RSl交易系统策略（TB版）

RSl交易系统（TB版）核心交易逻辑:一、RSI计算函数参数定义NumericLength(14):计算周期，初始值为14。NumericOverSold(30):超卖阈值，初始值为30。NumericOverBought(70):超买阈值，初始值为70。变量定义NumericSeriesNetChgAvg(0):平均净变化值序列，初始值为0。NumericSeriesTotChgAvg(0):总变化平均值序列，初始值为0。NumericSF(0):平滑因子，初始值为0。NumericChange(0):价格变化值，初始值为0。NumericChgRatio(0):变化比率，初始值为0。NumericRSIValue:RSI值，用于存储计算后的RSI值。计算逻辑初始化阶段（当前K线数小于等于周期数减1时）:计算NetChgAvg为当前收盘价与14根K线前收盘价的差值除以14。计算TotChgAvg为当前收盘价与前一根收盘价差值的绝对值的14周期平均值。计算阶段（当前K线数大于周期数减1时）:更新NetChgAvg和TotChgAvg使用指数平滑法，平滑因子SF为1/周期数。RSI值计算:如果TotChgAvg不为0，则计算ChgRatio为NetChgAvg除以TotChgAvg。RSI值=50*(ChgRatio+1)。二、RSI信号交易逻辑参数定义（新增参数）NumericStopPoint(45):止损点，此参数直接用于RSI交易信号计算。NumericProfitPoint(100):盈利点，此参数在给出的文档中未直接用于RSI交易信号计算。NumericStopLossSet(30):止损设置，用于计算止损价格。交易逻辑入场逻辑:当不在多头仓位且RSI值小于30时，以开盘价买入。当不在空头仓位且RSI值大于70时，以开盘价卖空。出场逻辑:当持仓多头且价格触及入场价减去止损设置乘以最小变动点时，以该价格卖出平仓。当持仓空头且价格触及入场价加上止损设置乘以最小变动点时，以该价格买回平仓。持仓期间价格跟踪:跟踪并记录持仓后的最高价和最低价，用于可能的止损或盈利计算。三、辅助逻辑集合竞价和小节休息过滤:通过CallAuctionFilter()函数过滤不适合交易的时段。交易日志记录:通过Commentary函数输出交易相关信息，如最高价、最低价、入场价等。四、RSI交易系统通过计算RSI值来判断市场的超买和超卖状态，并据此生成交易信号。系统包含入场、出场逻辑，以及持仓期间的价格跟踪和交易日志记录功能。通过参数配置和逻辑设计，该系统旨在为交易者提供基于市场动量的交易指导。函数Average（求平均）代码解释：ParamsNumericSeriesPrice(1);//声明数值型序列参数Price，赋值为1.//NumericLength(10);//声明数值型参数Length，赋值为10.//VarsNumericAvgValue;//声明数值型变量AvgValude。//BeginAvgValue=Summation(Price,Length)/Length;//这个Summation函数，我们之前已经说过，这边直译就是：求10个周期的平均价格。//ReturnAvgValue;//把AvgValue值返回给主函数。//EndRSI指标代码：ParamsNumericLength(14);//声明数值型参数Length，初始值为14.//NumericOverSold(30);//声明数值型参数OverSold,初始值为30.//NumericOverBought(70);//声明数值型参数OverBought,初始值为70.//VarsNumericSeriesNetChgAvg(0);//声明数值型序列变量NetChgAvg，赋值0.//NumericSeriesTotChgAvg(0);//声明数值型序列变量TotChgAvg，赋值0.//NumericSF(0);//声明数值型变量SF，赋值0.//NumericChange(0);//声明数值型变量Change，赋值0.//NumericChgRatio(0);//声明数值型变量ChgRatio，赋值0.//NumericRSIValue;//声明数值型变量RSIValue。//BeginIf(CurrentBar<=Length-1)//假如当前k线数位小于等于14-1，执行花括号语句。//{NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;//一样的Close[Length]，就是从当前K线数位倒推回去14根，则句子意思：NetChgAvg=（当前收盘价-前14根k线的收盘价）/14.//TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);//先说这个Abs，意思为返回参数的绝对值，参数绝对值是参数去掉正负号后的数值。所以Abs里边的括号得到数值肯定是正数。Average函数，同样的，就是把参数的绝对值跟周期，返回去求值，再把值给反馈回来就行。语句意思：TotChgAvg的值等于，求当前收盘价-去前一根收盘价的14周期均值。//}Else//就是第14根k线后的，执行下列语句。//{SF=1/Length;//随周期变化的比重系数SF。//Change=Close-Close[1];//当前k线收盘价-前一根收盘价。//NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);//这回不用改成数学式的表达式了，直译它，NetChgAvg=前一个NetChgAvg值+比重系数SF*（变量Change-前一个NetChgAvg值。)TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);//同理，直译了，记得英文字符后的[1]，意思都是从当前往回推，中括号里的值是根据你的需求改的。//}If(TotChgAvg<>0)//从上面公式求得的TotChgAvg数值，假如不等于0.//{ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;//变量ChgRatio值等于变量NetChgAvg值除以变量TotChgAvg值。//}else//变量TotChgAvg等于0的情况。//{ChgRatio=0;//等于0了。//}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//用上面的得到的值，根据这个公式，可以求出RSIValue的值了。//PlotNumeric("RSI",RSIValue);//线RSI的值为RSIValue。//PlotNumeric("超买",OverBought);//画出超买线，值为OverBought=70。//PlotNumeric("超卖",OverSold);//画出超卖线，值为OverSold=30。//EndRSI信号代码：ParamsNumericLength(14);NumericOverSold(30);NumericOverBought(70);NumericStopPoint(45);NumericProfitPoint(100);NumericStopLossSet(30);VarsNumericSeriesNetChgAvg(0);NumericSeriesTotChgAvg(0);NumericSF(0);NumericChange(0);NumericChgRatio(0);NumericSeriesRSIValue;NumericSeriesHighestAfterEntry;NumericSeriesLowestAfterEntry;NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;Numericmyprice;Numericmyexitprice;BeginIf(CurrentBar<=Length-1){NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);}Else{SF=1/Length;Change=Close-Close[1];NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);}If(TotChgAvg<>0){ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;}else{ChgRatio=0;}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&RSIValue[1]<30){Buy(1,Open);}If(MarketPosition==1&&RSIValue[1]>70){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&RSIValue[1]>70){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&RSIValue[1]<30){BuyToCover(1,open);}If(BarsSinceentry==0){HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;If(MarketPosition<>0){HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}else{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));Commentary("MyEntryPrice="+Text(MyEntryPrice));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1){if(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(MarketPosition==-1){If(High>=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}End信号代码注解：Params//参数定义NumericLength(14);//计算周期NumericOverSold(30);//超卖阈值NumericOverBought(70);//超买阈值NumericStopPoint(45);//止损点NumericProfitPoint(100);//盈利点NumericStopLossSet(30);//止损设置Vars//变量定义NumericSeriesNetChgAvg(0);//平均净变化值系列NumericSeriesTotChgAvg(0);//总变化平均值系列NumericSF(0);//平滑因子NumericChange(0);//价格变化值NumericChgRatio(0);//变化比率NumericSeriesRSIValue;//RSI值系列NumericSeriesHighestAfterEntry;//入场后的最高值系列NumericSeriesLowestAfterEntry;//入场后的最低值系列NumericMinPoint;//最小变动点NumericMyEntryPrice;//入场价格Numericmyprice;//价格Numericmyexitprice;//出场价格Begin//主程序开始If(CurrentBar<=Length-1)//如果当前柱数小于计算周期减1{NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;//计算平均净变化值TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);//计算总变化平均值}Else//否则{SF=1/Length;//计算平滑因子Change=Close-Close[1];//计算价格变化NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);//更新平均净变化值TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);//更新总变化平均值}If(TotChgAvg<>0)//如果总变化平均值不为0{ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;//计算变化比率}else//否则{ChgRatio=0;//变化比率为0}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//计算RSI值//集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionFilter())Return;//如果不满足过滤条件，返回If(MarketPosition<>1&&RSIValue[1]<30)//如果仓位不为多头且RSI值小于超卖阈值{Buy(1,Open);//买入}If(MarketPosition==1&&RSIValue[1]>70)//如果仓位为多头且RSI值大于超买阈值{Sell(1,Open);//卖出}If(MarketPosition<>-1&&RSIValue[1]>70)//如果仓位不为空头且RSI值大于超买阈值{SellShort(1,Open);//卖空}If(MarketPosition==-1&&RSIValue[1]<30)//如果仓位为空头且RSI值小于超卖阈值{BuyToCover(1,open);//空头平仓}If(BarsSinceentry==0)//如果入场柱数为0{HighestAfterEntry=Close;//初始化入场后的最高值LowestAfterEntry=Close;//初始化入场后的最低值If(MarketPosition<>0)//如果仓位不为0{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//更新最高值LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);//更新最低值}}else//否则{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//更新最高值LowestAfterEntry=Min(Lo