2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题及答案(一)

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理练习题（一）及答案

单选题（共50题）

1、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

2、（2019年真题）以下不属于操作风险特征的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.外生性

【答案】D

3、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变

动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.粕

D.黄金

【答案】D

4、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损

失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量

还是用于验证。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

5、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，

或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚

乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的

风险是（）。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.市场风险

【答案】A

6、下列关于杠杆率说法正确的是（Io

A.杠杆率=（一级资本一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额,

不低于1%

B.杠杆率二（一级资本一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额,

不低于2%

C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额,

不低于4%

D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额,

不低于5%

【答案】C

7、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表商业银行在

特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴

塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的。因

子等于15%o

A.商业银行业务

B.代理业务

C.公司金融

D.资产管理

【答案】B

8、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额

为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是（）

亿元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

9、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型

遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

10、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与

证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）o

A.不会受到影响

B.受到显著影响

C.受到轻微影响

D.与之没有关系

【答案】B

11、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方

法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

【答案】B

12、流动性覆盖率（ICR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流

动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情

景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

13、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款

在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看,

该事件应归于()类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

14、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为

20万元，其所得税税率为35%,且该年度其平均资产总额为180万

元，则其资产回报率(ROA)约为()。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

15、经济风险属于()。

A.法律风险

B.市场风险

C.信用风险

D.国别风险

【答案】D

16、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

【答案】C

17、操作风险关键风险指标不包括（）。

A.员工技能

B.客户满意度

C.地区数量

D.产品市场份额

【答案】D

18、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款

为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为

900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】B

19、相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜面业务

C.代理业务

D.资金交易业务

【答案】B

20、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）

不发生变更。

A.审批部门

B.土地用途

C.土地权利人

D.土地使用权范围

【答案】C

21、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的

分析与判断中，明显错误的是（）。

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易

或以较低的利率获得银行贷款

D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违

约

【答案】1）

22、施工进度计划是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设

进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表

达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】C

23、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。

A.玻璃纤维复合板风管

B.玻璃钢

C.聚氯乙烯

0.玻镁复合风管

【答案】A

24、房屋建筑安装工程中排水是（）。

A.机械流

B.重力流

C.动力流

D.压力流

【答案】B

25、如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承

诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定

价模型得出的违约概率是（）o

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

26、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资

产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议II

B.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议I

【答案】A

27、利率、汇率、商品期货/期权等金融笏生工具的大量涌现出现

在()。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

28、()是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成

员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿

使用。

A.集体建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.集体农用地使用权

D.土地承包经营权

【答案】B

29、下列不属于现场检查的作用的是()。

A.发现和识别风险

B.评价和指导作用

C.反馈和建议作用

D.消除风险

【答案】D

30、实现银行账户利率风险控制的方法不包括（）。

A.表内方法

B.表外方法

C.政府管控

D.风险资本限额

【答案】C

31、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入

【答案】D

32、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算

造成影响。

A.任一计取工程量

B.人工计取工程量

C.计算机计取工程量

D.混合计取工程量

【答案】B

33、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.国家风险

【答案】C

34、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,

英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元

多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,

则三种方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

35、（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是

()o

A,限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在

突破限额的现象

B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类

的限额乃至单笔业务的限额

C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监

测报告

D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式

提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测

算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的

要提交上一级风险管理部门

【答案】C

36、()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

0.市值重估

【答案】A

37、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

B,信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

D,信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

【答案】B

38、操作风险评估准备不包括（）步骤。

A.准备

B.评估

C.确认

D.报告

【答案】C

39、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单

一法人客户的非财务因素分析的是（»o

A.客户的企业管理者的人品

B.客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及

库存等

D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整

体特征等

【答案】B

40、假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为

20万元，所得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元,

则其资产回报率为()。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

41、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股

收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年

期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为0。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

42、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法

的是()。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.基本指标法

D.高级计量法

【答案】B

43、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是

（）o

A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以

及高压力风险事件情景

B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级

C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次

D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

【答案】D

44、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构

B.财务控制部门

C.法律/合规部门

D.内部审计部门

【答案】B

45、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明

显错误的是（）c

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一

C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违

约

D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率冉融资

【答案】C

46、（2018年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行

期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。

A.缩小,下降

B.缩小，上升

C.扩大，下降

D.扩大，上升

【答案】C

47、（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

【答案】C

48、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.高层风险报告

【答案】A

49、风险识别包括感知风险和（）两个环节。

A,预测风险

B.计量损失

C.监测

D.分析风险

【答案】D

50、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数

量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）

A.正态分布

B.二项分布

C.均匀分布

D.泊松分布

【答案】D

多选题（共20题）

1、下列有关查询土地登记的申请的说法中，错误的是（）o

A.查询人查询土地登记资料，应当向查询机关提供本人的身份证明,

并填写查询申请表

B.查询人为个人的，应当提交单位的证明文件

C.土地权利人应当提交其权利凭证

D.境外委托人的授权委托书应当按照有关规定经过公证或者认证

【答案】B

2、下列（）属于对风险的度量指标。

A.方差

B.标准差

C.投资收益率

D.预期收益率

E.利率

【答案】AB

3、下列属于外包风险管理的是（）o

A.跨境外包管理

B.业务外包风险评估

C.尽职调查

D.外包协议管理

E.外包服务承诺

【答案】ABCD

4、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.管风险、管法人、管内控、提高透明度

B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

C.通过审慎有效的监管，增进市场信心

D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增

进公众对现代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】BCD

5、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定,

评分卡的特点包括（）o

A.提高贷款审批的客观性

B.提高贷款审批的效率

C.优化信贷风险管控

D.对信用风险的评估缺乏一致性

E.按照组合方式进行管理

【答案】ABC

6、基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前3年中总收入为负数的年数

C.前3年中总收人为正数的年数

D.前3年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

【答案】ACD

7、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》下列不得

进行批量转让的不良资产有（）。

A.已核销的账销案存资产

B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产

C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产

D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产

E.债务人或担保人为国家机关的资产

【答案】BCD

8、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）。

A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和

充足性

C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补

充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

【答案】BCD

9、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括（）o

A.国际收支

B.利率政策

C.汇率政策

D.通货膨胀率

E.市场预期

【答案】ABCD

10、下列关于负债性资产说法正确的是（）o

A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值

的情况下出售

C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场

交易价格的变化

【答案】AC

11、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督

管理委员会提出了（）的监管理念。

A.管法人

B.管个人

C.管风险

D.管内控

E.提高透明度

【答案】ACD

12、基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前三年中总收入为负数的年数

C.前三年中总收人为正数的年数

D.前三年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

【答案】ACD

13、盈利能力监管指标包括（）。

A.资本金收益率

B.资产收益率

C.净业务收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

14、集团授信限额管理的步骤包括（Io

A.初步确定对该集团整体的授信限额

B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额

以内

C.初步测算美联企业各成员单位