周期波动策略(TS版)

周期波动策略(TS版)介绍两种基于市场持仓状态和价格与前一时段价格关系的交易策略。策略①和策略②分别通过不同的价格比较和时间窗口来决定交易方向，旨在捕捉市场的短期波动。一策略①交易逻辑：-多头策略：当市场持仓状态为多头（marketposition=1）时，如果当前收盘价高于前一交易时段的最高价，并且前一交易时段的最高价高于前两交易时段的最高价，则在下一个交易时段以明天的开盘价加上过去3个交易时段的价格范围的三分之一作为限价卖空。-空头策略:当市场持仓状态为空头（marketposition=-1）时，如果当前收盘价低于前一交易时段的最低价，并且前一交易时段的最低价低于前两交易时段的最低价，则在下一个交易时段以明天的开盘价减去过去3个交易时段的价格范围的三分之一作为限价买入。-平仓策略：-多头头寸在当前最高价处设置限价卖出，或在当前最低价减去最小变动价位除以价格缩放因子作为止损卖出，或在收盘时平仓。-空头头寸在当前最低价处设置限价买入平仓，或在当前最高价加上最小变动价位除以价格缩放因子作为止损买入平仓，或在收盘时平仓。策略特点：-基于市场持仓状态和价格与前一时段价格的关系进行交易决策。-使用价格范围和移动平均线来判断市场趋势。-设定明确的买入和卖出条件，以及止损和平仓机制。二策略②交易逻辑：-多头策略：当市场持仓状态为多头（marketposition=1）时，如果当前收盘价高于过去5个交易时段的最高价平均值，并且过去3个交易时段中价格持续高于最高价平均值，则在下一个交易时段以市价卖空。-空头策略:当市场持仓状态为空头（marketposition=-1）时，如果当前收盘价低于过去5个交易时段的最低价平均值，并且过去3个交易时段中价格持续低于最低价平均值，则在下一个交易时段以市价买入平仓。-平仓策略：-多头头寸在当前最高价处设置限价卖出，或在当前最低价减去最小变动价位除以价格缩放因子作为止损卖出，或在持有头寸超过1个交易时段后在收盘时平仓。-空头头寸在当前最低价处设置限价买入平仓，或在当前最高价加上最小变动价位除以价格缩放因子作为止损买入平仓，或在持有头寸超过1个交易时段后在收盘时平仓。策略特点：-基于市场持仓状态和价格与五日内最高价或最低价平均值的关系进行交易决策。-使用移动平均线和历史价格数据来判断市场趋势。-设定明确的买入和卖出条件，以及止损和平仓机制。策略①主要依赖于短期内的价格波动和前一交易时段的价格关系，适用于捕捉短期市场趋势。策略②则结合了五日内的价格平均值，适用于更长时间范围内的市场趋势分析。两种策略都设定了明确的买入、卖出、止损和平仓条件，旨在通过系统化的交易规则来提高交易的效率和稳定性。策略①代码注解:ifmarketposition<1andc<l[1]andc[1]<l[2]thenbuynextbaratooftomorrow-.33*average(range,3)limit;//如果当前市场持仓状态小于1（空头），当前收盘价低于前一交易时段的最低价，并且前一交易时段的最低价低于前两交易时段的最低价，则在下一个交易时段以明天的开盘价减去过去3个交易时段的价格范围的三分之一作为限价买入ifmarketposition=1thensellnextbarathlimit;//如果当前市场持仓状态为1（多头），则在当前最高价处设置限价卖出ifmarketposition=1thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;//如果当前市场持仓状态为1（多头），则在当前最低价减去最小变动价位除以价格缩放因子作为止损卖出ifmarketposition=1thensetexitonclose;//如果当前市场持仓状态为1（多头），则在收盘时平仓ifmarketposition>-1andc>h[1]andc[1]>h[2]thensellshortnextbaratooftomorrow+.33*average(range,3)limit;//如果当前市场持仓状态大于-1（多头），当前收盘价高于前一交易时段的最高价，并且前一交易时段的最高价高于前两交易时段的最高价，则在下一个交易时段以明天的开盘价加上过去3个交易时段的价格范围的三分之一作为限价卖空ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratllimit;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），则在当前最低价处设置限价买入平仓ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），则在当前最高价加上最小变动价位除以价格缩放因子作为止损买入平仓ifmarketposition=-1thensetexitonclose;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），则在收盘时平仓策略①是基于市场持仓状态和价格与前一交易时段的最低价之间的关系来决定交易方向。在持有多头头寸时，如果价格低于前一交易时段的最低价并且持续下跌，则买入；如果价格高于前一交易时段的最高价并且持续上涨，则卖空。在持有空头头寸时，如果价格高于前一交易时段的最高价并且持续上涨，则买入平仓；如果价格低于前一交易时段的最低价并且持续下跌，则卖空平仓。策略②代码注解:variables:x(0),y(0);//定义变量x和y，用于存储价格与五日内的最高价或最低价平均值之间的比较结果inputs:n(5);//定义输入参数n，表示过去n个交易时段ifc<average(l,5)thenx=1elsex=0;//如果当前收盘价低于过去5个交易时段的最低价平均值，则x设置为1，否则为0ifc>average(h,5)theny=1elsey=0;//如果当前收盘价高于过去5个交易时段的最高价平均值，则y设置为1，否则为0ifmarketposition<1andlowest(x,3)=1andc<c[1]andc[1]<c[2]thenbuynextbaratmarket;//如果当前市场持仓状态小于1（空头），过去3个交易时段中x的最小值等于1（表示价格低于最低价平均值），并且当前收盘价低于前一交易时段的收盘价，且前一交易时段的收盘价低于前两个交易时段的收盘价，则在下一个交易时段以市价买入ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbarathlimit;//如果当前市场持仓状态为1（多头），并且已经持有头寸，则在当前最高价处设置限价卖出ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;//如果当前市场持仓状态为1（多头），并且已经持有头寸，则在当前最低价减去最小变动价位除以价格缩放因子作为止损卖出ifmarketposition=1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;//如果当前市场持仓状态为1（多头），并且已经持有头寸超过1个交易时段，则在收盘时平仓ifmarketposition>-1andlowest(y,3)=1andc>c[1]andc[1]>c[2]thensellshortnextbaratmarket;//如果当前市场持仓状态大于-1（多头），过去3个交易时段中y的最小值等于1（表示价格高于最高价平均值），并且当前收盘价高于前一交易时段的收盘价，且前一交易时段的收盘价高于前两个交易时段的收盘价，则在下一个交易时段以市价卖空ifmarketposition=-1andbarssinceentry>0thenbuytocovernextbaratllimit;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），并且已经持有头寸，则在当前最低价处设置限价买入平仓ifmarketposition=-1andbarssinceentry>0thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），并且已经持有头寸，则在当前最高价加上最小变动价位除以价格缩放因子作为止损买入平仓ifmarketposition=-1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;//如果当前市场持仓状态为-1（空头），并且已经持有头寸超过1个交易时段，则在收盘时平仓策略②是基于市场持仓状态和价格与五日内的最高价或最低价平均值之间的关系来决定交易方向。在持有多头头寸时，如果价格低于五日内的最低价平均值并且持续下跌，则买入；如果价格高于五日内的最高价平均值并且持续上涨，则卖空。在持有空头头寸时，如果价格高于五日内的最高价平均值并且持续上涨，则买入平仓；如果价格低于五日内的最低价平均值并且持续下跌，则卖空平仓。策略①代码:ifmarketposition<1andc<l[1]andc[1]<l[2]thenbuynextbaratooftomorrow-.33*average(range,3)limit;ifmarketposition=1thensellnextbarathlimit;ifmarketposition=1thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=1thensetexitonclose;ifmarketposition>-1andc>h[1]andc[1]>h[2]thensellshortnextbaratooftomorrow+.33*average(range,3)limit;ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratllimit;ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbarath+(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=-1thensetexitonclose;策略②代码:variables:x(0),y(0);inputs:n(5);ifc<average(l,5)thenx=1elsex=0;ifc>average(h,5)theny=1elsey=0;ifmarketposition<1andlowest(x,3)=1andc<c[1]andc[1]<c[2]thenbuynextbaratmarket;ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbarathlimit;ifmarketposition=1andbarssinceentry>0thensellnextbaratl-(minmove/pricescale)stop;ifmarketposition=1andbarssinceentry>1thensetexitonclose;ifmarketposition>-1andlowest(y,3)=1andc>c[1]andc[1]>c[2]thensellshort