滤网策略（金字塔）

滤网策略（金字塔）一、策略概述采用三层滤网系统，结合不同时间周期的MACD指标，来决定开仓和平仓的时机。该策略通过精细的时间管理和多层次的信号确认，旨在提高交易的成功率和稳定性。二、三层滤网系统第一层（level1）：使用15分钟K线图的MACD指标。当MACD值大于等于0时，视为多头市场；小于0时，视为空头市场。第二层：使用5分钟K线图的MACD指标。同第一层，MACD值大于等于0为多头，小于0为空头。第三层：使用1分钟K线图的MACD指标。判断标准与前面两层相同。三、开仓和平仓规则开多仓：当三层滤网都显示为多头时，即macd15、macd5、macd均大于等于0，可以开多仓。平多仓：当第二层和第三层滤网显示为空头时，即macd5和macd小于0，应该平掉多仓。开空仓：当三层滤网都显示为空头时，即macd15、macd5、macd均小于0，可以开空仓。平空仓：当第二层和第三层滤网显示为多头时，即macd5和macd大于等于0，应该平掉空仓。四、交易时间限制开仓时间：09:25后开始，14:40后停止开新仓。尾盘强制平仓：15:05后，无论持有多仓还是空仓，都进行强制平仓。五、MACD指标定义macd15：15分钟K线图的MACD值。macd5：5分钟K线图的MACD值。macd：1分钟K线图的MACD值。六、交易逻辑变量long：当三层滤网都为多头时，该变量为真，表示可以开多仓。longend：当第二层和第三层滤网为空头时，该变量为真，用于平多仓。short：当三层滤网都为空头时，该变量为真，表示可以开空仓。shortend：当第二层和第三层滤网为多头时，该变量为真，用于平空仓。七、时间条件变量t1：当前时间在09:25到14:40之间，是开仓的有效时间段。t2：当前时间在15:05或之后，是尾盘强制平仓的时间段。八、交易执行如果持有多仓并且longend为真，则在当前收盘价平掉多仓。如果持有空仓并且shortend为真，则在当前收盘价平掉空仓。如果当前没有持仓并且时间满足t1条件，则根据long和short变量的值开多仓或开空仓。如果时间满足t2条件，则无论持有多仓还是空仓，都以当前收盘价强制平仓。该策略通过细致的信号确认和时间管理，力求在复杂的市场环境中捕捉稳定的交易机会。策略代码//level1macd15:"macd.macd1##min15",linethick0;//level2macd5:"macd.macd1##min5",linethick0;//level3macd:"macd.macd1",linethick0;long:=macd15>=0andmacd5>=0andmacd>=0;longend:=macd5<0andmacd<0;short:=macd15<0andmacd5<0andmacd<0;shortend:=macd5>=0andmacd>=0;t1:=time>=092500andtime<=144000;t2:=time>=150500;ifholding>0andlongendthensell(1,1,thisclose);ifholding<0andshortendthensellshort(1,1,thisclose);ifholding=0andt1thenbeginbuy(long,1,thisclose);buyshort(short,1,thisclose);endift2thenbeginsell(holding>0,1,thisclose);sellshort(holding<0,1,thisclose);end代码解释:采用了三层滤网系统来决定开仓和平仓的时机。1.

三层滤网系统：第一层（level1）：使用15分钟K线图的MACD指标，当MACD值大于等于0时认为是多头市场，小于0时认为是空头市场。第二层：使用5分钟K线图的MACD指标，同样的，大于等于0时认为是多头，小于0时认为是空头。第三层：使用1分钟K线图的MACD指标，判断标准同上。2.

开仓和平仓规则：开多：当三层滤网都显示为多头时，可以开多仓。平多：当第二层和第三层滤网显示为空头时，应该平掉多仓。开空：当三层滤网都显示为空头时，可以开空仓。平空：当第二层和第三层滤网显示为多头时，应该平掉空仓。3.

交易时间限制：09:25后才开始开仓，14:40后停止开新仓。15:05后尾盘强制平仓。4.

MACD指标定义：

macd15

：15分钟K线图的MACD值。

macd5

：5分钟K线图的MACD值。

macd

：1分钟K线图的MACD值。5.

交易逻辑变量：

long

：当三层滤网都为多头时，该变量为真。

longend

：当第二层和第三层滤网为空头时，该变量为真，用于平多仓。

short

：当三层滤网都为空头时，该变量为真。

shortend

：当第二层和第三层滤网为多头时，该变量为真，用于平空仓。6.

时间条件变量：

t1

：当前时间在09:25到14:40之间。

t2

：当前时间在15:05或之后。7.

交易执行：如果持有多仓并且

longend

为真，则在当前收盘价平掉多仓。如果持有空仓并且

shorten