中级风险管理-2020年中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编

中级风险管理-2020年中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编单选题（共18题，共18分）(1.)下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()。A.通过合理的流程和方法，（江南博哥）综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施正确答案：C参考解析：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。(2.)银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性正确答案：A参考解析：银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。(3.)下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是()。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件正确答案：C参考解析：C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。(4.)下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是()。A.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障正确答案：C参考解析：银行不同部门对风险数据的应用不同，但是，不同业务部门采用的风险数据允许不一致。(5.)下列关于信用风险压力测试说法正确的是()。A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标D.情景设计基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标正确答案：D参考解析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标。管理应用是压力测试专业化、精细化发展的原动力，也是压力测试的目的所在。(6.)某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。A.55B.50C.82.5D.75正确答案：A参考解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110×50%＝55（亿元）。(7.)商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要正确答案：C参考解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。(8.)商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.内部评级法C.权重法D.高级计量法正确答案：B参考解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的。贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。(9.)下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型正确答案：C参考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。(10.)商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是()。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层正确答案：D参考解析：高级管理层的职责之一是组织开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用，确保资本应急补充机制的有效性。(11.)在证券交易所资产支持证券存续期，管理人应当定期向证券交易所提交半年度资产支持证券信用风险管理报告，其中上半年度风险管理报告内容不包括()。A.报告期内开展资产支持证券信用风险管理情况B.资产支持证券信用风险管理部门及岗位设置情况，相关负责人变动及履职情况C.正常类、关注类、风险类、违约类专项计划分类情况，报告期内的变动情况及变动原因D.次年到期的风险类和需要重点关注资产支持证券及其信用风险管理工作安排正确答案：D参考解析：D项仅适用于下半年度风险管理报告。(12.)原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，明确提出了四个层次的监管资本要求。其中，第四层次的监管要求是()。A.储备资本要求和逆周期资本要求B.最低资本要求C.第二支柱资本要求D.系统重要性银行附加资本要求正确答案：C参考解析：《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。(13.)新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型正确答案：D参考解析：新产品（业务）风险管理流程包括：新产品（业务）风险识别、新产品（业务）风险评估、新产品（业务）风险控制。其中，新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。(14.)如果两笔贷款的信用风险水平随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。A.这两笔贷款的违约可能性是不相关的B.这两笔贷款同时发生违约可能性较大C.由这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总D.这两笔贷款的违约可能性是负相关的正确答案：B参考解析：这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。(15.)全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，()于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国际货币基金组织D.巴塞尔委员会正确答案：A参考解析：金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准(16.)某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。A.40%B.25%C.62.5%D.37.5%正确答案：A参考解析：可疑类贷款迁徙率＝[期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）]×100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率＝[10/（40－15）]×100%＝40%。(17.)下列关于压力情景设计的客观公正性描述正确的是()。Ⅰ．描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观Ⅱ．风险因子变化幅度的大小是否合适客观A.只有Ⅱ正确B.只有Ⅰ正确C.Ⅰ和Ⅱ都正确D.Ⅰ和Ⅱ都不正确正确答案：C参考解析：压力情景设计涉及的客观公正性有两个方面：①关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；②关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。由于第二种客观性很大程度上依赖于主观判断，比第一种客观性更难衡量。(18.)对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，我国监管机构可以采取的预警监管措施不包括()。A.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B.下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书C.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划D.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务正确答案：D参考解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定：根据资本充足状况，银行业监督管理机构将商业银行分为四类：第二类商业银行为资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其他各级资本要求。对第二类商业银行，银行业监督管理机构可以采取下列监管措施：①与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。②下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等。③要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划。④增加对商业银行资本充足的监督检查频率。⑤要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。多选题（共2题，共2分）(19.)关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()。A.损失是一个事后概念B.承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高E.风险是一个事前概念正确答案：A、D、E参考解析：B项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），预期损失不等同于不确定性风险。(20.)下列商业银行风险评估主要包括的内容有()。A