ETF基金时机策略（TS平台）

ETF基金时机策略（TS版）利用交易所交易基金（ETF）进行时机交易的策略，1.系统性能概述-通过绿色线条对比了定时交易系统与“买入并持有”策略的表现，突出了低缩水率的特点。-实时测试背景：2008年初，股市因次贷危机和经济衰退忧虑大幅下滑，纳斯达克等市场从高点下跌约20%。而采用ETF模型虽受影响，但跌幅较小（7%），且迅速收复了近一半的损失。2.策略优化与改进-提及定时模型未进行优化，但在某些方面进行优化可能是有益的，如优先考虑均值回归性强的ETF，剔除趋势性弱的ETF，如标普500和债券基金。-强调ETF适合作为时机交易的工具，可通过调整退出规则、持有时间、引入做空机制或增加ETF数量及使用杠杆等方式来优化策略。3.回溯测试与策略适应性-对NASDAQ100和标普100指数的回溯测试结果显示，虽然策略在股票上有效果，但较买入并持有策略的收益有限，缩水减半，可能因个股缺乏均值回归特性。-说明该策略适合个人投资者，因为它不频繁交易，且交易指令在收盘后执行，不需专业人员监控，适用于任何在线经纪商。4.投资前考量-投资者在实施策略前应自行调查，确保与自身投资状况相符，注意不同持有期限下的年化收益率差异，并建议从小额开始尝试。5.代码实现-基于相对强弱指数(RSI)和简单移动平均(SMA)进行买入决策。6.MonteCarlo-Lab插件应用-引入Wealth-Lab的MonteCarlo-Lab插件，用于评估策略的稳健性，通过运行1000次模拟，探讨不同交易顺序对结果的影响。7.平台上的实现-设置增强型系统测试器，以复现Gardner的ETF交易策略，包括买入和卖出规则的具体设置，以及如何进行交易模拟设置调整。8.代码段-包含了平台上实现该策略的代码实例，根据RSI指标和移动平均线进行买卖决策，以及管理持仓和退出条件。策略代码注解:##输入参数-`Price(High)`:股价（取最高价）-`AvgLength(200)`:平均线长度（200天）-`RSIThresholdToday(2)`:今日RSI阈值（2）-`RSIThresholdYesterday(1)`:昨日RSI阈值（1）-`ExitLookback(2)`:退出回溯期（2天）-`ExitPercent(7.5)`:退出百分比（7.5%）-`MaxPositionLength(6)`:最大持仓时长（6天）-`LimitOffsetPercent(2.5)`:买入限价偏移百分比（2.5%）##变量-`ExitPercentMult`:退出百分比倍数-`LimitPercentMult`:限价百分比倍数-`MaxBarsSinceEntry`:最大持仓以来经过的bar数-`AvgValue`:平均值-`RSIValue`:RSI值##逻辑如果当前bar是第一个bar则开始设置ExitPercentMult为1加上ExitPercent的百分之一设置LimitPercentMult为1加上LimitOffsetPercent的百分之一设置MaxBarsSinceEntry为MaxPositionLength减去1结束计算AvgValue为Price的平均值，长度为AvgLength计算RSIValue为Price的RSI值，参数为2如果RSIValue小于RSIThresholdToday并且昨天的RSIValue大于RSIThresholdYesterday并且Price大于AvgValue则在下一bar的最低价乘以LimitPercentMult限价买入（"LE"）如果当前持有仓位（MarketPosition为1）并且（Price大于ExitLookBack天前的最高价或者Price大于ExitLookBack天前的Price乘以ExitPercentMult或者持仓以来经过的bar数大于等于MaxBarsSinceEntry）则在下一bar市价卖出（"LX"）策略信号代码:inputs:Price(High),AvgLength(200),RSIThresholdToday(2),RSIThresholdYesterday(1),ExitLookback(2),ExitPercent(7.5),MaxPositionLength(6),LimitOffsetPercent(2.5);variables:ExitPercentMult(0),LimitPercentMult(0),MaxBarsSinceEntry(0),AvgValue(0),RSIValue(0);ifCurrentBar=1thenbeginExitPercentMult=1+0.01*ExitPercent;LimitPercentMult=1+0.01*LimitOffsetPercent;MaxBarsSinceEntry=MaxPositionLength-1;end;AvgValue=Average(Price,AvgLength);RSIValue=RSI(Price,2);ifRSIValue<RSIThresholdTodayandRSIValue[1]>RSIThresholdYesterdayandPrice>AvgValuethenBuy("LE")nextbarLow*LimitPercentMultlimit;ifMarketPosition=1and(Price>High[ExitLookBack]orPrice>Pr