第八章从概率分布函数的抽样SamplingfromP

MonteCarlo模拟第三章从概率分布函数的抽样

(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)3.3直接抽样法（反函数法）（SamplingviaInversionofthecdf）基本原理连续型的随机变量的抽样离散型的随机变量的抽样几个典型的例子1.基本原理注意：pdf

f(x)必须是归一化的设y=F(x)为随机变量x的累积分布函数

x和y是一一对应的先随机抽取y，然后通过求F(x)的反函数F-1(y)得到随机变量x的值随机变量y在区间[0,1]上均匀分布利用[0,1]区间上均匀分布随机数产生器抽取MonteCarlo模拟第三章从概率分布函数的抽样

(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)3.3直接抽样法（反函数法）（SamplingviaInversionofthecdf）基本原理连续型的随机变量的抽样离散型的随机变量的抽样几个典型的例子2.连续型的随机变量的抽样方法：产生在[0,1]区间上均匀分布的随机数

=P

(0,1)；注：需要知道累积分布函数的解析表达式，且累积分布函数的反函数存在P

(0,1):[0,1]区间上均匀分布的随机数令F(x)=

,解方程得x：2.连续型的随机变量的抽样SinceF-1(ξ)=x,orξ=F(x)ProoftheInverseMethodTheMappingfromxto

isone-to-one.Theprobabilityfor

betweenvalue

andd

is1·d

,whichisthesameastheprobabilityforxbetweenvaluexanddx.ThusMonteCarlo模拟第三章从概率分布函数的抽样

(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)3.3直接抽样法（反函数法）（SamplingviaInversionofthecdf）基本原理连续型的随机变量的抽样离散型的随机变量的抽样几个典型的例子3.离散型的随机变量的抽样直接抽样法适应于离散型的随机变量设离散型随机变量X的可能取值为x1,x2,…,xN,其概率为累积分布函数：0x1xN-1xNp1p2pNx2pkxk-1xk0x1xN-1xNx2xk-1xk1F(x)3.离散型的随机变量的抽样方法：计算yk=yk-1+pk，k=2,3,…,N,y1=p1产生在[0,1]区间上均匀分布的随机数

=P

(0,1)；求满足yk-1

<<yk的k值;随机变量的第k个取值即为欲抽取的值。0x1xN-1xNx2xk-1xk1F(x)

pk0x1xN-1xNp1p2pNx2pkxk-1xk3.离散型的随机变量的抽样证明：0x1xN-1xNx2xk-1xk1F(x)

pk0x1xN-1xNp1p2pNx2pkxk-1xk即:所产生的随机数的pdf为pkMonteCarlo模拟第三章从概率分布函数的抽样

(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)3.3直接抽样法（反函数法）（SamplingviaInversionofthecdf）基本原理连续型的随机变量的抽样分离型的随机变量的抽样几个典型的例子4.几个典型的例子p3=0.2b3+c3p2=0.3b2+c2p1=0.5b1+c1a

例1、粒子衰变末态的随机抽样设粒子a有三种衰变方式，其分支比如下随机选取每次衰变的衰变方式（衰变道）直接抽样法

=P

(0,1)4.几个典型的例子例2、二项式分布的抽样方法1：利用上面介绍的直接抽样法，需计算累积分布函数，当n很大时，求和计算困难;方法2：利用二项式分布的定义产生n个

iU[0,1];统计满足条件i<p（表示成功）的i的数目r，则r表示在n次实验中成功的次数r即为二项式分布的抽样值4.几个典型的例子例3、泊松分布的抽样方法1：利用直接抽样法，但计算累积分布函数时非常复杂方法2：利用泊松分布的定义：二项式分布的极限形式选取足够大的n，使p=/n相当小，例如，p=0.1产生n个

iU[0,1];统计满足条件i<p（表示成功）的i的数目r，则r表示在n次实验中成功的次数r即为泊松分布的抽样值的近似值，n越大，近似程度越好4.几个典型的例子例4、连续型随机变量的直接抽样1.求区间[a,b]上均匀分布的随机数x:产生U[0,1];

2.指数分布产生U[0,1];

和（1-）都是U[0,1]4.几个典型的例子Particledecayinflightp:momentumoftheparticlem:massoftheparticle0:LifetimeoftheparticleinitsrestframeTheproperdecaylengthoftheparticleinLABsystem:p(x,d):theprobabilitydensityfunctionforaparticletodecayafterflyingdistancexinspace4.几个典型的例子Directsamplingmethod::randomnumberuniformlydistributedin(0,1)9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。3月-253月-25Friday,March14,202510、人的志向通常和他们的能力成正比例。16:42:0316:42:0316:423/14/20254:42:03PM11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。3月-2516:42:0316:42Mar-2514-Mar-2512、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:42:0316:42:0316:42Friday,March14,202513、志不立，天下无可成之事。3月-253月-2516:42:0316:42:03March14,202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。14三月20254:42:03下午16:42:033月-2515、会当凌绝顶，一览众山小。三月254:42下午3月-251