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文档简介

一、随机过程的分布函数族二、随机过程的数字特征三、二维随机过程的分布函数和数字特征四、小结第二节随机过程的统计描述一、随机过程的分布函数族分布函数科尔莫戈罗夫定理有限维分布函数族完全确定了随机过程的统计特性.二、随机过程的数字特征均值函数图形演示并分别称为随机过程的均方值函数和方差函数.方差函数的算术平方根称为随机过程的标准差函数,

称为随机过程的自相关函数,简称相关函数.表示随机过程在某时刻对于均值的平均偏离程度.

将它称为随机过程的自协方差函数,

自相关函数和自协方差函数是刻画随机过程差函数.自身在两个不同时刻的状态之间统计依赖关系的数字特征.简称协方

均值函数均方值函数方差函数标准差函数相关函数协方差函数随机过程的数字特征随机过程数字特征之间的关系均值函数

自相关函数

最主要的数字特征研究随机过程,主要研究所谓的二阶矩过程.二阶矩过程的相关函数一定存在.那么称它为二阶矩过程.

正态过程的全部统计特性完全由它的均值函数和自协方差函数(或自相关函数)确定.例1

解设A,B是两个随机变量.例2

求随机相位正弦波解例3解三、二维随机过程的分布函数和数字特征

的分布函数

若三个随机过程两两不相关,数均为零,且各自的均值函则诸互相关函数均等于零,那么四、小结1.随机过程的分布函数族2.随机过程的数字特征

一维分布函数族均方值函数方差函数标准差函数均值函数3.二维随机过程的分布函数和数字特征协

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