2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精

品答案

单选题（共40题）

1、因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而

可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

A.操作风险

B.声誉风险

C.违规风险

D.市场风险

【答窠】D

2、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择利决定权在于（）。

A.委托人

B.土地登记代理人

C.土地登记代理机构

D.当地发证机关

【答案】A

3、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可

能会（）。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

4、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

5、（2018年真题〉下列关丁久期分析的说法中，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯•方法

B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

【答案】A

6、（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全

的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

7、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准

差为（）。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

【答案】A

8、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A.风险纠正

B.风险防范

C.市场退出

D.风险救助

【答案】B

9、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

10、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。

A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责

人、工班长进行详细交底

B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施

工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底

C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至

向参加施工的全体员工进行交底

D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天木工

人进行施工要求、作业环境等书面安全交底

【答案】C

11、监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试

行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈

利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的（）

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

12、金融资产的名义价值是其根据（）所反映的账面价值。

A.历史成本

B.市场价格

C.重置成本

D.市值重估

【答案】A

13、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）

最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

14、外部欺诈事件是指（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此

类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件

B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统

或逃避法律监管导致的损失事件

C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别

待遇导致的损失事件

【答案】B

15、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照。进行优先排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】A

16、下列选项中，（?）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

A.风险管理

B.风险控制

C.公司治理

D.风险治理

【答案】C

17、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是0。

A.公司治理结构

B.内部控制

C.业务发展

D.实现员工价值

【答案】D

18、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

【答案】D

19、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影

响因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷

款，属于可疑类贷款

【答案】D

20、世界上第一个资产证券化产品是0。

A.资产支付证券

B.知识产权证券

C.住房抵押贷款证券

D.转手转付证券

【答案】C

21、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为

0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为()o

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

22、巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果

B.风险事故

C.风险发生的范围

D.诱发风险的原因

【答案】D

23、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

24、土地权利变动只有到土地登记机构办理登记后才产生法律效力是指土地登

记（）。

A.采用形式审查主义

B.采用意思主义立法

C.采用形式主义立法

D.采取实质审查主义

【答案】C

25、（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因

B.关键风险指标

C.风险报告

D.风险控制

【答案】B

26、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。

A.继续作业活动，在作业过程中解决问题

B.无视问题，继续作业活动

C.停止作业活动进行处理，直到符合要求

D.停止作业活动进行处理，不做任何处理

【答案】C

27、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的

组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.国别风险

【答案】B

28、商业银行的贷款平均额利核心存款平均额间的差异构成了（）。

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

29、下列哪项产品线的P因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

【答案】C

30、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。

A.施工单位质量负责人和总监理工程师

B.施工单位技术负责人和监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位质量负责人和总监理工程师

【答案】C

31、某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元,至期未转为次级类、可

疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000

亿元,则关注类贷款向下迁徙率为（）

A.15%

B.12.5%

C.20%

D.10%

【答案】B

32、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】B

33、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。

A.保险；确定性

B.风险；不确定性

C.保险；不确定性

D.风险；确定性

【答案】B

34、能够引发流动性风险的因素可分为（）。

A,微观和宏观因素

B.资产和负债因素

C.表内和表外因素

D.内部和外部因素

【答案】D

35、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括

普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、

•般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该

资本属于商业银行资本概念中的（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

【答案】A

36、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产；）或以上的银行资不抵债，无

法偿还储户和/或债权人债务。

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】B

37、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？（）

A.减少损失严重产品的交易

B.对出纳人员实行强制休假制度

C.购买未授权交易保险

D.为操作风险分配资本金

【答案】C

38、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金;）左右。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】D

39、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高层管理者

【答案】B

40、()是影响工程质量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.设计因素

D.方法因素

【答案】B

多选题(共20题)

1、利率预测的内容包括()。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率变动速度

D.利率变动大小

E.利率周期转折点

【答案】AB

2、A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有(

A.缩短资产久期，增强资产流动性

B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力

C.缩短负债久期，避免成本增高

D.控制金融同业业务的资产负债久期差

E.拉长资产久期，提高资产盈利能力？

【答案】ABD

3、以下属于风险转移策略的是（）。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

E.自我对冲

【答案】ABC

4、以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D.违约频率是分析模型作出的事前预测

E.违约频率可作为内部评级的直接依据

【答案】BC

5、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指

标。

A.市场整体的信息

B.金融行业的信息

C.特定银行的信息

D.政府行业的信息

E.服务行业的信息

【答案】ABC

6、风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险指

标包括()O

A.不良资产率

B.预期损失率

C.市值敏感性比率

D.贷款损失准备金率

E.累积外汇敞口头寸比例

【答案】C

7、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实

施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。

A.满足客户需求

B.提高雇员的技术水平

C.银行能更清楚地认识到市场变化

D.银行可以了解自身运营状况的改变

E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

【答案】CD

8、商业银行业务连续性管理应符合的要求有（）。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安

排和保险等方式降低影响

C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检

查和沟通的计划

D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技

管理委员会确认

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】ABCD

9、代理业务操作风险的控制措施包括（）。

A.强化风险意识

B.坚持委托-代理业务合同书面化

C.提高电子化水平

D.设立专户核算代理资金

E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则

【答案】ABCD

10、与出让、租赁和作价出资（入股）方式相比，经国家授权经营在国有建设用

地使用权权利取得时（）。

A.不必向国土资源行政部门申请登记

B.不需进行权属审核

C.不必支付任何费用

D.不是由省级国土部门核发证书，而是由国土资源部直接下发

【答案】C

11、下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。

A.制定危机管理规划

B.从投诉和批评中积累早期预警经验

C.确保及时处理投诉和批评

D,增强对客户/公众的透明度

E.确保实现承诺

【答案】ABCD

12、全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳人统一的风险管理范围

B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部

门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束

C提出了一系列监管原则

D.继续以资本充足率为核心

E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

【答案】ABCD

13、我国监管当局出台的贷款五级分类包含0类贷款。

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

【答案】ABCD

14、其他一级资本包括（）。

A.一般风险准备

B.其他一级资本工具及其溢价

C.少数股东资本可计入部分

D.未分配利润

E.资本公积可计人部分

【答案】BC

15、下列选项中，不属于施工项目目标控制问题的要素的是（）。

A.施工项目

B,控制主体

C.纠偏措施

D.排除干扰

【答案】D

16、交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有（）。

A.能够准确估值

B.能够完全对冲以规避风险

C.能够进行积极的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

E.能够提高盈利水平

【答案】ABCD

17、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管