财政学：第二章 实证分析工具

Chapter2实证分析工具ToolsofPositiveAnalysisPositiveAnalysisVSNormativeAnalysis主要内容：1.理论的作用2.因果性与相关性3.实验研究4.观察研究5.准实验研究（自然实验）财政学研究的基本问题是国民经济中“公”与“私”的分工。它研究政府适当的职能范围和运行方式。为了回答这个问题，财政学必须进行两种不同性质的研究：1）实证分析，2）规范分析实证分析（positiveanalysis）的目的是确认事实，弄清因果关系。它要回答的问题“是什么”、“会怎样”以及“为什么”。要回答“是什么”就要弄清事实，了解政府在做什么，怎样做。

实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法。一般的实证分析工具有理论（实证）分析theoreticalanalysis和经验（实证）分析empiricalanalysis，经验实证分析又包括实验研究、观察研究（经济计量分析）和准实验研究等一.理论的作用（P19）

TheRoleofTheory

经济理论是分析政府政策影响的有益起始点，因为它提供了一个分析框架，可以用来思考可能影响利益相关者行为的各种因素。经济理论的作用在于做出假设，简化现实，抓住关键变量间的联系和问题的本质。例子：减税对劳动供给的影响P19

替代效应（Substitutioneffect）和

收入效应（Incomeeffect）一般来说，理论不能准确地预测实际经济影响只有经验研究——以观察和实验而不是以理论为基础的分析——才能告诉我们实际情况是怎样的。可见，经济理论有两个主要作用：一是认识到被我们忽视的领域，二是产生假说，其有效性可通过实证研究来评判。二.因果性与相关性

Causationvs.Correlation要推断政府措施X引起社会结果Y，三个条件必须成立：（1）原因（X）必须先于结果（Y）。只有原因导致（即先于）结果，才可能有因果关系。（2）原因和结果必须是相关的（correlated）。即使说两个时间一起变化。正相关、负相关（例子：吸烟与健康）

（两者相关，可能x导致y,也可能y导致x，也可能其他因素同时影响了x和y）（3）对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。该条件要求，在把X归于原因之前，就把Y的其他影响因素（称之为因素Z)剔除。

例子P21X—职工培训计划；Y—工资增加

处理组（Treatmentgroup）

控制组（

Controlgroup）Z——士气（进取心）需要注意：变量之间存在相关关系，但不一定是因果关系。两个变量相关并不能证明一个变量就是另一个变量的原因。三.实验研究P21

ExperimentalStudies实验（或随机）研究ExperimentalorRandomizedStudies目的？消除有偏估计Biasedestimates有偏估计是一种把真正的因果影响（如X）与外部因素（Z）的影响混合在一起的估计。实证经济学在估计两件事件的因果关系（X与Y）时，要有说服力，就应消除偏差。如职工培训计划（X）与工资增加（Y），进取心（Z）

要消除Z及其他因素对Y的影响，避免有偏估计，欲知反事实条件

（Counterfactual）P21可供选择方法——即实验（随机）研究把研究对象随机地分成处理组(TreatmentGroup)或控制组(ControlGroup)。随机分派降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。特别是随着样本量增加，可预期两组特征将大体相同（1）实验研究的步骤首先，收集被分成处理组或控制组之前的特征数据，然后比较分派后的平均值，以确认两组间没有多大差异；其次，不仅预期两组观测到的特征大体相同，而且还预期他们的未观测到的特征也大体相同；最后，在处理组的人参加了该计划之后比较两组的结果。

（2）实验研究的缺陷经济学家难以进行可控实验研究(补充)有些因素不可控制道德问题Ethicalissues技术问题Technicalproblems—人行为影响反应偏差Responsebias有限的持续时间影响实验实验“黑箱”一面，结果在推广上需要谨慎四.观察研究

ObservationalStudiesObservationalstudy–empiricalstudyrelyingonobserveddatanotobtainedfromexperimentalstudy

有很多重要问题不可能进行实验研究，经济学家们代之以观察研究。观察研究即用非实验的现实行为所获取的数据进行研究。观察研究不能随机化，而是用其他方法来消除可能有损因果关系判断的因素计量经济学（Econometrics）通过对经济数据进行统计分析来估计因果关系。让其他因素不变而用回归分析来估计两变量间的关系。

（1）观察研究的工具

Regressionanalysis回归线——截距与斜率

标准误差——Standarderror统计显著性

ConductinganObservationalStudyL=α0+α1wn+α2X1+…+αnXn+εDependentvariableIndependentvariablesParametersStochasticerrortermRegressionanalysisRegressionlineStandarderrorwnLα0Intercept

isα0Slope

isα1

回归分析的数据类型（P25）：1.横截面数据Cross-sectionaldata：在某个时点上多个个体情况的数据2.时间序列数据Time-seriesdata：单一个体在不同时点上的情况。3.面板数据Paneldata：综合了横截面数据和时间序列数据的特征，面板数据包含了多个个体在不同时点上的情况。在财政领域做实证研究时，面板数据具有独一无二的优势

（2）观察研究的缺陷

Datacollectedinnon-experimentalsetting由于观察研究依靠在非实验环境中收集来的数据，所以就难以确保控制组形成有效的反事实条件。

Specificationissues模型设定问题

因此，外部因素的可能影响使其难以估计因果关系，观察研究的结果必须予以小心解释。五.准实验研究

Quasi-ExperimentalStudies实验研究和观察研究的各自优缺点准实验（自然实验）：利用观察数据，但依赖研究人员控制之外的环境，自然导致随机分组Quasi-experimentalstudy(=naturalexperiment)–observationalstudyrelyingoncircumstancesoutsideresearcher’scontroltomimicrandomassignmentP26例子准实验研究成功的关键是保证处理组的分派是随机的。准实验的研究方法有：双重差异分析、工具变量分析以及回归间断分析等双重差异分析（Difference-in-differenceanalysis）

例（Dee,1999）工具变量分析（InstrumentalVariablesanalysis）

例（Hoxby,2000）回归间断分析（Regression-Discontinuityanalysis）

例（JacobandLefgren,2004）PitfallsofQuasi-ExperimentalStudiesP29AssignmenttocontrolandtreatmentgroupsmaynotberandomNotapplicabletoallresearchquestionsGeneralizationofresultstoothersettingsandtreatments六.结论

对于实证研究者来说，理论起着至关重要的作用，因为理论可形成所研究问题的框架，同时影响某些特定行为的变量有若干，而理论有助于分离出这些变量。因此，实证研究用来检验理论上的政策与结果之间的因果关系是否与现实现象相一致。习题一、名词解释1、实证分析工具：实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法。一般的实证分析工具有理论分析和经验分析，经验分析又包括访谈、实验和经济计量分析。2、实验研究：实验（或随机）研究是把研究对象随机地分成处理组或控制组。随机分派降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。3、观察研究：观察研究即用实验环境之外观察和测定的现实行为所获取的数据进行研究。二、判断题1、经济理论提供了一个分析框架，它能告诉我们实际情况是怎样的。（×）2、两个变量相关并不能证明一个变量就是另一个变量的原因。（√）3、横截面数据综合了面板数据和时间序列数据的特征。（×）三、单选题

1、在实验研究中，（）降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。

A.非随机分组

B.随机分派

C.控制分类D.交叉分组（B）

2、在财政领域做实证研究时，（）具有独一无二的优势。

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.面板数据D.标准误差指标（C）

3、对于实证研究者来说，（）起着至关重要的作用。

A.理论

B.实验研究

C.观察研究D.准实验研究（A）四、多选题

1、因果关系成立的三个条件是：

A.原因（X）必须先于结果（Y）B.结果（Y）必须先于原因（X）

C.原因和结果必须是相关的D.原因和结果必须是无关的

E.对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。

F.对于任何观察到的相关性的其他解释，必须不能忽略。（ACE）

2、一般的实证分析工具有