2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

（附带答案）

单选题（共40题）

1、（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）

A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

B.风险价值能直接指明巾场风险的具体来源

C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外

的损失情况

D.风险价值是即将发生的真实损失

【答案】C

2、假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期

为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为（）。

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

【答案】C

3、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

4、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（）

损失。

A.市场风险

B.操作风险

C,流动性风险

D.声誉风险

【答案】D

5、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度

C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险

暴露和债项做统一考虑和计量

D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案】B

6、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都

有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.公共事业费收入

C.证券'也存款

D.政府税款

【答案】C

7、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）o

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业口

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每3个月更新一次数据

【答案】C

8、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计

量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。

A.公允价值和预期价值

B.市场价值和公允价值

C.名义价值和市场价值

D.内在价值和名义价值

【答案】B

9、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率二预期损失/负债总额

D.预期损失率:预期损失/资产风险暴露

【答案】D

10、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为303亿元，应收存款为12

亿元，现金头亿元，总的负债600亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

【答案】A

11、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足

以支付其外币债务的风险是（）。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

【答案】D

12、大额负债依赖度等于（?）。

A.（大额负债+短期投资）小（盈利资产-短期投资）X100%

B.（大额负债-短期投资）♦（盈利资产+短期投资）X100%

C.（大额负债+短期投资）;（盈利资产+短期投资）X100%

D.（大额负债-短期投资）:（盈利资产-短期投资）X100%

【答案】D

13、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违

反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

14、核心负债比率中核心负债的定义为（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

C.活期存款的50%以及距到期136个月以上（含）定期存款和发行债券

D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

【答案】A

15、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用。技

术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确

【答案】C

16、流动性的资产管理不包括（）。

A.资产到期日管理

B.负债到期日管理

C,流动性资产组合管理

D.抵押品管理

【答案】B

17、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。

A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水

平，有效控制风险

C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和

债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机

构开展业务，并起到市场监督的作用

D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善

经营，控制风险

【答案】D

18、（2018年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量

【答案】B

19、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则

以卜.四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A,买入距到期日还有半年的债券

B.卖出永久债券

C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

【答案】D

20、进度统计是（）。

A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的

B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调

整，目的是消除进度偏差

C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小

D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的

落实程度，为下一轮计划的编制做好准备

【答案】C

21、在业务外包过程中，由丁供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行

部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

（）O

A.外部事件

B.系统缺陷

C.违反内部流程

D.人员因素

【答案】A

22、（）是最具流动性的资产。

A.股票

B.贷款

C.现金

D.票据

【答案】C

23、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无关

【答案】B

24、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是（联

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】B

25、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推

动并承担最终风险责任的。

A.监事会

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】B

26、土地登记代理属于()的范畴。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.责任代理

【答案】A

27、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金

融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】B

28、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司

的利息偿付比率为()。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

29、商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?),

A.10%

B.15%

C.25%

D.30%

【答案】C

30、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。

A.贷款损失准备/各项贷款余额

B.（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额

C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款

D.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

【答案】D

31、银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】C

32、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好

安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

33、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数

据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其

视为（）损失。

A.信用风险

B.市.场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】A

34、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产

被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是（）。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】C

35、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益

率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

36、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】C

37、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。

A.正确划分银行账户与交易账户

B.建立完善的内部控制体系

C.正确划分表内业务和表外业务

D.制定合理的中长期经营战略

【答案】A

38、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中,

应优先考虑补充（）。

A.核心一级资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.储备资本

【答案】A

39、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】B

40、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对

（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

【答案】A

多选题（共20题）

1、衡量人力资源优化配置的最终目标是（）。

A.结构合理

B.协调一致

C.素质胜任

0.效益提高

【答案】D

2、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（)C

A.头寸限额

B.止损限额

C.风险价值限额

D.损失限额

E.币种限额

【答案】ABC

3、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（）。

A.补充初级岗位

B,获取现有员工不具备的技术

C.选拔高级职位

D.获得能够提供新思想的员工

【答案】C

4、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。

A.统•识别标准，实施集团总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.主办银行牵头，建立集团客户小组

D.尽量少用抵押，争取多用保证

E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易

【答案】ABC

5、区域政策法规重大变化的相关警示信号有0。

A.区域内客户的资信状况普遍降低

B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响

C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行

D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

【答案】BC

6、以下哪一条是内部招聘可能会产生不足：（）。

A.不有利于员工的职业发展

B.增加招聘成本

C.可能会加大人力成本

D.容易抑制创新，缺少活力

【答案】D

7、商业银行贷款最低定价的决定因素有0。

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.监管成本

E.资本成本

【答案】ABC

8、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并

遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。

A.损失的影响程度

B.总损失数额信息

C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

D.总损失中收回部分信息

E.损失事件发生的主要原因的描述信息

【答案】BCD

9、我国监管当局出台的贷款五级分类包含()类贷款。

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

【答案】ABCD

10、某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利

率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算，该债券价格()。

A.下降2.11%

B.下降250%

C下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

n、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（）。

A.同业拆入一笔款项

B.减少非核心贷款

C.加强与长期存款客户的关系

D.寻求央行的紧急支援

E.维持良好的公共关系

【答案】ABCD

12、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。

A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

B.某商、也银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的

方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本

限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，对某项业务配置非常有限的资本

限制其给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

【答案】BD

13、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。

A.关键

B.基础

C.重点

D.核心

【答案】D

14、风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险

指标包括（）。

A.不良资产率

B.预期损失率

C.市值敏感性比率

D.贷款损失准备金率

E.累积外汇敞口头寸比例

【答案】C

15、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）o

A.职员欺诈、失职违规属于人员风险

B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险

C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D.监管规定的变化属于流程风险

E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

【答案】ABC

16、异议登记的申请人是（）。

A.利害关系人

B.土地所有权人

C.土地使用权人