股指交易策略（TB版）

股指交易（TB版）本策略是一个基于时间窗口和价格波动的交易策略，通过计算关键价格点来决定买入或卖出的时机，并在特定时间执行平仓操作。策略的执行依赖于市场的价格行为和预设的时间条件。1.

初始化参数：

M

：策略中使用的乘数，初始设定。

LOTS

：交易的合约数量，初始设定。2.

计算关键价格点：

offset

：计算最小变动单位和价格缩放比例的乘积。

spread

：计算前一日最高价与收盘价的差值，以及收盘价与前一日最低价的差值，取两者的最大值。

OPENP

：获取当前交易日的开盘价。

MA1

和

MA2

：根据开盘价、

M

和

spread

计算出两个关键价格点，

MA1

是开盘价加上一定比例的

M

和

spread

，

MA2

是开盘价减去这个值。3.

交易时间窗口：第一个时间窗口是09:15至09:50，这个时间段内：如果前一日最低价小于

MA2

，则以

MA2

减去

offset

的价格卖出（做空）一定数量的合约。如果前一日最高价大于

MA1

，则以

MA1

加上

offset

的价格买入（做多）一定数量的合约。4.

平仓逻辑：第二个时间窗口是15:12至16:00，在这个时间段内：如果当前市场头寸为空头（即持有空头合约），则以开盘价加上

offset

的价格买入平仓。如果当前市场头寸为多头（即持有多头合约），则以开盘价减去

offset

的价格卖出平仓。5.

图表标记：在执行平仓操作后，代码会在图表上绘制标记：平仓空头时，在最低价位置用蓝色标记“平12”。平仓多头时，在最高价位置用红色标记“平11”。6.

退出条件：每次执行完平仓操作后，使用

Return;

语句退出当前交易逻辑，避免后续逻辑的执行。代码解读//定义一个数值类型变量M，大小为25NumericM(25);//定义一个数值类型变量LOTS，大小为1NumericLOTS(1);Vars//定义一个数值类型变量offsetNumericoffset;//定义一个数值类型变量offset1Numericoffset1;//定义一个数值序列类型变量MA1NumericSeriesMA1;//定义一个数值序列类型变量MA2NumericSeriesMA2;//定义一个数值类型变量spreadNumericspread;//定义一个数值类型变量OPENPNumericOPENP;Begin//计算最小变动单位乘以价格缩放比例，并将结果赋给offsetoffset=MinMove()*PriceScale();//计算前一日最高价与收盘价的差值和收盘价与前一日最低价的差值中的最大值，并将结果赋给spreadspread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));//获取当前交易日的开盘价，并将其赋给OPENPOPENP=OpenD(0);//计算开盘价加上0.01乘以M再乘以spread的结果，并将其赋给MA1MA1=OPENP+0.01*M*spread;//计算开盘价减去0.01乘以M再乘以spread的结果，并将其赋给MA2MA2=OPENP-0.01*M*spread;//如果当前时间大于0.0915且小于等于0.1450if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){//如果前一日最低价小于MA2If(l[1]<MA2){//以MA2-offset的价格卖出LOTS数量的空头合约SellShort(LOTS,ma2-offset);}//如果前一日最高价大于MA1If(h[1]>ma1){//以MA1+offset的价格买入LOTS数量的多头合约Buy(LOTS,ma1+offset);}}//如果当前时间乘以100大于等于15.12且小于0.1600if(Time*100>=15.12&&Time<0.1600){//如果当前市场头寸为-1if(marketposition==-1){//以开盘价加上offset的价格平掉空头头寸BuyToCover(0,Open+offset);//在图表上绘制字符串"平12"，位置在最低价，颜色为蓝色PlotString("Vol","平12",Low,blue);Return;}//如果当前市场头寸为1if(marketposition==1){//以开盘价减去offset的价格平掉多头头寸Sell(0,Open-offset);//在图表上绘制字符串"平11"，位置在最高价，颜色为红色PlotString("Vol","平11",high,Red);Return;}}End

策略代码：ParamsNumericM(25);NumericLOTS(1);VarsNumericoffset;Numericoffset1;NumericSeriesMA1;NumericSeriesMA2;Numericspread;NumericOPENP;Beginoffset=MinMove()*PriceScale();spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));OPENP=OpenD(0);MA1=OPENP+0.01*M*spread;MA2=OPENP-0.01*M*spread;if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){If(l[1]<MA2){SellShort(LOTS,ma2-offset);}If(h[1]>ma1){Buy(LOTS,ma1+offset);}}if(Time*100>=15.12andTime<0.1600){if(marketposition==-1){BuyToCo