高低价差策略（MC版）

高低价差策略（MC版）主要交易逻辑思路1.

计算价格波动：首先，策略计算过去一定周期内的最高价和最低价的差值，以衡量价格波动。2.

确定交易信号：接着，根据价格波动和当前的收盘价，计算出一个百分比回撤指标（

pi

）。如果价格波动为零，则

pi

值设为零。3.

生成买入信号：当当前周期数大于1，且近期平均收盘价高于前一个周期，并且百分比回撤指标低于设定的阈值时，策略会在下一个周期以市场价格买入。4.

生成卖出信号：相反，如果近期平均收盘价低于前一个周期，并且百分比回撤指标高于设定的阈值时，策略会在下一个周期以市场价格卖空。策略特点动态性：策略根据市场价格的实际波动动态调整交易决策。周期性分析：通过分析特定周期内的价格行为来生成交易信号，这有助于捕捉市场趋势。条件触发：策略的交易信号是基于一系列条件的满足，这增加了交易的客观性和纪律性。风险管理：通过设定阈值来控制交易频率和时机，有助于管理交易风险。本策略是一个基于价格波动和周期性分析的交易系统，旨在通过精确的条件判断来捕捉市场的买卖机会。策略代码注解:1.

Input:avglen(10),pilength(5),pifactor(50);

定义输入参数：

avglen

设置为10，

pilength

设置为5，

pifactor

设置为50。这些参数可能分别用于计算平均长度、周期长度和百分比因子。2.

vars:pi(0);

定义一个变量

pi

并初始化为0。这个变量可能用于存储某种百分比指标。3.

value1=Highest(high,pilength)-Lowest(low,pilength);

计算过去

pilength

个周期内最高价和最低价的差值，存储在

value1

中。4.

ifvalue1<>0then

如果

value1

不等于0（即存在价格波动），则进入条件块。5.

pi=100-((Highest(high,pilength)-Close)/value1)*100

计算当前收盘价与过去

pilength

个周期内最高价的差值，然后除以

value1

，再乘以100，最后从100中减去该值，得到

pi

的新值。这可能是计算某种百分比回撤指标。6.

else

如果

value1

等于0（即没有价格波动），则执行

else

块。7.

pi=0;

将

pi

设置为0。8.

ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)>Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)<pifactorthen

如果当前的周期数大于1，且过去

avglen

个周期的平均收盘价高于前一个周期的平均收盘价，并且

PercentR

（可能是某种百分比范围指标）小于

pifactor

，则执行以下操作。9.

buynextbaratmarket;

在下一个周期以市场价格买入。10.

ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)<Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)>pifactorthen

如果当前的周期数大于1，且过去

avglen

个周期的平均收盘价低于前一个周期的平均收盘价，并且

PercentR

大于

pifactor

，则执行以下操作。11.

sellshortnextbaratmarket;

在下一个周期以市场价格卖空。策略代码:Input:avglen(10),pilength(5),pifactor(50);vars:pi(0);value1=Highest(high,pilength)-Lowest(low,pilength);ifvalue1<>0thenpi=100-((Highest(high,pilength)-Close)/value1)*100elsepi=0;ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)>Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)<pifactorthenbuynextbaratmarket;ifcurrentbar>1andAverage(close,avg