2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题及答案(二)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题（二）

及答案

单选题（共48题）

1、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。

A.风险集中

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】A

2、风险定价属于风险控制中的（）。

A.风险监测

B.事前控制

C.风险计量

D.事中控制

【答案】B

3、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%,3%）、（2%,

0）、（4%,2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,则这两组客户违约率之间的坎德尔系

数为（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

【答案】B

4、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股

东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果

存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】B

5、以下不是信息披露的主要形式的是()。

A.招股说明书

B.持股人名单

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

6、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是()o

A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

【答案】B

7、下列关于市场约束的表述，不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

8、对于巨大的灾难性殒失，商业银行通常采用（??）来转移。

A.提取损失准备金

B.资本金

C.保险手段

D,冲减利润

【答案】C

9、（2020年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该

类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的

信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

10、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.利率

B.物价指数

C.宏观经济政策

D.突发性因素

【答案】A

11、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商

业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。

A.农产品

B.石油

C.铜

D.黄金

【答案】D

12、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控

体系的有效性等的部门是（）。

A.高级管理层

B.董事会风险管理委员会

C.高管层风险管理委员会

D.内部审计部门

【答案】D

13、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A,名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】A

14、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。

A.制定战略实施方案

B.识别战略风险要素

C.明确战略发展目标

D.定期自我评估风险管理的效果

【答案】D

15、债务人对银行的实质性信贷债务逾期()以上被视为违约。

A.90天

B.85天

C.80天

D.75天

【答案】A

16、下列属于柜员管理违规事例的是()o

A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核

B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作

C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对

D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等

【答案】B

17、一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,

违约后回收率为40给则预期损失为（）万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

18、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类

200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项

准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款

拨备覆盖率为（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】D

19、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及

其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于

6.5亿亓,，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形

下，债权人好比（）O

A.买入一份看涨期权

B.卖出一份看跌期权

C.买入一份看跌期权

D.卖出一份看涨期权

【答案】B

20、以下关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲

销标的资产潜在损失

【答案】B

21、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率

B,效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】B

22、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。

A.手扳葫芦

B.千斤顶

C.卷扬机

D.钢丝绳夹

【答案】A

23、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是

（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少

保存五年

B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行

承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】C

24、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，

当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

A.正

B.负

C.零

D.不确定

【答案】B

25、（）是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】C

26、下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

A.按风险发生的范围正以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和

技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、

市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略

风险八大类

【答案】A

27、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、

罢，以及政府行为等引起的风险。以卜.不属于银行面临的政治风险的是

()O

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力/运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】D

28、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其

所得税税率为35%,且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报塞

(ROA)约为()。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

29、预算成本是（）。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本

目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用

支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】A

30、当某一时段内的负债人于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感型缺口

B.资产缺口

C.负债缺口

D.负债敏感型缺口

【答案】D

31、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任

意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某

种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】C

32、（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收

益或资本形成现实和长远的影响。

A.操作风险

B.市场风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】C

33＞由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足

以支付其外币债务的风险是（）。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

【答案】D

34、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利

润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】B

35、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是()。

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】D

36、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】C

37、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中

()风险尤为重要。

A.汇率风险

B,利率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

38、巴塞尔委员会将策行资产按流动性高低分为四类，下列属于最具有流动性

资产的是()。

A.股票

B,银行的房产和子公司的投资

C.无法出售的贷款

D.现金

【答案】D

39、世界上第一个资产证券化产品是0。

A.资产支付证券

B.知识产权证券

C.住房抵押贷款证券

D.转手转付证券

【答案】C

40、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会

授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系

统等在内的风险管理体系

【答案】D

41、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须

大于（）。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

【答案】B

42、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率

如下表所示。

A.6%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

【答案】A

43、账面减值是指()。

A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业

政策等

B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等导致账面价值减少

C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接

减少，如内部欺诈导致的销账等

D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔

偿。如因银行自身业务中断等

【答案】C

44、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支付共计1：000

元，投资的绝对收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

45、商业银行的风险管理流程是风险（）。

A.监测一识别一控制一计量

B.识别一计量一控制一监测

C.计量一识别一监测一控制

D.识别f计量一监测一控制

【答案】D

46、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机陶/个人投资者、客户开始重新

审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布C.

A.数量模型报告

B.投资风险报告

C.质量信息报告

D.整体风险报告

【答案】B

47、市场准入的主要E标不包括（）0

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机陶进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

48、（）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或

盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市

场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A.法律风险

B,流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

多选题（共20题）

1、作业场所油漆涂料存放量一般不超过（）天使用量，不得过多存放。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】C

2、国别风险的主要类型有（）。

A.转移风险

B.汇率风险

C.传染风险

D.宏观经济风险

E.间接国别风险

【答案】ACD

3、建筑企业的安全生产方针是（）。

A.加大惩罚力度

B.安全第一，预防为主，综合治理

C.综合治理

D.确保安全

【答案】B

4、若土地上设有抵押权或其他权利，则作为该块土地的负担登记的登记制度是

（）0

A.契约登记制度

B.权利登记制度

C.我国的登记制度

D.托伦斯登记制度

【答案】D

5、新产品/业务风险管理的原则有（）。

A.统一性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

【答案】ABCD

6、以下关于市值重估方法的表述中正确的是（）。

A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法

B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计靠应当每小时计算一次

C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值

D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值

E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的

途径和公允价格的计算方法

【答案】ACD

7、商业银行应有能力对信息系统进行（），制定制度和流程，管理信息科技

项目的优先排序、立项、审批和控制。

A.需求分析

B.开发

C.采购

D.维护

E.升级

【答案】ABCD

8、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。

A.存在多元化的买卖方，市场集中度低

B.具有活跃且具规模的市场

C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势

D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转爽成现金流以弥补现金流入和

现金流出形成的缺口

E.与高风险资产的低相关性

【答案】ABCD

9、下列关于风险监管的说法，正确的有()。

A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行

全面评估和监控

B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构

风险状况

C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单

一或部分分支机构的风险水平

D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的

识别、监控、分析、预警和处置机制

E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

【答案】ABCD

10、下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

A.是风险管理流程中的重要环节

B.是一个动态、连续的过程

C.风险监测包含两个层面的内容

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目