2024年银行从业资格考试习题风险管理

北大商学网考试系统《风险管理》第一章章节测试

答卷时间：2023-09-2017：13/2023-09-2017:13成绩:0分

一、多选题共12题

题号：1本题分数204分

商业银行的经营原则有()。

A、安全性

B、约束性

C、流动性

D、效益性

E、规模性

答案要点：

原则答窠:ACD

您的答案：

本题得分：0分

题号：2本题分数：2.04分

某国家日勺一家银行为防止此国日勺金融动乱给银行带来损失，可采用的

风险管理措施有()。

A、积极开展国际业务来分散面临的风险

B、通过对应II勺衍生品市场来进行风险对冲

C、通过资产负债H勺匹配来进行自我风险对冲

D、更多发放有担保日勺贷款为银行保险

E、提高下信用级别客户贷款的利率来进行风险赔偿

答案要点：

原则答案:ABCDE

您的答案：

本题得分：0分

题号：3本题分数204分

商业银行的关键资本包括()。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

答案要点：

原则答案：AC

您的答案:

本题得分：0分

题号：4本题分数:2.04分

商业银行因承担下列风险，获得风险赔偿而营利的是()。

A、违约风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

E、结算风险

答案要点：

原则答案：ACDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:5本题分数：2.04分

如下对风险管理与商业银行的关系II勺理解对的的有()。

A、风险管理是商业银行的基本职能

B、风险管理是商业银行实行经营战略的手段

C、风险管理为商业银行风险定价提供根据

D、健全的风险管理体系为商业银行发明附加价值

E、风给管理水平直接体现了商业银行的关键竞争力

答案要点：

原则答窠：ABCDE

您打勺答案：

本题得分：0分

题号：6本题分数2.04分

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解对H勺H勺是（卜

A、经济资本是银行为未来资产H勺非预期损失而持有H勺资本金

B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C、商业银行会计资本的数量应当不不不小于经济资本的数量

D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E、监管资本有向经济资本分离的趋势

答案要点：

原则答案：ACD

您日勺答窠：

本题得分：0分

题号:7本题分数:2.04分

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权日勺计算措施

有三种，分别是()。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、原则法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

答案要点：

原则答案:CDE

您的答案：

本题得分：0分

题号:8本题分数:2.04分

商业银行风险管理日勺重要方略中，可以减少系统风险日勺风险管理方略是

()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险赔偿

答案要点:

原则答案:BCDE

您的答案：

本题得分:0分

题号：9本题分数204分

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

A、最低资本规定

B、信用风给控制

C、监管部门的监督检查

D、市场纪律约束

E、金融创新

答案要点：

原则答案:ACD

您的答案：

本题得分：0分

题号：10本题分数204分

目前RAROC等经风险调整日勺业绩评估措施在国际先进银行中广泛应用,

其原因是与以往日勺盈利指标ROE、ROA相比,RAROC（）

A、可以全面反应银行经营长期口勺稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性价J同步,反应银行所承担的风险水平

C、RAROC=（收益一预期损失）/经济资本

D、使银行不再重视盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目H勺

答案要点：

原则答案:ABC

您的答案：

本题得分：0分

题号本题分数204分

如下风险管理措施属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险赔偿

答案要点:

原则答案：ABCDE

您H勺答案：

本题得分：0分

题号:12本题分数：2.04分

可以用来量化收益率的风险或者说攻益率的波动性的指标有()。

A、预期收益率

B、原则差

C、方差

D、中位数

E、众数

答案要点：

原则答案BC

您的答案：

本题得分：0分

二、判断题共11题

题号：13本题分数:2.04分

分散投资不能完全消除非系统性风险。()

1、错

2、对

答案要点：

原则答案；错

您的答案：

本题得分：0分

题号:14本题分数:2.04分

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对•手未能履行协议所规定H勺义

务或信用质量发生变化,影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人导致经济损失

日勺风险。(

)

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号：15本题分数204分

1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价口勺一般模型，

为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理口勺全新领域被称为华尔街

的第二次数学革命。(

)

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您日勺答案：

本题得分：0分

题号：16本题分数204分

在预期收益相似的状况下，投资者总是更乐意投资原则差更小的资产

()。

1、错

2、对

答案要点:

原则答案：对

您的答案：

本题得分：0分

题号：I7本题分数204分

信用风险具有明显的系统性风险特性。()

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号：18本题分数:2.04分

资本充足率是指资本对风险加权资产H勺比率，这里H勺资本指口勺是账面

意义上的会计资本。()

1、错

2、对

答案要点：

原则答案，错

您的答案:

本题得分：0分

题号：19本题分数204分

银行实行风险管理的目口勺就是要消除银行经营过程中的风险。（）

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您的答案：

本题得分：0分

题号:20本题分数:2.04分

银行面临风险时应当首先选择风险规避方略。（）

1、错

2、对

答案要点：

原则答案:错

您的答案:

本题得分：0分

题号：21本题分数：2.04分

经济资本就是会计资本。（）

1、错

2、对

答案要点：

原则答案:错

您的答案：

本题得分：0分

题号:22本题分数204分

我国商业银行的关键资本包括一般股、优先股、资本公积、盈余公积、

未分派利润和少数股权、可转换债券。（）

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您的答案：

木题得分：0分

题号:23本题分数：2.04分

经济资本可以用于弥补银行R勺预期损失和非预期损失。（）

1、错

2、对

答案要点：

原则答案：错

您H勺答案：

本题得分：0分

三、单项选择题共52题

题号：24本题分数:1.02分

历史上曾多次发生银行工作人员违反企业规定私自操作给银行导致重

大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A、法律风险

B、政策风险

C、操作风险

D、方略风险

答案要点：

原则答案:C

您的答案:

本题得分：0分

题号：25本题分数:1.02分

商业银行的I信贷业务是全面的I，而非集中于同一业务，其原因是()。

A、全面口勺信贷业务可以转移系统性风险

B、全面H勺信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面H勺信贷业务可以获得规模效应

D、全面H勺信贷业务可以减少成本

答案要点：

原则答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:26本题分数:1.02分

在次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受

损失时首先消耗的是()9

A、此商业银行的资本金

B、此商业银行口勺负债部分

C.止二商业银行H勺收入

D、此商业银行日勺现金流

答案要点：

原则答窠:A

您H勺答案：

本题得分：0分

题号：27本题分数：1.02分

已知一种债券口勺现价是100元,久期是4.5年，当市场持续复合年利率

上升50个基点后，上述债券H勺新价格为()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

答案要点：

原则答案:C

您的I答案：

本题得分：0分

题号:28本题分数：1.02分

如下.属于《巴塞尔新资本协议》内容的I是()。

A、初次提出了资本充足率监管H勺国际原则

B、强调商业银行日勺最低资本金规定、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本规定

D、提出合格监管资本的范围

答案要点：

原则答案:B

您的答案：

本题得分：0分

题号：29本题分数:1.02分

同步投掷两枚相似硬币的基本领件有()种。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案要点：

原则答案:C

您的答案:

本题得分:0分

题号：30本题分数：1.02分

一家银行由于大规模投资短期房地产市场而获得超额口勺当期收益，下

列判断对『、师勺是()。

A、当期R勺高股本收益可以反应银行经营的稳定性

B、当期H勺高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同步所承担H勺风险

C、评估此限行的经营业绩应当采用经风险调整H勺业绩评估措施RAPM

D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高H勺收益

答案要点：

原则答案:C

您的答案：

本题得分：0分

题号：31本题分数：1.02分

位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付合计11000元,

投资的绝对收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

答案要点：

原则答案:A

您日勺答案：

本题得分：0分

题号：32本题分数：1.02分

如下对风险口勺理解不对的的是（）。

A、是未来成果的变化

B、是损失的也许性

C、是未来成果对期望U勺偏离

D、是未来将要获得的损失

答案要点：

原则答案：D

您的答案：

本题得分：0分

题号:33本题分数:1.02分

巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

答案要点：

原则答案:C

您的答案：

本题得分：0分

题号:34本题分数：1.02分

一家商业银行购置了某企业发行U勺企业债券，此企业极有也许因经营不

善而面临评级的减少,银行因持有此企业债券而面临的风险属于()。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风爱

D、信用风险

答案要点：

原则答案：D

您的答案:

本题得分：0分

题号：35本题分数:1.02分

A股票的预期收益率为10%,原则差为20%;B股票日勺预期收益率为

5%,原则差为10%。为得到最小的风险，AB口勺投资比率应为()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

答案要点：

原则答案C

您的答案：

本题得分：0分

题号：36本题分数:1.02分

在如下商业银行风险管理的重要方略中，最消极口勺风险管理方略是

()。

A、风险分散

B,风险对冲

c、^xl险转移

D、风险规避

答案要点：

原则答案:D

您依J答案：

本题得分：0分

题号:37本题分数：1.02分

如下对正态分布的描述对H勺FI勺是()。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下U勺面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增口勺

答案要点：

原则答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:38本题分数：1.02分

在利率水平大幅波动时,国债的价值会受到影响，下述论述对附的是

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券口勺近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式口勺二阶导数项，适合在利率大幅波动时使

用

C、国债的价格变动与利率的变动方向正有关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

答案要点：

原则答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:32本题分数:1.02分

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，如卜.论

述错误的是：（）。

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的体现

C、这会导致交易成本上升

D、也许引起信用风险

答案要点：

原则答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号:40本题分数：1.02分

金融投资普遍以（）作为分析计量指标日勺主流分析框架。

A、收益率方差

B、绝对收益

C、绝对离差

D、对数收益率

答案要点：

原则答案:A

您口勺答案：

本题得分：0分

题号：41本题分数：1.02分

如下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有

A、夏普、林特尔、莫斯提出的ICAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价H勺一般模型

C、缺口分析与久期分析法口勺提出

D、罗斯提出套利定价理论

答案要点：

原则答案：A

您的答案：

本题得分：0分

题号:42本题分数:1.02分

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风

险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的根据是（）。

A、按风险事故

B、按损失成果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险H勺原因

答案要点：

原则答案：D

您H勺答案:

本题得分：0分

题号：43本题分数：1.02分

商业银行常常将贷款分散到不同样口勺行业和领域，使违约风险减少，其原

因是()。

A、不同样行业及地区间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同样行业及地区间的贷款进行风险转移

C、运用不同样行业及地区间企业H勺低有关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同样行业及地区来获得规模效应

答案要点：

原则答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:44本题分数:1.02分

家商业银行对所有客户日勺贷款政策均视同仁，对信用等级低以及

高的均合用同样H勺贷款利率，为改善业务，此银行应采用如下风险管理措施(

)»

A、风险分散

B.风险对冲

C、风给规避

D、风险赔偿

答案要点：

原则答案:D

您的答案：

本题得分：0分

题号:45本题分数:1.02分

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用H勺是

()<•

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

答案要点：

原则答案：B

您的答案：

本题得分：0分

题号：46本题分数:1.02分

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元,

对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是（

）。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

答案要点：

原则答案：D

您口勺答案：

本题得分：0分

题号：47本题分数:1.02分

对大多数商业银行来说，最明显的信用风险来源于（）业务。

A、信用担保

B、贷款

C、衍生品交易

D、同业交易

答案要点：

原则答窠：B

您日勺答案：

本题得分：0分

题号：48本题分数:L02分

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

答案要点：

原则答案：D

您的答案：

本题得分。分

题号：49本题分数：1.02分

下列理论中，属于负债风险管理模式日勺是（）。

A、真实票据论

B、转换能力理论

C、存款理论

D、预期收入理论

答案要点：

原则答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号:50本题分数:1.02分

下列理论中，属于资产风险管理模式"勺是（）。

A、银行券理论

B、资产构造理论

C、购置理论

D、销售理论

答案要点：

原则答案:B

您的答案:

本题得分:0分

题号:51本题分数:L02分

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。

A、转换能力理论

B、预期收入理论

C、超货币供应理论

D、销售理论

答案要点：

原则答案:D

您依J答案：

本题得分：0分

题号:52本题分数:1.02分

()是指获得银行信用支持H勺债务人由于种种原因不能或不愿遵照协

议规定准时偿还债务而使银行遭受损失的也许性。

A、

信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

答案要点：

原则答案:A

您日勺答案：

本题得分：0分

题号:53本题分数：1.02分

（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变

动而使银行表内和表外业务发生损失H勺风险。

A、

信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

答案要点：

原则答案：B

您日勺答案：

本题得分：0分

题号:54本题分数:1.02分

()不包括在市场风险中。

A、

利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

答案要点：

原则答案：C

您的答案：

本题得分：0分

题号：55本题分数：1.02分

()是由不完善或有问题H勺内部程序、人员及系统或外部事件所导致损

失的风险。

A、

市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

答案要点：

原则答案：B

您日勺答案：

本题得分：0分

题号：56本题分数:1.02分

()是指银行掌握口勺可用于即时支付的流动资产局限性以满足支付需要,

从而使银行丧失清偿能力的也许性。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

答案要点：

原则答案:A

您口勺答案：

本题得分：0分

题号:57本题分数：1.02分

()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照协议

偿还债务本息口勺也许性。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、声誉风检

D、法律风险

答案要点：

原则答案:B

您丛J答案:

本题得分：0分

题号:58本题分数:1.02分

(

)是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下,不能支付到期

债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上也许导致的

不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

答案要点；

原则答案：C

您H勺答案：

本题得分：0分

题号：59本题分数:1.02分

()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得

不转变经营决策而导致损失的风险。

A、

流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

答案要点：

原则答案：D

您口勺答案:

本题得分：0分

题号：60本题分数:1.02分

()是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业变化束手无策，对银行的

收益或资本形成现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

D、法律风险

答案要点：

原则答案:B

您的答案：

本题得分：0分

题号:61本题分数:1.02分

商业银行通过进行定时金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属

于()口勺风险管理措施。

A、

风险对冲

B,风卷分散

c、^xl险规避

D、风险转移

答案要点：

原则答案：A

您口勺答案：

本题得分：0分

题号：62本题分数:1.02分

将许多类似H勺但不会同步发生H勺风险集中起来考虑，从而使这一组合

中发生风险损失的部分可以得到其他未发生损失的部分的赔偿，属于（

川勺风险管理措施。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

原则答案:B

您的答案:

本题得分：0分

题号：63本题分数：1.02分

在风险发生之前,通过多种交易活动，把也许发生的风险转移给其他人承

担，防止自己承担风险损失，属于（川勺风险管理措施。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

答案要点：

原则答案:D

您日勺答案：

本题得分:D分

题号：64本题分数：1.02分

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动也许带来风险损

失，因而故意识地采用规避措施，积极放弃或拒绝承担该风险，属于（

）的风险管理措施。

A、风险赔偿

B、风险分散

c、^xl险规避

D、风险转移

答案要点：

原则答案:C

您日勺答案：

本题得分：0分

题号：65本题分数：1.02分

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局规定的

资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

答案要点：