布林轨道策略（TB版）

布林轨道策略（TB版）主要逻辑1.布林通道策略概述布林通道策略是一种基于统计学的技术分析策略，主要通过计算价格的移动平均和标准差来确定价格的波动范围，即上轨道、中轨道和下轨道。该策略常用于判断市场的超买超卖状态，并据此进行买卖操作。2.函数详解VariancePS（估计方差函数）参数：*Price：数值型序列参数，表示价格数据。*Length：数值型参数，表示计算周期，默认为10。*DataType：数值型参数，控制计算细节，默认为1。逻辑：根据DataType计算Divisor（除数）。计算Length周期内的价格平均值（Mean）。遍历每个周期，计算每个价格与平均值的差的平方和（SumSqr）。返回SumSqr除以Divisor的结果，即方差。StandardDev（标准差函数）参数：同VariancePS。逻辑：调用VariancePS函数计算方差。对方差取平方根，得到标准差。返回标准差，用于布林通道的计算。3.布林通道公式参数：Length：计算移动平均和标准差的周期数，默认为20。Offset：确定布林带宽度的系数，默认为2。变量：UpLine：上轨道。DownLine：下轨道。MidLine：中轨道（移动平均线）。Band：布林带宽度。逻辑：使用AverageFC（或Average）函数计算Length周期的收盘价移动平均，作为中轨道。调用StandardDev函数计算标准差，并乘以Offset得到布林带宽度。计算上轨道和下轨道（中轨道加减布林带宽度）。在图表上绘制上轨道、下轨道和中轨道。4.策略信号代码参数：包括Length、Offset，以及新增的止损止盈点参数。变量:包括UpLine、DownLine、MidLine、Band，以及用于跟踪止损的HighestAfterEntry、LowestAfterEntry等。逻辑：买卖条件基于价格突破布林带上轨或下轨。止损设置为固定点数（如30个点）。跟踪止损根据开仓后的最高价或最低价动态调整。止盈可另行设置。5.修改后的策略代码要点开仓条件保持不变。引入固定止损和跟踪止损。记录开仓后的最高价和最低价，用于跟踪止损的计算。根据市场位置和价格变动，执行相应的买卖动作。函数VariancePS求估计方差。ParamsNumericSeriesPrice(1);//声明数值型序列参数Price，赋值为1.NumericLength(10);//声明数值型参数Length，赋值10.NumericDataType(1);//声明数值型参数DataType，赋值为1.VarsNumericDivisor;//声明数值型变量Divisor。NumericSumSqr(0);//声明数值型变量SumSqr，赋值为0.NumericMean;//声明数值型变量Mean。Numerici;//声明数值型变量i。BeginDivisor=Length-1;//变量Divisor的值等于参数Length减去1.If(DataType==1)//假如参数DataType等于1，执行下列语句。Divisor=Length;//变量Divisor的值则等于参数Length。If(Divisor>0)//假如变量Divisor的值大于0。{Mean=Average(Price,Length);//变量Mean的值等于10个周期的平均价。fori=0toLength-1//循环的条件，就是从0开始到Length-1结束，就是在这期间的k线反复执行下列的语句。{SumSqr=SumSqr+Sqr(Price[i]-Mean);//又一个累加的语句，SumSqr赋值为0，Sqr是一个平方的意思，则Sqr（Price[i]-Mean）等同于（Price[i]-Mean）*(Price[i]-Mean)，把这连起来意思就是SumSqr的值逐步累加}ReturnSumSqr/Divisor;//计算SumSqr总值除以变量Divisor的值，把相除得到的值返回给主函数。}Else//假如变量Divisor的值小于等于0，执行下列语句。{Return0;//返回的是0。}End求标准差函数StandardDev:ParamsNumericSeriesPrice(1);//声明数值型序列参数Price，赋值为1.NumericLength(10);//声明数值型参数Length，赋值为10.NumericDataType(1);//声明数值型参数DataType，赋值为1.VarsNumericVarPSValue;//声明数值型变量VarPSValue。BeginVarPSValue=VariancePS(Price,Length,DataType);//变量VarPSValue等于10k线的价格方差。If(VarPSValue>0)//假如变量VarPSValue大于0.{ReturnSqrt(VarPSValue);//求得正平方根，如果Sqrt里数字为负，则函数Sqrt返回无效值。这个就是把VarPSValue的平方返回给主函数，即布林通道计算可调用的值。}Else//假如VarPSValue小于或等于0的。{Return0;//返回给主函数就是0}End布林通道公式代码：ParamsNumericLength(20);//声明数值型参数Length，赋值为20.NumericOffset(2);//声明数值型参数Offset，赋值为2.VarsNumericUpLine;//上轨道，声明它为变量UpLine。NumericDownLine;//下轨道，声明它为变量DownLine。NumericSeriesMidLine;//中间线，声明它为序列变量MidLine。NumericBand;//声明变量Band。BeginMidLine=AverageFC(Close,Length);//中间线MidLine的值就是求它20个周期的收盘价均值。Band=StandardDev(Close,Length,2);//变量Band的值，直接调用StandardDev函数求出来，就是把收盘价，周期及数字2返回去求得。UpLine=MidLine+OffsetBand;//上轨道=20均线的值+系数值2*标准差。DownLine=MidLine-OffsetBand;//下轨道=20均线的值-系数值2*标准差。PlotNumeric("UpLine",UpLine);//画出上轨道。PlotNumeric("DownLine",DownLine);//画出下轨道。PlotNumeric("MidLine",MidLine);//画出中间线，即20日均线。End突破上下轨道进行买卖，止损就放在中间带上。策略信号代码:ParamsNumericLength(20);NumericOffset(2);VarsNumericSeriesUpLine;NumericSeriesDownLine;NumericSeriesMidLine;NumericBand;BeginMidLine=Average(Close,Length);Band=StandardDev(Close,Length,2);UpLine=MidLine+Offset*Band;DownLine=MidLine-Offset*Band;PlotNumeric("UpLine",UpLine);PlotNumeric("DownLine",DownLine);PlotNumeric("MidLine",MidLine);If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==1&&Close[1]<MidLine[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&Close[1]>MidLine[1]){BuyToCover(1,Open);}信号代码的注解：Params定义参数段，用于设置策略中使用的变量的初始值。NumericLength(20);定义一个名为

Length

的数值型变量，并初始化为20，用于计算移动平均和标准差。NumericOffset(2);定义一个名为

Offset

的数值型变量，并初始化为2，用于确定布林带的宽度。Vars定义变量段，用于声明策略中使用的变量。NumericSeriesUpLine;声明一个名为

UpLine

的数值型序列，用于存储布林带的上轨。NumericSeriesDownLine;声明一个名为

DownLine

的数值型序列，用于存储布林带的下轨。NumericSeriesMidLine;声明一个名为

MidLine

的数值型序列，用于存储布林带的中轨。NumericBand;声明一个名为

Band

的数值型变量，用于存储布林带的宽度。Begin开始策略的主体部分。MidLine=Average(Close,Length);计算中轨，即收盘价的

Length

周期移动平均。Band=StandardDev(Close,Length,2);计算布林带的宽度，即收盘价的

Length

周期标准差乘以2。UpLine=MidLine+Offset*Band;计算上轨，即中轨加上

Offset

倍的布林带宽度。DownLine=MidLine-Offset*Band;计算下轨，即中轨减去

Offset

倍的布林带宽度。PlotNumeric("UpLine",UpLine);在图表上绘制名为"UpLine"的布林带上轨。PlotNumeric("DownLine",DownLine);在图表上绘制名为"DownLine"的布林带下轨。PlotNumeric("MidLine",MidLine);在图表上绘制名为"MidLine"的布林带中轨。If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){...}如果当前市场位置不是多头且上一根K线的收盘价大于上轨，则执行以下操作。Buy(1,Open);执行买入操作。If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){...}如果当前市场位置不是空头且上一根K线的收盘价小于下轨，则执行以下操作。SellShort(1,Open);执行卖出开空操作。If(MarketPosition==1&&Close[1]<MidLine[1]){...}如果当前市场位置是多头且上一根K线的收盘价小于中轨，则执行以下操作。Sell(1,Open);执行卖出平多操作。If(MarketPosition==-1&&Close[1]>MidLine[1]){...}如果当前市场位置是空头且上一根K线的收盘价大于中轨，则执行以下操作。BuyToCover(1,Open);执行买入平空操作。End结束修改一下:开仓条件不变，只改止损止盈点。给个固定止损最小变动的30个点。修改后信号代码ParamsNumericLength(20);NumericOffset(2);NumericStopPoint(45);NumericProfitPoint(100);NumericTrailingStart1(50);//跟踪止损启动设置1NumericTrailingStart2(80);//跟踪止损启动设置2NumericTrailingStop1(30);//跟踪止损设置1NumericTrailingStop2(20);//跟踪止损设置2NumericStopLossSet(30);//固定止损30个点VarsNumericSeriesUpLine;NumericSeriesDownLine;NumericSeriesMidLine;NumericBand;NumericSeriesHighestAfterEntry;//开仓后出现的最高价。NumericSeriesLowestAfterEntry;//开仓后出现的最低价。NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;Numericmyprice;Numericmyexitprice;BeginMidLine=Average(Close,Length);Band=StandardDev(Close,Length,2);UpLine=MidLine+Offset*Band;DownLine=MidLine-Offset*Band;PlotNumeric("UpLine",UpLine);PlotNumeric("DownLine",DownLine);PlotNumeric("MidLine",MidLine);If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){SellShort(1,Open);}If(BarsSinceentry==0){HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;If(MarketPosition<>0){HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry。LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);//开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry。}}else{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断。/，LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);//记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断。}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));Commentary("MyEntryPrice="+Text(MyEntryPrice));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1)//有多仓的情况。{If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint)//第二级跟踪止损的条件表达式。{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一级跟踪止损的条件表达式。{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(Low<=MyEntryPrice