2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练

试卷A卷附答案

单选题（共40题）

1、（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。

A.合规性

B.全面性

C.重要性

D.稳定性

【答案】C

2、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

3、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

【答案】C

4、操作风险定义为（：。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】B

5、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理.，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】C

6、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括

Oo

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG风险中性定价模型

D.风因果分析模型

【答案】D

7、常用的市场风险限额不包括0。

A.损失限额

B.交易限额

C.风险限额

D.止损限额

【答案】A

8、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（）。

A.45Pa〜50Pa

B.40Pa〜45Pa

C.40Pa〜50Pa

D.25Pd~30Pd

【答案】C

9、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比座法来评估自身的流动性状

况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）

A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债

准确计量

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%

D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于

150%

【答案】D

10、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。

A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注

册登记

B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记

C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更

址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记

D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；

更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地咛政主管部门注册登记

【答案】A

11、银行的审计部门应当至少每。一次对市场风险管理体系各个组成部分和环

节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

12、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让

不良资产的范围不包括()。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】C

13、电脑“千年虫”属于典型的()风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】C

14、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额

【答案】D

15、（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

16、下列说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避不发生实施成本

C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】D

17、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其

关联授信比例约为（）。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

18、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）。

A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩

B.使用权最长不得超过30年

C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营

D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权

【答案】B

19、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿

等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测

B.风险计量

C.风险控制

D.风险识别

【答案】C

20、风险价值是指在一定的持有期和（）下，利率、汇率等市场风险要素发生

变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率

B.违约损失率

C.置信水平

D.持有金额

【答案】C

21、正常贷款迁徙率为（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的

金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额十期初关注类贷款

余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的

金额）彳（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款

余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的

金额）+（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款

余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的

金额）小（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款

余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

【答案】A

22、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本

增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的C。

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.客户风险

D.品牌风险

【答案】B

23、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690,英镑多头560,美元空头

470,港元空头380,则净总敞口头寸为（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

24、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】C

25、经销商风险包括下列哪项（）

A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效

B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人（借款人）违约

C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险

D.以上都对

【答案】D

26、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是0。

A.假按揭

B.汽车消费信贷

C.信用卡消费信贷

D.违约概率

【答案】D

27、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因

而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。

A.安全；收益

B.总行；分行

C.市场；融资

D.贷款；存款

【答案】C

28、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电

彳行业在资本分配中的权重为5%,则电子行业以资本表示的组合限额为()亿

元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

29、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指

商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】B

30、不属于情景分析应遵循的原则是（）。

A.重要性

B.全面性

C.前瞻性

D.动态性

【答案】A

31、工程工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然

的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间

B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据

网络计划所计算出的工期

C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业

主对项目工期的期望

D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】D

32、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不

得低于（）。

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

【答案】A

33、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内

接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

34、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相

匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】C

35、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的⑶作为

核心资金。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款

【答案】A

36、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。

A.模型局限性

B,模型运行结果

C.情景分析结果

D.重要的模型假设和参数

【答案】C

37、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。

A.核心存款;净资产

B.核心存款+总资产

C.核心资产X总资产

D.核心资产X净资产

【答案】B

38、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。

A.止损限额

B,存贷比

C.行业限额

D.千人发案率

【答案】C

39、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.开拓企业信用卡业务

D.产品研发失败

【答案】D

40、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自

我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进入下道作业的质量检查形式是

（）O

A.自检

B.互检

C.专检

D.交接检

【答案】A

多选题（共20题）

1、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有0。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.操作风险

E.法律风险

【答案】ABCD

2、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

A.产业风险

B.操作风险

C.品牌风险

D.信用风险客户风险

【答案】AC

3、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，3000V以下至500V宜采用（）及以

上兆欧表。

A.1000V2500MQ

B.1500V2000MQ

C.1000V2000MQ

D.1500V2500MQ

【答案】C

4、能够充分合理地利用工作面争取时间，减少或避免工人停工、窝工，属于

（）O

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

5、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。

A.厌恶风险

B.偏好收益

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.偏好风险

E.风险中性

【答案】ABC

6、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有

()0

A.净额结算

B.抵押

C.限额管理

D.保证

E.质押

【答案】ABD

7、下列0事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

【答案】BD

8、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。

A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约

B.中央银行利率管理政策的重大变化

C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国

际条约等的发布和修改

D.重大市场风险事项

E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项

【答案】ABCD

9、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（公。

A.加权平均法

B.标准法

C.现期风险暴露法

D.远期风险暴露法

E.内部模型法

【答案】BC

10、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）o

A.新闻平台

B.外部机构数据

C.银行内部信息

D.银行业监督管理机构

E.政府平台

【答案】D

11、商业银行对保证担保应重点关注（?）o

A.保证人资格

B.保证人财务实力

C.借款人还款意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E.保证人的债务

【答案】ABD

12、期货市场的基本经济功能包括（）。

A.套期保值、规避市场风险功能

B.价格发现功能

C.投机牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市场参与者的功能

【答案】AB

13、国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（）层面上按

国别监测风险。

A.并表

B.单一

C.客户

D.业务

E.主体

【答案】AB

14、常用的市场风险限额包括()。

A