动态突破策略(MC版)

动态突破策略(Mc版)DynamicBreakOutIl,DBOIl,意为：自适应动态突破系统。所谓的适应性系统的观念，是指这种系统的参数，会依据市场目前的状况而自行调整。动态突破策略由GeorgePruitt首次发表在1966年期货杂志上，之后被广泛地使用在各类市场上，取得了非常傲人的成绩。现今，在原系统上加入一个自适应参数调整模块，形成了新的动态突破系统。动态突破最值得称道的地方就在于它能根据市场情况自动调节参数，它的基础是唐奇安通道。那么，如何设计出自适应参数调节功能模块呢？在动态突破中，策略将采用市场波动率作为评判标准。这种想法还是源自经典的唐奇安通道。若策略基于唐奇安通道做优化的话，会发现同一个市场不同时期最优值是不同的。大的波动率常常代表市场方向不明朗，策略通过增大周期参数值，让策略更难触发交易；小的波动率常代表趋势市场，通过减少周期参数值，我们让系统更容易交易。这样这样可以使系统锁定长期趋势利润而又能在趋势发生改变时及时出场。当然利用市场波动率作为参数调节并不是唯一选择，也可以选用其它效果类似的指标来自动调节参数，从而来决定出场点。一开始的时候，这个系统会以20天的价格突破来做为基准，之后每天收盘的时候，去计算最近30天收盘价的标准差，然后用这30天收盘价的标准差来定义市场的波动度。也可以用ATR来代替标准差。然后每天来比较市场波动度的增减，如果市场波动度变大10%，那么也就把周期参数值增加10%。而如果市场波动度减少10%，那么也就跟着把周期参数值减少10%。策略源码：inputs:zq1(60),zq2(20);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var7(0),var6(0),oar1(20);var0=StdDev(close,30);var1=StdDev(close[1],30);var2=(var0-var1)/var0;oar1=oar1*(1+var2);oar1=Round(oar1,0);oar1=minlist(oar1,zq1);oar1=maxlist(oar1,zq2);var3=BollingerBand(close,oar1,2):var4=BollingerBand(close,oar1,-2);var5=highest(high,oar1);var6=lowest(low,oar1);var7=Average(close.oar1);ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;sellnextbaratvar7stop;buytocovernextbaratvar7stop;代码注解，解释其功能和逻辑：1.

inputs:

zq1(60)

:定义一个输入参数zq1

初始值为60。

zq2(20)

:定义一个输入参数

zq2

，初始值为20。2.

variables:

var0(0)

,

var1(0)

,

var2(0)

,

var3(0)

,

var4(0)

,

var5(0)

,

var7(0)

,

var6(0)

:定义一系列变量，初始值均为0。

oar1(20)

:定义变量

oar1

，初始值为20。3.

计算标准差:

var0=StdDev(close,30);

:计算收盘价过去30天的标准差，存储在变量

var0

中。

var1=StdDev(close[1],30);

计算收盘价前一天过去30天的标准差，存储在变量

var1

中。4.

计算变化率:

var2=(var0-var1)/var0;:计算

var0

和

var1

的差值与

var0

的比率，存储在变量

var2

中。5.

调整

oar1

:

oar1=oar1*(1+var2);

:将

oar1

乘以(1+

var2

)，即调整

oar1

的值。

oar1=Round(oar1,0);

:将

oar1

四舍五入到最接近的整数。

oar1=minlist(oar1,zq1);

:确保

oar1

不超过

zq1

的值。

oar1=maxlist(oar1,zq2);

:确保

oar1

不低于

zq2

的值。6.

计算布林带:

var3=BollingerBand(close,oar1,2);

:计算以

oar1

为中轨，标准差为2的布林带上轨，存储在变量

var3

中。

var4=BollingerBand(close,oar1,-2);

:计算以

oar1

为中轨，标准差为-2的布林带下轨，存储在变量

var4

中。7.

计算最高价和最低价:

var5=highest(high,oar1);

:计算过去

oar1

天的最高价，存储在变量

var5

中。

var6=lowest(low,oar1);

:计算过去

oar1

天的最低价，存储在变量

var6

中。计算平均价:

var7=Average(close.oar1);

:计算过去

oar1

天的收盘价平均值，存储在变量

var7

中。交易逻辑:

ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;

:如果收盘价高于布林带上轨

var3

，则在下一根K线以

var5

为止损价买入。

ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;

:如果收盘价低于布林带下轨

var4

，则在下一根K线以

var6

为止损价卖出（做空）。

sellnextbaratvar7stop;