顺势交易策略（TB版）

顺势交易策略（TB版）一、交易系统概述该交易系统基于顺势交易原则，旨在捕捉市场上涨趋势中的交易机会。通过设定明确的建仓、平仓和止损条件，实现风险控制和利润最大化。二、建仓条件市场趋势判断：前两个交易周期（Bar）收阳，并呈现上涨趋势。即，第二个周期的收盘价高于开盘价，且高于第一个周期的收盘价。价格回落幅度：当前价格相对于前两个周期最高价的回落幅度需大于0.382。这里的回落幅度是指价格从最高价到当前价格的降幅，占最高价与最低价之间范围的比例。三、平仓条件获利平仓：当前价格的获利点数大于建仓时最低价到最高价的范围。即，当市场价格上涨至某一水平，使得持仓的盈利超过建仓时最低价到最高价之间的价差时，执行平仓操作。四、止损条件止损执行：当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价范围的0.5时，执行止损操作。这旨在限制潜在亏损，防止市场反转造成过大损失。五、策略源码要点参数设置：包括回撤开仓比例（TrailingSet，默认为0.382）和止损比例（StopLossSet，默认为0.5）。变量定义：包括启动条件（startCondition）、开仓条件（EntryCondition）、平仓条件（ExitCondition）、前两个周期的最高价（highestValue）、最低价（lowestValue）、开仓价格（myEntryPrice）和平仓价格（myExitPrice）。逻辑判断：建仓逻辑：在满足市场上涨趋势和价格回落幅度的条件下，根据开盘价或最低价满足回撤条件时执行买入操作。平仓逻辑：在持仓状态下，根据止损条件或获利条件执行卖出操作。止损条件基于价格从最高价的回落幅度，获利条件基于持仓盈利超过特定范围。六、注意事项策略中涉及的价格计算需考虑价格精度和最小变动单位，以确保交易指令的有效执行。实际应用中需结合市场情况和个人风险偏好进行适当调整和优化。该交易系统的建仓条件为：1、前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；2、当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为：1、当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为：1、当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。策略源码：ParamsNumericTrailingSet(0.382);//回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例NumericStopLossSet(0.5);//止损比例设置VarsBoolstartCondition(False);//启动条件BoolEntryCondition(False);//开仓条件BoolExitCondition(False);//平仓条件NumericSerieshighestValue(0);//前2个周期的最高价NumericSerieslowestValue(0);//前2个周期的最低价NumericmyEntryPrice(0);//开仓价格NumericmyExitPrice(0);//平仓价格BeginhighestValue=highestValue[1];lowestValue=lowestValue[1];If(MarketPosition==0)//当前空仓{If(Close[2]>Open[2]&&Close[1]>Open[1]&&Close[1]>Close[2]){startCondition=True;highestValue=max(high[2],high[1]);lowestValue=min(low[2],low[1]);}If(startCondition){EntryCondition=((highestValue-Open)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet)&&//开盘价即满足回撤条件，用开盘价进行交易(Open>highestValue-((highestValue-lowestValue)*StopLossSet));//开盘价不能低于预设的止损价If(EntryCondition){Buy(1,Open);}Else//再看其它价格是否满足{EntryCondition=(highestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet;//最低价满足回撤条件,用低于TrailingSet设置的最近价位建仓If(EntryCondition){myEntryPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*TrailingSet;myEntryPrice=IntPart(myEntryPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//对价格进行处理If(myEntryPrice>=low&&myEntryPrice<=High){Buy(1,MyEntryPrice);}}}}}elseIf(MarketPosition==1)//当前多仓{ExitCondition=(HighestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>StopLossSet;//止损条件满足If(ExitCondition){myExitPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*StopLossSet;myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//对价格进行处理Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);}Else//获利平仓{ExitCondition=(high-AvgEntryPrice())>(highestValue-lowestValue);//获利平仓条件满足If(ExitCondition){myExitPrice=AvgEntryPrice()+(HighestValue-LowestValue);myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//对价格进行处理If(myExitPrice>=low&&myEntryPrice<=high){