2023年中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案二

2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题

及答案二

单选题(共35题)

1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用

等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是

()O

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

2、()是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程

【答案】A

3、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持

有期为()个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17

【答案】A

4、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（：）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏

【答案】D

5、某交易口的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易口，商业银行

为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收

益率（RAR0C）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20%）

A.17.3%

B.22.1%

C.14.2%

D.18.1%

【答案】A

6、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（？）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念？

【答案】C

7、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入

作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作

风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

8、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

【答案】B

9、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率

【答案】A

10、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如

确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】A

11、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.-一般风险准备？

【答案】B

12、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要

经营目标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业

务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重

的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积

累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】D

13、行为风险的定义把放在了核心位置，体现了的风险管理理

念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心

【答案】D

14、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对

阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001

年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。

限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明()的变

动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】C

15、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如

确需进入应得到适当的批准，()。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】A

16、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是()o

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性

【答案】C

17、常用的风险事后控制的方法不包括()。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平

【答案】A

18、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿，表

外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%,表外

风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是

()O

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿

【答案】A

19、()是现代商业银行稳健运营/发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门

【答案】B

20、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部来完成

D.风险文化贯穿丁商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】C

21、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是0。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限

【答案】D

22、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%〜5%时，对商业银

行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内

进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】C

23、对银行业稳定经苣最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】C

24、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标

【答案】C

25、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】A

26、风险分散策略的成本主要是（）。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】C

27、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%,

标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有

95%的可能性落在（）。

A.-0.05%〜0.1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%〜0.4%

【答案】D

28、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】A

29、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷

款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后

者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体

风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】D

30、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分

贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

31、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模理是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损

失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】C

32、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】A

33、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】C

34、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是

()O

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】D

35、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有

的⑵。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸？

【答案】C

多选题（共20题）

1、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.操作类风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

2、假设其他条件相同，则F列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有

（）O

A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

【答案】ABD

3、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）

A.与信用风险和市场风险的交叉关系

B.非财务影响

C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额

D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间

E.业务条线名称和损失事件类型

【答案】ABCD

4、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcXVaRavg)

+Max(sVaRt_1,msXsVaRavg)表述正确的有()。

A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)

乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小

为3

【答案】AD

5、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()o

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

【答案】ABD

6、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

A.投资计划

B.融资计划

C.拨备政策

D.利润增速

E.利润留存比例

【答案】ABCD

7、下列说法不正确的是（）。

A.商业银行的存贷款比例不得超过75%

B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的

70%

C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的

损失

D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%

E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%/年

【答案】D

8、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标准法

计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损

失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

9、常用的市场风险限额包括()。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D,损失限额

E.追索限额

【答案】ABC

10、商业银行利用股本收益率(R0E)和资产收益率(ROA)衡量盈利能力的局

限性在于()。

A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性

B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

C.片面注重两项指标兀能驱使商业银行追逐高风险项目

D.注重短期收益而忽视长期风险

E.未能衡量商业银行的经营业绩

【答案】ABCD

11、商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E,持有期为10个营业三

【答案】CD

12、2017年《巴塞尔口最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正

确的有()

A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换

系数为40%

B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用

85%,65%和100%的风险权重

C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权

重

D.银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露

RWA

E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关

键问题

【答案】CD

13、国际银行业开展风险评估的基本原则包括()o

A.符合银行实际

B.符合监管要求

C.符合存款者要求

D.保证一定的前瞻1生

E.采用先进技术指标

【答案】ABD

14、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷

款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有

(?)O

A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需

的现金流量以偿还贷款利息

B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本

息

C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款

D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性？

【答案】ABI)

15、下列哪些属于企业信用分析的5cs系统的分析范围？()

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款人的利率水平

【答案】ABCD

16、下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有()o

A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款