期货公司交易信息系统外部接入管理指引

期货公司交易信息系统外部接入管理指引第一章总则第一条[目的和依据]为了加强期货公司交易信息系统外部接入管理，保护投资者合法权益，维护期货市场秩序，根据《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等有关规定，制定本指引。第二条[适用范围]期货公司开展交易信息系统外部接入活动的，适用本指引。本指引所称交易信息系统，是指期货公司用于从事期货经纪业务活动的信息技术系统。本指引所称交易信息系统外部接入，是指投资者使用的，具有交易、查询等功能的系统或程序代码，通过系统接口或其他信息技术手段，接入期货公司交易信息系统的行为。法律法规、中国证监会、各期货交易所、期货市场监控中心、中国期货业协会另有规定的从其规定。第三条[适用对象]期货公司可以为自身存在合理交易需求的C4及以上级别普通投资者或专业投资者提供交易信息系统外部接入服务。第四条[基本原则]期货公司是本机构交易信息系统外部接入管理的责任主体，应当遵循合规审慎、风险可控、全程管理的原则开展交易信息系统外部接入活动。（一）合规审慎原则。期货公司应当评估投资者交易需求的合理性、合规性，审慎提供与其合理交易需求匹配的交易信息系统外部接入服务。（二）风险可控原则。期货公司应当识别、监测和防范交易信息系统外部接入的风险隐患，采取有效管控措施以及技术手段及时阻断风险传导，维护期货市场秩序。（三）全程管理原则。期货公司应当对交易信息系统外部接入加强管理，建立健全明确、清晰、集中、统一的全流程管理机制，包括但不限于尽职调查、评估审查、系统测试、信息报告、交易监测、异常处理、应急处置、退出机制等。第五条[自律管理]中国期货业协会依据本指引，对期货公司交易信息系统外部接入实施自律管理。第二章基本要求第六条[制度流程]期货公司开展交易信息系统外部接入活动，应当经公司经营管理层审议通过，并建立与业务相适应的管理制度和操作流程，对交易信息系统外部接入全程进行规范和管理。期货公司应当明确业务部门、合规与风险管理部门、信息技术部门在信息系统外部接入管理中的职责，并配备与业务规模相适应的专业管理人员。第七条[系统要求]期货公司从事交易信息系统外部接入活动，应当建立与相关业务规模、复杂程度和风险状况相适应的风险管理体系及信息系统，具备系统接入控制、交易行为实时监测及风险事件处理功能。期货公司应当运用信息技术手段对投资者账户信息和交易系统进行验证，拒绝未经许可的投资者交易系统接入。期货公司从事交易信息系统外部接入活动前，应对自身交易信息系统进行必要评估，经公司IT治理委员会审议通过后，方可开展相关业务。第八条[禁止性行为]期货公司不得为违规接入期货公司交易信息系统提供任何便利和服务，不得让渡本机构交易信息系统及终端的管理责任，不得为存在下列情形的投资者提供交易信息系统外部接入服务：（一）证券、期货市场禁止进入者；（二）投资者将交易系统转让、出借给第三方使用或为第三方提供接入服务；（三）法律法规、中国证监会、各期货交易所、期货市场监控中心及中国期货业协会规定的其他情形。第三章评估与审查第九条[尽职调查]期货公司应当遵循“了解你的客户”原则开展尽职调查，尽职调查内容应当包括但不限于：（一）投资者的基本信息、财务状况、资金来源、近三年合法合规经营情况等；（二）投资者交易系统的架构、功能设计、交易数据处理流程、数据及日志留存机制、系统测试报告、网络拓扑、系统部署物理位置、运行管理方式以及交易终端信息等；（三）投资者产品管理模式、账户信息、产品结构、交易策略类型、主要交易品种、交易频率等交易关键要素、权限分配、风险控制情况等；（四）投资者交易系统实际使用人的身份信息、使用地点等。期货公司应当至少每六个月对投资者进行一次回访，回访记录应当以书面或电子方式留存。第十条[系统测试报告内容要求]期货公司开展交易信息系统外部接入前，应当要求投资者提供其所使用交易系统的测试报告，测试报告应包括但不限于以下内容：（一）接口适应性测试，包括系统接入验证、下单及查询等基本功能；（二）风险控制功能测试，包括验资验仓、错单处理等风险控制功能；（三）压力测试，包括支持最大客户数量、支持最大并发连接数、单位时间最大报单笔数等业务参数；第十一条[接入前测试]期货公司向投资者提供交易信息系统外部接入服务前，应当建立测试系统进行测试，确认投资者交易系统能够与期货公司所提供交易信息系统进行对接，且运行稳定。发现问题的，期货公司应当要求投资者说明原因并进行改进。投资者交易系统发生较大变更前应当提前通知期货公司，并向期货公司提交其拟变更交易系统的测试报告。期货公司应当在收到投资者交易系统测试报告后，再次组织测试，以确保投资者变更后的交易系统能够稳定运行。发现问题的，期货公司应当要求投资者说明原因并做出相应改进。第十二条[评估审查]期货公司在向投资者提供交易信息系统外部接入服务前，应当根据尽职调查和投资者交易系统测试报告组织合规与风险管理、信息技术管理及相关业务部门进行评估和审查。上述部门应当遵循审慎合规原则独立出具评估审查意见，评估审查报告应当经过公司经营管理层审批存档备查。评估审查事项包括但不限于以下内容：（一）投资者提交材料的真实性、准确性、完整性；（二）投资者关键交易要素的业务合规性，确保通过外部接入系统开展的业务符合监管规定；（三）投资者业务可能存在的风险，交易行为对期货市场秩序的影响，包括但不限于操作风险、声誉风险等；（四）投资者交易系统测试的完备性，及其交易系统信息安全风险，包括但不限于信息系统是否存在信息安全风险、数据安全风险等；（五）中国证监会、各期货交易所、期货市场监控中心及中国期货业协会要求的其他事项。投资者及其交易系统信息无法核实的，或投资者拒绝配合开展核实工作的，期货公司应当拒绝为其提供交易信息系统外部接入服务。回访过程中，期货公司发现投资者当前情况与评估审查情况严重不符，存在风险的，应当拒绝为其继续提供交易信息系统外部接入服务，并重新组织评估审查。第十三条[接入协议]期货公司向投资者提供交易信息系统接入服务的，应当与投资者签署协议，明确双方权利、义务和责任，约定事项应包括但不限于以下内容：（一）投资者应当承诺遵守业务规则，对交易行为负有审慎管理义务，不得将交易系统转让、出借给第三方使用或为第三方提供接入服务，不得借助期货公司提供的接入服务从事场外配资、违规出借账户或者违法从事期货业务等活动；（二）投资者应当配合期货公司开展尽职调查，确保真实、准确、完整地提供相关材料。相关信息或系统功能发生变更的，投资者应当及时告知期货公司并补充提供材料；外部接入信息系统暂停、终止使用的，应当及时告知期货公司，并解除协议；（三）投资者应当在协议期限内真实、准确、完整地记录交易系统使用情况，妥善保存交易处理日志、交易终端信息等记录，并按照中国证监会相关规定及期货公司风控管理要求提供相关信息；（四）投资者交易系统出现异常情况，应当立即采取有效控制及处置措施，并向期货公司报告；发生重大异常，可能影响期货公司或市场秩序、损害其他投资者合法权益或对期货公司造成不良影响的，期货公司有权采取限制交易量、限制接入、暂停接入、终止接入等措施防范风险；（五）投资者应当配合期货公司接受中国证监会及其派出机构、各期货交易所、期货市场监控中心和中国期货业协会的延伸检查工作。第四章风险监测及处置第十四条[交易监测]期货公司应当建立交易监测系统并设置实时监测指标和合理阈值，实时监测交易信息系统外部接入活动。第十五条[异常交易管理职责]期货公司应当依据各期货交易所异常交易行为管理的相关规定，切实履行对客户交易行为的管理职责。第十六条[交易监测处理机制]期货公司应当建立完善的交易监测处理机制。出现下列情形的，期货公司应当立即核查验证，采取问询、现场走访等方式向投资者核实情况，必要时应当采取限制接入、暂停接入等措施：（一）投资者交易系统发生变化，可能产生重大风险隐患或者导致合规、风控、安全等方面不符合接入条件；（二）投资者交易行为出现明显异常，触发实时监控指标或阈值，可能影响期货市场秩序；（三）投资者交易委托的频率或流量影响期货公司信息系统安全运行或其他投资者合法权益；（四）投资者交易终端信息频繁变化或者使用与尽职调查不符的终端进行交易；（五）法律法规、中国证监会、各期货交易所、期货市场监控中心及中国期货业协会规定的其他情形。第十七条[定期评估]期货公司应当妥善保存交易信息系统外部接入相关材料，建立与全程管理相适应的日志留痕机制，确保满足合规检查和审计需要。期货公司应当每六个月评估交易信息系统外部接入管理情况，并根据评估结果持续优化内部管理制度及风险控制措施，相关记录应当书面留档备查。第十八条[应急处置及演练]期货公司开展交易信息系统外部接入，应当针对交易异常、信息系统故障、交易信息系统外部接入服务能力丧失等突发事件建立应急预案，明确应急报告和处置机制，并组织相关部门及人员定期演练，演练频率不少于每年一次。期货公司经营状况或信息系统发生变化，不再具有交易信息系统外部接入服务能力的，应当按照应急预案妥善安置投资者，不得提供新的交易信息系统外部接入服务。第十九条[退出机制]期货公司发现投资者违反证券期货相关法律法规或者存在重大风险隐患，不再符合接入条件的，应当终止向其提供交易信息系统外部接入服务，可能误导其他投资者或者影响公众利益的，期货公司应当及时公告澄清，并向中国证监会、各期货交易所、期货市场监控中心及中国期货业协会进行报告。第五章附则第二十条[文档管理]期货公司应当对本指引第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条所涉及的文件、日志及数据进行妥善保管，保存时限不少于20年。第二十一条[报告管理]期货公司向投资者提供交易信息系统外部接入服务后，应当在十五个工作日内通过期货公司监管综合信息系统向各期货交易所、期货市场监控中心及中国期货业协会进行报告，报告事项包括：（一）投资者尽职调查情况；（二）投资者交易信息系统情况；（三）期货公司评估审查情况；（四）中国证监会及中国期货业协会要求的其他材料。以上事项发生变化时，期货公司应当及时更新信息。第二十二条[自律检查]中国期货业协会可以依据本指引对期货公司从事交易信息系统外部接入活动实施现场检查和非现场检查，并委托外部机构协助开展相关工作，期货公司应当予以配合。第二十三条[罚则]期货公司及有关人员违反本指引的，中国期货业协会可视情节轻重按照纪律惩戒程序进行处罚，情节严重的移交中国证监会处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。投资者违反本指引或接入协议的，期货公司应当及时录入中国期货业协会期货投资者信用风险信息数据库；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。第二十四条[参照执行]期货公司风险管理子公司业务、资管业务等所使用系统，参照本指引执行。第二十五条[释义]本指引中下列用语的含义：（一）C4级别以上普通投资者，是指《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》中第十条所述风险承受能力较高的普通投资者。（二）专业投资者，是指《证券期货投资者适当性管理办法》中第八条所述