2023银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

2023银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

（总分100,考试时间90分钟）

一、单项选择题

如下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的规定，请选择对应选项

1.下列有关风险分类的说法，不对的的是（）。

A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B按风险事故可以将风验划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和

技术风险

C按损失成果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、

市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险

八大类

答案:A

［解析］按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考察对风险分类H勺理解。根据风险发生的I范围，我们会首先考虑风险发生是大

范围还是小范围R勺，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否

量化是根据风险日勺不同样性质，能否量化才是可景化风险和不可量化风险的分类原

则。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解

为有获利日勺也许，两者口勺区别就在于损失成果不同样。

2.在商业银行的经营过程中,（）决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行日勺风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

答案：D

［解析］资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风

险发生H勺概率和承担风险的能力。资木金是银行的白有资本，反应在资产负债表上

就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实

力。银行H勺盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和

资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A资产负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C全面风险管理模式阶段

D负债风险管理模式阶段

答案:D

［解析］60年代前一资产风险管理模式;60年代后一负债风险管理模式;70年

代后一资产负债风险管理模式;8。年代后一全面风险管理模式。

4.全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度日勺是（）。

A企业的资产规模

B企业日勺目的

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

答案:A

［解析］考生可形象化记忆这三个维度:横向是企业目的，纵向是各个层级,分散于

各个部门角落的是风险管理要素。

5.下列有关金融风险导致的损失的说法，不对的的是［）。

A金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失

B商业银行一般采用提取损失准备金和冲减利润U勺方式来应对和吸取预期损失

C商业银行一般依托中央银行救济来应对非预期损失

D商业银行对于规模巨大的劫难性损失，一般需要通过保险手段来转移

答案：C

［解析］商业银行应对非预期损失的首要措施是依托经济资本，商业银行只有在面

临破产威胁时才会得到中央银行救济。在平常口勺经营中，中央银行与商业银行是监

管与被监管的关系。

6.风险是指（）。

A损失的大小

B损失的分布

C未来成果的不确定性

D收益的分布

答案:C

［解析］本题考核的是风险的定义.

7.风险与收益是互相影响、互相作用的J,一般遵照（）的基本规律。

A高风险低收益、低风险高收益

B高风险高收益、低风给低收益

C低风险高收益

D高风险低收益

答案:B

8.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A特殊性、非盈利性和可转化性

B普遍性、非盈利性和可转化性

C一般性、盈利性和不可转化性

D普遍性、非盈利性和不可转化性

答案:B

［解析］本题考核日勺是商业银行的操作风险特性。

9.假如一种资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产U勺对数收益率为

()。

AO.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:D

［解析］本题考核的是对数收益率的计算。

10.下列也许会对银行导致损失的风险中不属于操作风险的是（）o

A恐怖袭击

B监管规定

C声誉受损

D黑客袭击

答案:C

［解析］C属于声誉风险。

11.商业银行有效防备和控制操作风险的前提是（）。

A建立完善的企业治理构造

B建立完善内部控制体制

C加强外部监管体制建设

D以上都不是

答案:A

［解析］本题属于记忆性的知识点。

12.广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。

A市场风险

B法律风险

C信用风险

D市场风险和信用风险

答案：D

13.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容（）。

A强化内控意识，树立内控优先理念

B完善鼓励约束机制

C提高内控制度日勺执行力

D以上都是

答案:D

［解析］本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

14.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此

则也许带来（）。

A声誉风险

B战略风险

C信用风险

D操作风险

答案:D

15.商业银行资产的流动性是指（）。

A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下发售

B商业银行可以以较低成本随时获得所需要的资金

C商业银行流动负债数量的多少

D商业银行流动资产减去流动负债的值日勺大小

答案：A

［解析］本题考核的是商业银行资产的流动性U勺定义。

16.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞

争，因而在竞争中处在劣势，这种状况下商业银行所面临的风险属于（）。

A国家风险

B市场风险

C操作风险

D战略风险

答案：D

［解析］本题考核的是对战略风险的理解。

17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理措施不包括（）0

A改善企业治理构造

B推行全面风险管理理念

C保证各类重要风险得到对的识别和排序

D运用精确的数量模型进行量化

答案：D

18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及岛购

均合用同样的贷款利率，为改善业务，此银行应采用如下风险管理措施()。

A风险转移

B风险对冲

C风险赔偿

D风险规避

答案:C

［解析］本题考核的是对风险赔偿的理解。

19.()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A会计资本

B监管资本

C经济资本

D实收资本

答案:A

［解析］本题考核的I是会计资本口勺定义。

20.商业银行口勺最高风险管理/决策机构是（）。

A茶事会

B监事会

C股东大会

D高层管理者

答案；A

［解析］商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。

21.经济资本重要用于规避银行的（）。

A非预期损失

B预期损失

C大规模损失

D一般性损失

答案:A

［解析］经济资本是针对非预期损失日勺。

22.在影响操作风险的原因中，交易/定价错误是指（）。

A文献档案的制定、管理不善

B结算支付系统失灵或延迟

C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D未遵照操作规定，使交易和定价产生了错误

答案：D

［解析］本题考核日勺是对交易/定价错误的理解。

23.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营

管理中存在的J操作风险原因，必须将风险控制口勺关口前移，自下而上逐层开展操作风

险的识别与评估。这是由于（）。

A下级的业务种类少，相对简朴轻易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程口勺微弱环节

D上级的问题一般包括在下级出现的问题中

答案：C

［解析］本题考核的是操作风险评估原则的理解。

24.代理业务是商业限行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办

理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其重要操作风险点

包括人员原因、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告

和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。

A人员原因

B外部事件

C内部流程

D系统缺陷

答案：C

［解析］本题考核的是代理业务的操作风险点。

25.商业银行的贷款平均额和关键存款平均额间的差异构成了（）o

A久期缺口

B现金缺口

C融资缺口

D信贷缺I」

答案:C

［解析］本题考核的是融资缺口日勺计算公式。

26.假如商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）

流动性来源，或者获得流动性的成本过高减少了银行日勺收益，流动性风险就发生了。

A不不不大于

B不不大于

C等于

D以上都不对

答案:B

27.持续三次投掷一枚硬币日勺基本领件共有（）件。

A8

B7

C6

D3

答案：A

［解析］本题考核的是对基本领件的理解。

28.商业银行一般采用定期H勺自我评估H勺措施来检查战略风险管理与否有效实

行，定期一般是指（）。

A每天

B每月

C每周

D每年

答案:B

［解析］商业银行一般采用定期（每月或季度州勺自我评估的措施，来检查战略

风险管理与否有效实行。

29.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

A资产风险管理模式

B负债风险管理模式

C资产负债风险管理模式

D全面风险管理模式

答案：C

［解析］20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健局限性。

在这种状况下，资产负债风险管理理论应运而生。

30.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。

A健全的内部控制机制

B完善的企业治理机构

C先进的风险管理文化培育

D有效的风险治理方略

答案：C

31.在对外币日勺管理中，银行（）实行对每一种货币口勺流动性管理方略。

A必须

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不对

答案:A

［解析］在对外币的管理中，银行必须实行对每一种货币的流动性管理方略。

32.()是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业变化束手无策，对银行的收

益或资本形成现实和长远的影响。

A操作风险

B市场风险

C战略风险

D法律风险

答案:C

［解析］本题考核的是战略风险的定义。

33.()口勺推出标志着现代商业银行风险管理出现明显日勺变化。

A《全面风险管理框架》

B《巴塞尔新资本协议》

C《巴塞尔资本协议》

D以上都不是

答案:B

［解析］《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由此前的单纯的

信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

34.商业银行的资产重要是（）。

A固定资产

B非流动资产

C金融资产

D无形资产

答案：C

［解析］商业银行的资产重要是金融资产。

35.银行也许遭受叼国家风险包括（）。

A到期不还风险

B间接风险

C债务重新安排风险

D以上都是

答案：D

［解析］以上都属于国家风险。

36.()是影响高负债经营的I商业银行稳定性的直接原因。

A市场信心

B市场稳定

C政府政策

D贷款数量

答案：A

［解析］市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性日勺直接原因，对商业银行

信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场瓦解。

37.资产风险管理模式强调商业银行最常常性日勺风险来自()。

A资产业务

B负债业务

C贷款业务

D证券业务

答案：A

［解析］资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自资产业务。

38.()不是全面风险管理模式日勺特性。

A全球口勺风险管理体系

B全面的J风险管理范围

C全程的风险预测过程

D全新的风险管理措施

答案:C

39.最常见日勺资产负债日勺期限错配状况指()。

A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C所有资产与部分负债在持有时间上不一致

D部分资产与所有负债在到期时间上不一致

答案:A

［解析］最常见口勺资产负债的期限错配状况指将大最短期借款用于长期贷款，即

借短贷长。

40.当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，则流动性也会()。

A增强

B减弱

C不变

D无关

答案：B

［解析］当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，流动性也随之减弱;假如市场

利率上升，流动性也随之加强

41.()对战略风险管理的成果负有最终责任。

A监事会

B股东大会

C企业治理层

D董事会

答案：D

［解析］董事会和高级管理层对战略风险管理的成果负有最终责任。

42.下列不属于违反用工法导致损失的原因的是()。

A劳资关系

B安全/环境

C未经授权口勺活动

D性别、种族歧视

答案：C

［解析］未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。

43.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应持有的资本金。

A经济资本

B会计资本

C监管资本

D实收资本

答案:A

［解析］本题考核的是经济资本的定义。

44.下列属于操作风险外部风险指标的是()。

A从业年限

B系统数量

C反洗钱警报数占比

D系统故障时间

答案：C

［解析］A属于人员风险指标,BD属于系统风险指标，

45.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的措施。

A风险转移

B风险赔偿

C风险对冲

D风险分散

答案:C

［解析］本题重要考察对风险对冲的理解。

46.下列有关客户评级与债项评级的说法，不对的的是（）。

A债项评级是在假设客户已经违约日勺状况卜\针对每笔债项自身的特点预测债

项也许口勺损失率

B客户评级重要针对客户的每笔详细债项进行评级

C在某一时点，同一债务人只能有一种客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同样交易也许会有不同样的债项评级

答案:B

47.某银行2023年初可疑类贷款余额为600亿元以中100亿元在2023年

末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少

7150亿元，则该银行可拢类贷款迁徙率为（）。

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D4I.67%

答案：B

48.如下是贷款的转让环节,其对的次序是（）。①挑选出同质的待转让单笔

贷款，并将其放在一种资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；

④签订转让协议；⑤双方协商（或投标）确定购置价格；⑥为投资者提供资产组合的

详细信息。

A①®®©⑤⑥

B⑥⑤①

C

D①@©©④②

答案:D

49.企业集团也许具有如下特性：由重要投资者个人/关键管理人员或与其关

系亲密H勺家庭组员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接

或间接控制。这里的“重要投资者''是指（）。

A直接或间接控制一种企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B直接或间接控制一种企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C直接或间接控制一种企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D直接或间接控制一种企业1%或1%以上表决权的个人投资者

答案：A

50.某企业2023年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2023年初所有

者权益为39亿元人民币，2023年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2023

年净资产收益率为（）。

A3.00%

B3.11%

C3.33%

D3.58%

答案：C

51.某企业2023年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2

亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊箱为01亿元人民币，所得税为0.3

亿元人民币，则该企业2023年的利息费用为（）亿元人民币。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:B

52.下列有关客户信用评级的说法，错误时是（）。

A评价主体是商业银行

B评价目的是客户违约风险

C评价成果是信用等级和违约概率

D评价内容是客户违约后特定债项损失大小

答案:D

53.在客户信用评价中,由个人原因、资金用途原因、还款来源原因、保障原

因和企业前景原因等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A5cs系统

B5Ps系统

CCAMELs系统

D4cs系统

答案：B

54.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死

亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年［向合计死亡率为（）。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

答案：C

55.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零，

若1年期H勺无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券

在1年内的违约概率为（）。

A0.05

B0.10

C0.15

D0.20

答案:B

56.下列有关客户评级与债项评级的I说法,不对的H勺是（）。

A债项评级是在假设客户已经违约II勺状况下,针对每笔债项自身的特点预测债项

也许跄1损失率

B客户评级重要针对客户的每笔详细债项进行评级

C在某一时点，同一债务人只能有一种客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同样交易也许会有不同样的债项评级

答案:B

57.按照（）不同样，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A评分/、J阶段

B评分的措施

C评分於J对象

D评分的成果

答案:A

58.对于商业银行来说，如下一般不采用的I担保方式是（）。

A动产留置

B不动产抵押

C外资企业连带责任保证

D支票、汇票、本票等的抵押

答案:A

59.世界上第一种资产证券化产品是()。

A转手转付证券

B资产支付证券

C知识产权证券化

D住房抵押贷款证券

答案:D

60.黄金价格波动属于()。

A期权性风险

B利率风险

C汇率风险

D商品价格风险

答案：c

61.(),标志着金融期货交易的开始。

A1968年，英国伦敦证券交易所初次进行国际货币时期权交易

B1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C1972年，美国纽约商品交易所依J国际货币市场初次进行国际货币的期权交易

D1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵扣证券的期货交易

答案:D

62.()承担对市场风险管理实行监控的最终责任,保证商业银行可以有效地识

别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A股东大会

B董事会

C监事会

D董事长

答案:B

63.我国规定资本充足率不得低于()。

A6%

B7%

C8%

D9%

答案:C

64.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A负债风险管理模式

B资产风险管理模式

C内部管理模式

D全面风险管理模式

答案:C

65.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违

约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A0.75

B0.5

C0.25

DO.15

答案：D

66.采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成

本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D83.33%

答案:D

67.假设违约损失率：LGD）为8%,商业银行估计（EL）为10%,则根据《巴塞尔

新资本协议》，违约风险暴露U勺资本规定（K）为（）。

A18%

B0

C-2%

D2%

答案:B

68.根据CreditRisk一模型,假设一种组合的|平均违约率为2%,e=2.72,则该

组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

答案：A

69.下列有关《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不对的的是（）。

A提出了信用风险计量的两大类措施:原则法和内部评级法

B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、噪作风险三大重要风险来

源

C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出U勺用于外部监管的计算资产充足率的

措施

D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

答案：C

70.下列有关信用风险监测的说法，对的的是（）.

A信用风险监测是一种静态的过程

B信用风险监测不包括对已发生风险产生的J遗留风险的识别、分析

C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对

减少风险损失B、J奉献高

D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化状况

答案:D

71.下列属于客户风险的财务指标是O。

A流动比率

B企业治理构造

C资金实力

D市场竞争环境

答案:A

72.某银行2023年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2023年末转为次

级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少

了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A12.5%

B15.0%

C17.1%

DII.3%

答案:C

73.下列有关组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，对的的是（）。

A重要是对信贷资产组合的授信集中度和成果进行分析监测

B必须直接估计每个敞口之间日勺有关性

CCreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

DCreditMetries模型需要直接估计各敞口之间的有关性

答案:C

74.下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A成本收入比

B资本充足率

C大额风险集中度

D不良贷款拨备覆盖率

答案：A

75.某银行2023年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,

则贷款实际计提准备为（）亿元。

A880

B1375

CHOO

D1（X）0

答案:A

76.下列有关国家风险暴露的J说法,不对的口勺是（）。

A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构

担保的驻该国家的子企业）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子企业的信用

风险暴露

B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对此外一国U勺交易对方进行的

授信业务活动

C转移风险作为信用风险的构成要素，可认为是当一种具有清偿能力和偿债

意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让

于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D商业银行总行对海外分行提供口勺信用支持不包括在国家风险暴露中

答案:D

77.某银行2023年对A企业的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200

万兀，预期损失为100万兀，经济资本为16000万兀，则RAROC等十（）。

A4.38%

B6.25%

C5.00%

D5.63%

答案:A

78.在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价

和对应打勺违约率。

AAltmanZ计分模型

BRiskCa1c模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

答案:C

79.违约概率模型可以直接估计客户H勺违约概率，因此对历史数据的规定更高，需

要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

A1

B3

C5

D2

答案:C

80.横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型

三条曲线。

A违约客户合计比例

B违约客户数量

C正常客户合计比例

D正常客户数量

答案:A

81.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级原则法中，零售类资产根据与否有

居民房产抵押分别予以（卜35%的权重。

A100%

B75%

C65%

D50%

答案:B

82.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参照至少

()年、涵盖一种经济周期的数据。

A3

B5

C7

D1

答案:C

83.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率

与宏观原因的关系模型化，然后通过不停加入宏观原因冲击来模拟转移概率的变化,

得出模型的一系列参数值。

ACreditMetrics模型

BCreditPortfol沁View模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

答案：B

84.Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

A流动资产/流动负债

B流动资产/总资产

C（流动资产-流动负债）/总资产

D流动负债/总资产

答案:C

85.某企业2023年销笆收入为1亿元，销售成本为8000万元,2023年期初存货

为450万元,2023年期未存货为55。万元，则该企业2023年存货周转天数为（）。

A19.8

B18.0

C16.0

D22.5

答案:D

86.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。

A基本面指标和财务指标

B财务指标和财务指标

C基本面指标和基本面指标

D财务指标和基本面指标

答案:D

87.在实际操作中，商业银行在真正需要资金时一般选择口勺融资方式是（）。

A长期在总资产中保留相称规模的流动性资产

B同业拆入

C发售流动资产

D外部融资

答案:B

88.如下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般也许导致商业银行破产日勺

直接原因是（）。

A流动性风险

B信用风险

C操作风险

D战略风险原则

答案:A

89.如卜.各指标都可用于衡量商业银行的）流动性，其中数值越高阐明商业银行

流动性越差的是（）。

A现金头寸指标

B关键存款比例

C贷款总额与关键存款的比率

D贷款总额与总资产的比率高

答案:C

90.有关关键存款的如下说法，不对的的是（）。

A短期内被提取的也许性较小

B对利率变动不敏感

C季节变化或经济环境变化对其影响较小

D不包括活期存款，由于其流动性太高

答案:D

二、多选题

如下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目的规定，请选择对应

选项。

1.下列有关经风险调整的业绩评估措施的说法，对的的是（）。

A在经风险调整的业绩评估措施中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整

的资本收益率（RARO

B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务弘J风险与收益与否匹配，

为商业银行与否开展该笔业务以及怎样定价提供根据

C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,

可根据RAROC衡量资产组合的风险与收益与否匹配

D以监管资本配置为基础H勺经风险调整H勺业绩评估措施，克服了老式绩效考核

中盈利目的未充足反应风险成本日勺缺陷

E使用经风险调整H勺业绩评估措施，有助于在银行内部建立对H勺的鼓励机制，从

主线上变化银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

答案:A,B,C,E

2.信用风险的重要形式包括（）。

A结算风险

B系统性风险

C非系统风险

D违约风险

E战略风险

答案:A.D

［解析］信用风险包括结算风险和违约风险。

3.如下属于风险转移方略的是（）。

A出口信贷保险

B担保

C备用信用证

D市场对冲

E自我对冲

答案:A,B,C

［解析］DE属于风险对冲。

4.风险规避方略的实行成本重要在于（）的支出。

A人员工资

B风险分析

C经济资本配置

D风险赔偿

E风险转移

答案；B,C

［解析］风险规避方略的实行成本重要在于风险分析和经济资本配置方面的支

出。

5.关键雇员流失的风险详细体现为（）。

A关键员工的知识/技能缺乏

B缺乏足够后援/替代人员

C有关信息缺乏共享和文档记录

D缺乏岗位轮换机制

E关键员工失职违规

答案:R,C,D

［解析］关键员工流失体现对关键人员依赖U勺风险，表目前BCD。

6.商业银行为了完善操作风险日勺评估与控制，需要具有哪些基本条件（）。

A完善的企业治理构造

B健全的内部控制体系

C普及合规管理文化

D集中式日勺、可灵活扩充的业务信息系统

E雄厚的研发实力

答案：A,B,C,D

7.衡量商业银行流动性U勺指标中，贷款总额与关键存款比率这一指标可以通过

哪两个指标换算得到（）

A现金头寸指标

B关键存款比例

C贷款总额与总资产比率

D流动资产与总资产比率

E易变负债.与总资产

答案:B,C

［解析］本题考核的是流动性比率的内容。

8.如下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）。

A明确商业银行的战略愿景和价值理念

B有明确记载的危机/决策流程

C深入理解不同样利益持有者对自身日勺期望值

D培养开放、互信、互助的机构文化

E建设学习型组织

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均属于声誉风险管理体系口勺内容。

9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量措施有三种,分别是（）。

A基本指标法

B内部模型法

C原则法

D内部评级初级法

E内部评级高级法

答案:C,D,E

［解析］AB属于对操作风险的计量措施。

10.目前RAROC等经风险调整口勺业绩评估措施在国际先进银行中广泛应用,

其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）o

A可以全面反应银行经营长期的稳定性和健康性

B可以在揭示盈利性口勺同步，反应银行所承担的风险水平

CRAROC=（收益-预期殒失）:经济资本

D使银行不再重视盈利性

E放弃了股东价值最大化的目日勺

答案:A,B,C

II.下列有关银行资本的作用论述对口勺的是（）。

A提供融资

B使银行免受损失

C维持市场信心

D限制银行业务过度扩张

E保护客户利益

答案:A,C,D

12.如下有关会计资本的J说法中，对的的是（）。

A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后日勺余额，即所有者权益

C会计资本是银行可以实际运用II勺资本

D会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分派利润（合

计亏损）和外币报表折算差额六个部分

E会计资本就是经济资本

答案：B.C,D

［解析］会计资本虽然不和风险直接挂钩，不过风险带来日勺任何损失最终都会反

应在账面上。会计资本在数额1:应当不不不不大于体现实际风险水平的经济资本。

13.《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性

为经营原则，实行（）

A自主经营

B自担风险

C自负盈亏

D自我约束

E自我发展

答案:A,B,C,D

14.根据金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体

通过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。

A资产风险管理阶段

B负债风险管理阶段

C资产负债管理阶段

D全面风险管理阶段

E市场风险管理阶段

答案:A,B,C,D

［解析］本题考核的是风验管理模式发展的阶段。

15.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同样的I计算措施。其

中对市场风险资产，商业银行不可以采用口勺措施是（）。

A内部评级初级法

B原则法

C高级计量法

D内部评级高级法

E内部模型法

答案：A,C,D

［解析］对市场风险，可以采用原则法或内部模型法。

16.以一下哪些属于商业银行的代理业务（）。

A代理商业银行业务

B代理保险业务

C代理证券业务

D代收代付业务

E代理政策性业务

答案：A,B,C,D,E

［解析］以上均属于商业银行的代理业务。

17.操作风险关键指标包括（）。

A人员风险指标

B流程风险指标

C内部风险指标

D外部风险指标

E系统风险指标

答案:A,B,D,E

18.可以转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。

A财产保险

B电子保险

C计算机犯罪保险

D错误与遗漏保险

E营业中断保险

答案:A,B,C,D,E

19.下列属于市场风险的有（）。

A利率风险

B股票风险

C汇率风险

D商品风险

E操作风险

答案：A,B,C,D

［解析］本题考核的是市场风险的内容。

20.战略风险来自（）。

A商业银行战略目的缺乏整体兼容性

B商业银行经营FIU勺不能准时实现

C为实现战略目的而制定打勺经营战略存在缺陷

D为实现目的所需要的J资源匮乏

E整个战略实行过程II勺质量难以保证

答案:A,C,D,E

21.国际上较为广泛采用的信用风险预警措施有（）。

A老式措施

B评级措施

C信用评分措施

D统汁模型

E黑色预警法

答案:A,B,C,D

22.区域风险预警重要包括哪几种状况（）。

A有关区域经济的政策法规发生重大变化

B区域经营环境出现恶化

C区域商业银行分支机构内部出现风险原因

D国家有关产业政策发生变化

E产品出I」口勺国家『、J贸易限制政策

答案:A,B,C

23.目前使用广泛的对企业信用分析H勺5Ps系统考察H勺原因包括（）。

A个人原因

B资金用途原因

C还款来源原因

D保障原因

E企业前景原因

答案:A,B,C,D,E

24.根据巴塞尔委员会的规定，在风险汇报中，为了提高商业银行透明度，信息

应当具有哪些特性（）。

A全面性

B有关性

C及时性

D可靠性

E可比性

答案：A,C,E

25.如F属于金融衍生品的是（）。

A即期金融产品

B金融期货

C期权

D远期利率协议

E货币互换

答案：B,D

26.如下属于国内商业银行流动性资产的是（）。

A库存现金

B超额准备金

C一种月内到期的J正常类贷款

D一种月内到期的债权

E长期企业债

答案:A,C

［解析］考生应联络记忆流动性资产所包括的其他内容。

27.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反应企业信用状况的I变化

B信用评分模型Xj历史数据口勺规定相称高，对于多数新兴商业银行而言，所搜集

的历史数据极为有限

C无法全面地反应借款人口勺信用状况

D信用评分模型无法提供客户违约概率的精确数值

E措施过于机械死板，太依赖「数理措施，而忽视了某些定量性日勺、需要基r经

验进行判断的原因

答案:A,D

28.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（CAMEL）分析系统包括（）。

A资本充足性

B资产质量

C管理水平

D盈利水平

E流动性

答案:A,B,C,D,E

29.商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面（）。

A保证人的资格

B保证人的财务实力

C保证人的意愿

D保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E保证人的法律责任

答案:A,C,E

30.财务比率重要分为哪几类（）。

A盈利能力比率

B负债比重比率

C效率比率

D杠杆比率

E流动比率

答案：A,C,D,E

31.商业银行风险管理流程包括（）o

A风险识别

B风险计量

C风险监测

D风险控制

E风险对冲

答案:A,B,C,D

32.商业银行贷款担保的重要方式有（）。

A保证

B抵押

C质押

D留置

E定金

答案:A,B,C

33.市场风险是我国商业银行所要面临的重要风险之一，它包括()。

A利率风险

B汇率风险

C信用风险

D商品价格风险

E流动性风险

答案:A,B,D

34.期货是在交易所里进行交易的原则化的远期合约，有关期货的如下说法，对

的的有()o

A现代期货交易产生于20世纪

B目前的金融期货合约重要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C货币期货可以用来规避汇率风险

D股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E期货交易有助于发现公平价格

答案:A,B,C,E

35.如下有关缺口分析叼对口勺陈说是（）。

A当某一时段内口勺负债不不大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B当某一时段内口勺负债不不大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C当某二时段内的资产不不大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D当某一时段内的资产不不大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E当某一时段内的负债不不大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

答案:A,C

36.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行日勺表内和表外业务发生损失

的风险，按照风险来源的不同样，它可以分为（）。

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C基准风险

D股票价格风险

E流动性风险

答案:A,B,C

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