2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习

试卷B卷附答案

单选题（共40题）

1、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风

险就发生了。

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上都不对

【答案】B

2、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险很

告。

A.市场风险承担部门

B.市场风险管理部门

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】B

3、以下不属于个人信贷业务的是0。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.债券买卖

D.个人生产经营贷款

【答案】C

4、关于各种税金，下列说法正确的有（）。

A.第一次购买房屋的城镇职工均不需要交纳契税

B.办理土地变更登记时，若属于应纳土地增值税项目，应拿相关缴纳凭证办理

C.任何引起土地权属变更的书据均需缴纳印花税

D.经批准减征、免征契税的纳税人改变有关土地、房屋的用途，不再属于减

征、免征契税范围的，应当补缴已经减征、免征的税款

E.成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的，其契税计税依据由征收机关

参照市场价格核定

【答案】B

5、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是（）。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.基本指标法

D.高级计量法

【答案】B

6、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政

策的影响下，（）。

A.借款人的信用风险水平下降

B.借款人承受较低的利率风险

C.所有企业的履约能力有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】D

7、（2018年真题）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风

险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】D

8、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（）是最容易引起操作风险的

业务环节。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

9、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当

（）进行更正登记。

A.报经人民政府批准后

B.依法直接

C.通知土地权利人

D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请

【答案】A

10、生产过程各项作业的检验以()为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品

质量必须进行最终认证。

A.专业工程师

B.专职检验人员

C.材料责任工程师

D.施工现场操作人员的自检、互检

【答案】D

11、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损

失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期:员失额相等的资本

【答案】D

12、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管

理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】B

13、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交

易进行审议。

A.6

B.9

C.12

D.24

【答案】A

14、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的()o

A,坏账损失

B.预期损失

C.大规模损失

D.非预期损失

【答案】D

15、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是()。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制

B.建立风险评价的指标体系

C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引

D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】C

16、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】A

17、资产分类监管标准的优点是（）。

A,直接面向风险管理

B.可操作性相对较强

C.有强大的会计核算理论和银行流程架构

D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响

【答案】A

18、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega

B.Gamma

C.Delta

D.Theta

【答案】B

19、以下说法中不正确的是（）.

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】C

20、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风

险因此要遵循（）。

A.全面性原则

B,统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则

【答案】A

21、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）o

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

22、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（。）。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和我告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

D.确保潜在风险得以规避

【答案】D

23、(??)是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称

风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D,账面资本

【答案】B

24、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括()。

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入

【答案】C

25、下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是

【答案】D

26、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。

A.市场风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】A

27、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。

A,贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约

B.抵押权益实现困难

C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低

D.借款人的真实收入状况难以掌握

【答案】C

28、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是

指贷款五级分类中的（）。

A.关注

B.次级

C.可疑

D.损失

【答案】C

29、（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全

的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

30、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生

变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率

B.违约损失率

C.置信水平

D.持有金额

【答案】C

31、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用覆备

5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则

6月末该行贷款损失准备充足率为()o

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

32、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面

临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是0。

A.信用风险

B.权责风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】B

33、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次

识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风

险。（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】D

34、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他

机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D.增加收益

【答案】B

35、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是（）。

A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的

过程中发挥重要作用

B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变

C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行

风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素

D.内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节,

进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价

【答案】B

36、土地登记申请应该由（）提出。

A.街道办事处

B.居委会

C.土地权利人

D.土地管理部门代替土地权利人

【答案】C

37、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险

的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

38、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。

A.自觉管理

B.系统管理

C.微观管理

D.非系统管理

【答案】D

39、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损

【答案】B

40、（2018年真题）英商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库

存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率

为（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

多选题（共20题）

1、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷

款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则下列做法恰当的有

（）O

A.分析未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.考虑不同发展时期的现金流特性

C.考虑正常的经营活动的现金流量是否能及时且足额偿还贷款

D.根据当前正常经营活动的现金净流量是负值而不予与贷款

E.以上都正确

【答案】AB

2、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有安全技术措

施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）向参加施工的有关人

员进行安全技术交底，签字并归档保存。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.质量员

D.安全员

【答案】A

3、新产品/'也务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等

各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由

风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。

A.立项申请

B.需求设计

C.技术开发

D.测试投产

E.售后跟踪

【答案】ABCD

4、下列关于土地使用权的说法中，错误的是（）。

A.土地使用权届满后国家可以任意重新出让该土地使用权

B.宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用双消灭

C.自然灾害引起城市土地灭失的，其上权利一起灭失

D.土地使用权人未申请续期或者申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无

偿收回

【答案】A

5、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。

A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总

B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项

C.分析企业集团内部的关联关系

D.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息

E.识别企业集团的性质，进行综合授信

【答案】BCD

6、保证一般分为(?)。

A.部分责任保证

B.连带责任保证

C.一般责任保证

D.全部责任保证

E.完全责任保证

【答案】BC

7、提出欧式期权定价模型的是()

A.费雪•布莱克

B.威廉・夏普

C.哈瑞•马柯维茨

D.麦隆•舒尔斯

E.罗伯特•默顿

【答案】AD

8、业务连续性管理应符合的要求包括（）。

A.建立维持其运营连续性策略的文档

B.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

C.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性

D.制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划

E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技

管理委员会确认

【答案】ABCD

9、下列属于流动性风险预警的融资指标的是（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票价格下跌

D.资产质量

E.融资成本上升

【答案】B

10、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有0。

A,预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

11、在流动性比例中，流动性负债包括（）o

A.一个月内到期的同业往来净额

B.一个月到期的各种匚发行的债券和票据

C.一个月内到期的中央银行借款

D.一个月内到期的应付款

E.活期存款（不含财政性存款）

【答案】ABCD

12、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。

A.审慎性

B.完整性

C.独立性

D.及时性

E.一致性

【答案】BCD

13、损失数据收集的核心包括（）。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

14、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有

()0

A.限额管理

B.质押

C.净额结算

D.保证

E.抵押

【