多维滤网策略（MC版）

多维滤网策略（MC版）本策略是一种基于多种技术指标和市场条件综合判断的自动化交易系统，旨在通过识别市场趋势、超买超卖状态以及价格动量变化来指导买入和卖出操作。其主要逻辑思路可以分为以下几个部分：市场条件筛选：策略首先判断当前日期是否为特定的结算日（每月15日至21日中的星期三），这一设定可能旨在规避某些特定的市场不确定性或风险事件。通过MACD（移动平均收敛发散指标）的柱状图变化来判断市场动量，区分市场的上升或下降趋势。利用随机指标（K/D）判断市场是否处于超买或超卖状态，这有助于识别潜在的市场反转点。买入与卖出信号生成：当市场满足特定的上升动量（MACD柱状图上升）、超卖状态结束（K/D指标从超卖区域回升）且价格上穿长期移动平均线时，策略生成买入信号。相反，当市场表现出下降动量（MACD柱状图下降）、超买状态结束（K/D指标从超买区域回落）且价格下穿长期移动平均线时，策略生成卖出信号。仓位管理与风险控制：策略通过开多计数（kb）和开空计数（ks）来跟踪当前持仓状态，确保在已有持仓的情况下不再重复开仓。设置明确的利润目标和止损点，一旦持仓达到这些目标，立即触发平仓操作，以锁定利润或限制损失。在每个交易日结束前（设定为14:55），以及特定结算日的市场收盘前，策略会强制平仓所有持仓，以降低隔夜风险。交易执行：买入和卖出操作均设定为在下一个交易条开盘时以市价执行，这有助于确保交易能够及时成交。止损单则设置为在特定价格水平触发，以保护持仓免受不利市场波动的影响。策略特点多维度指标融合：策略结合了MACD、随机指标（K/D）和移动平均线等多种技术指标，从多个角度综合判断市场趋势和交易机会，提高了交易的准确性和稳健性。灵活的仓位管理：通过开多计数和开空计数以及利润目标和止损点的设置，策略能够灵活地管理仓位和风险，确保在市场波动中保持相对稳定的收益表现。严格的风险控制：设置了明确的止损点和日终平仓机制，有效控制了潜在损失并降低了隔夜风险，使策略能够在不同市场环境下保持较好的稳定性。自动化的交易执行：策略的买入、卖出和止损操作均设定为自动化执行，减少了人为干预和情绪影响，提高了交易的客观性和一致性。特定市场条件适应性：通过设置特定的结算日判断条件，策略能够在一定程度上规避某些特定市场条件下的交易风险，提高整体策略的适应性和稳定性。综上所述，本策略是一种基于多维度技术指标、灵活仓位管理和严格风险控制的自动化交易系统。其逻辑思路清晰、交易执行自动化程度高且具有较高的适应性和稳定性特点。策略代码注解://输入：交易利润目标(0.04)，交易止损(0.01)Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);//输入：超买阈值(95)，超卖阈值(5)，买入周期(35)，卖出周期(45)Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);//变量：是否为结算日(False)，市场持仓(0)，开多计数(0)，开空计数(0)var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);//如果日期在每月的第15天到第21天，并且是星期三，则标记为结算日ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;//获取当前市场持仓mp=marketposition;//过滤器1：MACD柱状图是上升还是下降condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;//过滤器2：随机指标(K/D)是否超买或超卖condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;//过滤器3：价格是否上穿/下穿移动平均线condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);//如果日期改变，重置开多和开空计数ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;//如果开多和开空计数之和小于1，则尝试开仓if(kb+ks)<1thenbegin//如果满足条件1、3、5，并且尚未开多，则买入ifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;//如果满足条件2、4、6，并且尚未开空，则卖空ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;//多头交易退出ifmp>0thenbegin//如果持仓多头且达到利润目标，则设置止损卖单ifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;//如果持仓多头且达到止损点，则设置止损卖单ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;//空头交易退出ifmp<0thenbegin//如果持仓空头且达到利润目标，则设置止损买单ifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;//如果持仓空头且达到止损点，则设置止损买单ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;//日终平仓ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持仓多头，则市价卖出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持仓空头，则市价买入平仓ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;

//如果是结算日并且在交易时间结束时，则平掉所有持仓ifisbalancedaythenbegin//如果当前时间等于交易日的收盘前10分钟（即14:55）ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持仓多头，则市价卖出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持仓空头，则市价买入平仓ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;end;

策略代码:Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;mp=marketposition;condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;if(kb+ks)<1thenbeginifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;ifmp>0thenbeginifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;ifmp<0thenbeginifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;ifmp<>0andTime=1455thenbeginif