2023年银行从业资格考试风险管理

2023银行从业资格考试《风险管理》标准模拟一、单选题

1.下列关于风险分类的说法，不对的的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的因素，巴塞尔委员会将商业很行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国

家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

2.商业银行（）的做法简朴地说就是：不做业务，不承担风险。

A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲

3.下列关于先进的风险管理理念的说法，不对的的是（）。

A.风险管理的目的是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展辰略

c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是发明资本增值和股东回报的更要手段

D.商业策行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采用审慎态度

4.下列关于流动性风险的说法，不对的的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的因素单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险涉及资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增长提供融资而导致，损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为也许会使商业银行面临较大的流动性风险

5.经风险调整的资本收益率（RAR0C）的计算公式是（）。

A.ARAR0C=（收益一预期损失）：非预期损失B.RAR0C=（收益-非预期损失）4■预期损失

C.RAR0C二（非预期损失-预期损失）+收益D.RAROC=（预期损失一非预期损失）一收益

6.正态随机变量义的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不涉及在市场风险中。

A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险

8.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险

9.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动也许带来风险损失，因而故意识地采用规避措施，积极放

弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。

A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移

10.对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。

A.信用担保B.贷款C.衍生品交易D.同业交易

11.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险减少，其因素是（）。

A.不同行业及地区间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地区间的贷款进行风险转移

C.运用不同行业及地区间公司的低相关性来进行风险分散

D.将贷款分散至不同行业及地区来取得规模效应

12.战略风险的类型不涉及（）o

A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险

13.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。

A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度

C.购买未授权交易保险D.为操作风险分派资本金

A选项属于规避风险的措施；B选项属于减少风险的措施；D选项属于锹行必须承担的风险而采用的措施。

14.（）负责保证商业银行建立并实行充足而有效的内部控制体系，

A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会

15.商业很行可以采用的风险计量方法不涉及（）。

A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析

同时作用时也许产生的影响。

16.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不对的的是（）o

A.商业银行管理战略分为战略目的和实现途径

B.战略目的可以分为战略愿景、阶段性战略目的和重要发展指标等

C.战略目的决定了实现途径D.各家商业银行的战略目的应当是一致的

17.下列关于风险管理部门的说法，对的的是（）。

A.必须具有高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实行

18.下列关于交易账户的说法，不对的的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁

定套利时头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark-to-Model），即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易

头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已拟定，此后一般不能随意更改

19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这舛观点属于（）

A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论

20.商业银•行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是（）。

A.信用等级和违约概率B.客户经营能力C.商业银行的债务水平D.客户违约风险的趋势

21.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二

维是（）o

A.债务人评级B.债项评级C.不艮贷款评级D.贷款评级

22.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）o

A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据

23.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。

A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上均不对

24.在设定组合集中度限颔的程序中，首要的一步就是按某组各维度拟定资本分派权重，这里“资本分派”中的资本是

指（）。

A.所预计的下一年度的银行资本区本年度的银行资本C.所预计的未来三年的银行资本D.过去三年间的银行资本

25.参照国际最佳实践，在平常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采用（）。

A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

26.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.。4%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的两者

的违约概率分别为（）。

A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.O2%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期违约概率与0.03%中的较高者。

27.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和公司前景因素等构成，针对公司信用

分析的专家系统是（）。

A.5cs系统B.5Ps系统C.CA.MEL分析系统D.51ts系统

28.（）也称期限错配风险，是最重要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险

1）重新定价风险：根行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在

的差额。也称期限错配风险。

（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化

风险。，

（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。

（4）期杈性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。

29.下列关于风险管理信息传递的说法，不对的的是（）。

A.风险管理应当在最短的时间将所有对的的信息传递给商业银行所有人员

B.先进的公司级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D.风险监测人员在发布信息时要保证适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

30.客户信用评级是商业根■行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.赚钱能力和偿债能力，违约风险

C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风唆

31.假设模型得到的CAP曲线中，实除模型与随机模型、抱负模型围成的图形面积分别为0.3和C.1,则该CAP曲线

相应的AR值等于（）0

A.3B.0.33C.0.75D.0.25

3,B=0.1oA选项是实际模型与随机娱型围成的图形面积，B选项是实际模型与抱负模型围成的图形面积。A选项占

的面积越大，说明模型越抱负。

32.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干（）。

A.20%B.40%C.60%D.8O%

100%,分别计算本外币和外币口径数据,不得低于60%o

33.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。

A.负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段一积极负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全而风险管理模式阶段

C.资产货债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

34.下列关于资本的说法，对的的是（）o

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应当持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

35.风险文化的精神核心是（）。

A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统

36.假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民

币贷款的收益率分别为10席和8%,该银•行将1亿元人民币用于人民币贷款，而此外1亿元人民币兑换成美元后用于美

元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=［（8%-5%）+（10%-5%）］/2=4%o

37.（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时规定期权的卖方按照期权

的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.平价期权B.欧式期权C.买入期权D.美式期权

38.假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所相应的税率为25%,资本预期收益率为10%,为了覆盖该资产组合

也许产生的损失，商业银行为该组合配理的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增长值为（）万元。

A.55B.73C.75D.100

100X75%-20X10%=73

39.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不对狗的是（）o

A.两者所要达成的目的不同B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基见信息支持

39号》的目的是反映公司其实的财务状况和经营成果，这也是会计信息系统的最终目的，其对交易账户划分的第一标

准是以公允价值计价。

资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺陷是可操作性相对较弱。国际会计准则对金融资产划分的优点在

于，它是基于会计核算的划分，并且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，

以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持；缺陷是财务会计意义

上的划分着重强调的是权益和钞票流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项规定。

由此可看出，ACD选项不对的。

40.计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是

（）o

A.历史模拟法和方差-协方差法B.蒙特卡洛模拟法和方差一协方差法

C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

41.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险：就固定利率而言，

（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险

生变化，印收益率曲线的非平行移动，好银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为

利率期限结构变化风险。

42.参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。

A.申请评分B.行为评分C.信用局评分D.利泗评分

43.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管

资本的公式为（）。

A.市场风险监管资本二乘数因子XVARB.市场风险监管资本二（附加因子+最低乘数因子3）XVAR

C.市场风险监管资本=VAR:乘数因子D.市场风险监管资本=VAR+（附加因子+最低乘数因子）

44.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照

伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）o

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险

45.下列关于银行资产计价的说法，不对的的是（）o

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户D.银行赈户中的项目通常按历史成本计价

46.（）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。

A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.市场风险

47.假如利率变动对存款人有利，存款人就也许选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）o

A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险

48.下列关于风险管理文化的表述，对的的是（）。

A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C.风险管理的目的是消除风险并获取最大收益D.风险管理文化和公司文化是两个不同的范畴

49.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其重要职责是（）。

A.收集和解决与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

B.显示总体组合和各个子组合的风险状况

C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笃业务头寸的风险状况

50.商业银行进行风险管理最主线的驱动力是（）。

A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者D.金融监管机构的规定

51.在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管

理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大

意味着：（）

A.工作人员缺少职业素养和职业道德B.存在管理报表和决策基础不稳的风险

C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障

52.操作风险监测报告应当对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果

进行分析，其目的是：（）

A.拟定模型的安全性和准确性B.使报告内容更加完整C.遵循监管当局的规定D.减少资本成本

53.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以拟定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指

明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史记录，并形成互相关联的多元分布？

A.风险诱因、风险指标和损失事件B.风险限度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险限度和损失金额D.风险限度、风险发生时间和损失金额

54.下列关于即期净敞口头寸的说法，不对的的是（）。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产

C,不涉及变化较小的结构性资产或负债D.不涉及未到交割日的现货合约

55.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。

A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

D.前三年中各年总收入乘以一个固定匕例加总后的平均值

56.操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、辞态性、标准化

57,每位员工依据本岗位工作职贲以及体系文献、场合文献，辨认本岗位各项工作环节中的风险点及相应的控制措施，

初步评估风险限度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一环节的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）

阶段。

A.控制活动辨认与评估B.全员风险辩认与报告C.作业流程分析和风险辨认与评估D.制定与实行控制优化方案

58.在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线

规定不同的操作风险资本规定系数，并分别求出相应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操

作风险的资本规定。

A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法

59.关于商业银行操作风险的下列说法，不对的的是（）o

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的

操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作仄险发生

C.商业银行对于无法避免、减少、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分派资本金

60.以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）。

A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场

61.对一些无法避免和转移的风险采用一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者主线或大局利益的前提

下承担所面临的国家风险，就是（）。

A.风险自留B.风险分散C.风险克制D.以上都是

62.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其也许导致的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保

证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的也许风险。

A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都不是

63.无论是银行自身的跨国经营，还是商业银■行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交

道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（）的影响。

A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险

64.（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改善措施的方法，目

的是防止出现重大损失事件。

A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划

65.商业银行的（）是指银行为资产的增长而融资及在债务到期时履约的能力。

A.安全性B.流动性C.收益性D.风险性

66.在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行（）o

A.风险测量B.风险辨认C.风险评估D.尽职调查

67.（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其

他银行损失事件相关性的信息。

A.内部B.业务C,风险D.外部

68.很行的流动性风险与（）没有关系。

A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构

69.《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义作了一个尝试性的规定：”涉及但不限于因监管措施和解决民商事争议

而支付的罚款、罚金或者处罚性补偿所导致的风险敞口

A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险

70.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。

A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进风险管理文化哺育D.有效的风险管理策略

71.某公司2023年净利泗为0.5亿元人民币，2023年初总资产为10亿元人民币，2023年末总资产为15亿元人民

币，则该公司2023年的总资产收益率为（）。

A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

100%=0.54-（10+15）/2X100%=4.00%

72.（）是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可运用资源，系统游认和评估商业银行既定

的战略目的、发展规划和实行方案中潜在的风险，并采用科学的决策方法和风险管理措施来避免或减少也许的风险损

失的风险管理方法。

A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理

73.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35

元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，执行价格是35元，所以内在价值是40-35二5元。本题中，28元是股票曾经的市场价格，没有运用价值了。6.8

元是期权费，就是期权价格。

74.符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为（）。

A.被评价对象的过程和风险已被充足湃认的，可得该项分值的30%

B.在满足前项的基础上，被评价项目的迂程和对风险的控制措施被规定并遵循规定的，可得该项分值的20%

C.在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实行和保持，可再得该项分值的20%

D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

20%；B选项中数值应为30$；C选项中数值应为30%。

75.信息披露的顺率方面，下面表述不对的的是（）。

A.按规定银行披露信息的频率应当每半年进行一次

B.大的国际活跃限行和其他大限行（及其重受分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成

分

C.假如有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

D.对于有关银行风险管理目的及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次

76.多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些

控制方法中，最常用的是（）。

A.分散化B.绩效指标考核C自动化操作D.职责分离

77.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不拟定性，但是不同银行受到的影响是

不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖限度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调隹的弹性。一

家银行的经营活动和赚钱模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（）。

A.高B.低C.不一定D.以上都不对

78.下列有关积极的组合管理的说法，错误的是（）,.

A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔,业务的风险管理相结合

B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，并且也涉及积极地改变风险

C.积极的组合管理需要银行不仅可以在组合层面上度量风险，并且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的

D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性

79.战略风险管理流程通常可以分为9个环节；下列哪一项活动是在拟定风险管理方案之后执行的？（）

A.拟定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确盼望结果

9个环节涉及：1）辩认/发现风险因素；2）评估重要风险因素；3）评估也许性和影响;4）风险优先排序；5）明确吩望结

果；6）拟定风险管理备选方案；7）拟定风险管理方案;8）执行风险管理方案;9）监测风险评估效果调格策喀。

80.按照KPMG风险中性定价模型,假如回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B

的零息债券的收益率为15%;则该信月等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）o

A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96

1-（1+10%）/（1+15%）=0.0435

81.CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素？（）

A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足限度B.无形资产对资本的影响

C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重限度以及变化趋势

D.银行进入资本市场或通过其他渠道增长资本的能力

82.商业银行经营的目的是追求利泗最大化。其赚钱能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于赚钱

能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是（）

A.资本收益率也称为股本收益率B.其计算公式为：税前收入/资本金总额

C.该指标可以审查银行资本或股本的赚钱能力

D.一般来说，资本金赚钱率较高，达成或超过行业平均水平的银行应当是比较好的银行

83.风险监管和合规监管的关系是（）o

A.风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否认B.风险监管是对合规监管的继承和发展

C.合规监管是对风险监管的继承和发展D.以上都不对

84.根据我国根监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不对

的的是（）。

A.非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实在计提的各类损失准备和减值准备

B.非信贷资产准备充足率二非信贷资产实际计提准备期平均余额+非信贷资产预计损失

C.非信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融公司会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无

形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来也许损失的金额

D.对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部《金融公司会计制度》（财会[2023]49号）执行

85.风险监管的演变阶段不涉及（）。

A.审慎监管B.风险为本的监管

C.风险价值监管D.以上都不涉及

1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管；第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监

管。风险价值是VAR的一种计量方法。

86.关于外部审计制度的表述，下面选项中不对的的是（）。

A.它担负着过滤会计信息风险、保证会计信息质量、减少会计信息辨认成本的责任

B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，涉及公司所有者、注册会计师和经营者三方

87.某我行2023年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2023年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷

款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款it徙率为（）。

A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%

100%=900/（10000-800）X100%=9.78%

88.在风险预警方法中，（）不引进警拦自变量；只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法

89,已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，相应的非预期损失分别

为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，假如各类贷款相应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设

商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分派给正常类贷款的经济资本为（）。

10彳乙D.6彳乙

1,2,n个分派单元，相应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,…，CVaRn,则第i个单元相应的经济资本为Ci二C

XCVaRi/（CVaR1+CVaR2+-+CVaRn）,因此，商业银行分派给正常类贷款的经济资本二30X2/（2+4+5+3+1）

=4o

90.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般涉及（）o

A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知

C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知

二、多项选择题

1.风险管理信息系统应当（）o

A.建立揩误承受程序B.设立劫难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文献记录

D.设立严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设立相同的使用权限和辨认标志

2.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具有哪些基本条件（）

A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力

3.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）。

A.某项业务风险水平增长B.赚钱能力下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌

4.关于债项评级说法错误的有（）。

A.债项评级是对交易自身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

C.特定风险因素涉及抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项自身的交易风险

E.债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

5.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。

A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理规定D.权利义务结构E.内部系统安全

6.商业银行的核心资本涉及（）。

A.权益资本B.混合性债务工具C.公开储备D.未公开储备E.重估储备

7.普遍被应用于商业银行公司信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中涉及（）。

A.资本充足性B.流动性C.资产质量D.保障因素E.赚钱水平

8.6c法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中

涉及（）0

A.流动性B.抵押品C.经济周期的走势D.品格E.资产

6c法，即根据专家对债务人或交易对方的品格、资本、能力、抵押品、钞票流、经济周期的走势六项因素的分析，作

出