2024银行业初级资格《风险管理》模拟试题9

2024银行业初级资格《风险管理》模拟试题

一、单项选择

1、下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（）。

A.假如买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

D.买方期权持有者的最大损失是零

2、商业银行的（户状况干脆反映了其从宏观到微观的全部层面的运营状况。

A.平安性

B.流淌性

C.收益性

D.风险性

3、下列关于国家风险的说法.正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭遇因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的限制范围

4、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率

的（）设定的限额。

A.elta

B.Gamma

C.Theta

D.Rho

5、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险

而购买总收益互换。按该合约规定（以•年为支付期），银行向信用爱护卖方支付以固定利率15%为基础的

收益，该支付流等于固定利率加上贷款巾场价值的变更，同时，信用爱护卖方向银行支付浮动利率的现金

流。假定互换期末浮动利率为13%,在支付期内贷款市场价值下降10%,那么银行向交易对方支付的现金

流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

A.10%和13%

B.5%和13%

C.15%和10%

D.5%和15%

6、（）不包括在市场风险中。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品价格风险

7、依据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额打算金率的计算公式为（）。

A.人民币超额打算金率=在中国人民银行超额打算金存款/人民币各项存款期末余额xlOO%

B.人民币超额打算金率=（在中国人民银行超额打算金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额700%

C.人民币超额打算金率=在中国人民银行超额打算金存款/人艮币定活期存款期末余额xlOO%

D.人民币超额打算金率=（在中国人民银行超额打算金存款+库存现金）/人民币定活期存款期末余额

xlOO%

8、（）是限制国家风险的一种方式，是指实行各种措施削减风险实现的概率及经济损失的程度。

A.风险自留

B.风险分散

C.风险抑制

D.以上都是

9、巳塞尔新资本协议激励商业银行实行（）il量信用风险。

A.基于•外部评级的模型

B.基于内部评级体系的方法

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

10、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流淌性危机的状况下的假设是（）

A.商业银行的很多负债无法展期或以其他负债替代，必需按期偿还，因此不得不削减相应资产

B.市场对信用等级特殊重视，商业银行间及各类金融机构间的融资实力的差距会有所扩大，一些商业

银行获益，一些受损

C.商业银行必需建立适当的流淌性风险管理的内部限制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，

并在必要时确保对内部限制系统进行适当调整或强化

D.商业银行关于现金流量发布的历史阅历和对巾.场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观推

断常常占有更重要的地位。

11、香港金融管理局建议商业银行将•级流淌资产（可在7天内变现的流淌资产）比率维持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

12、卜.列关于计箪VAR的方差——协方差法的说法，不正旃的是（）

A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

B.不能预料突发事务的风险

C.充分度重了非线性金融工具的风险

D.成立的假设条件是将来和过去存在这一阶线性分布的一样性

13、监管部门对内部限制评价的内容不包括（）。

A.风险识别和评估评价

B.风险规避评价

C.监督与订正评价

D.信息沟通与反馈评价

14、给定样本数据和辂信水平，借助于样本百分位数确定与辂信水平相对应的分界点，该分界点对应的

数值就是相应的VaR数值，这是（）的计算方法。

A.统计VaR方法

B.参数VaR方法

C.概率VaR方法

D.数值VaR方法

15、全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）o

A.企、川的目标

B.企业的各个层级

C.企业的资产负债结构

D.全面风险管理要素

16、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。

A.违约频率是指借款人在将来确定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较

・高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一样

D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一样性

17、商业银仃通过进行定的金融交易来对冲具面临的果种金融风险属于（）的风险管埋方法.

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

18、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率

为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是（）。

A.10%

B.10.5%

C.13%

D.9.5%

19、风险管理体系的灵魂是（）.

A.风险管理文化

B.风险管理策略.

C.公司治理结构

D.内部限制系统

20、（）不包括在市场风险中。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品价格风险

21、在限额管理过程中须要进行的决策不包括（）。

A.确定限额的结构

B.确定用来计算限额的方法

C.如限额的约束性

D.确定限额管理的具体信贷种类

22、以下不属于外部侵害的是（）。

A.国家政策的变更

R违反环境管理

C.违反信托、代理贡任

D.有形财产损失

23、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户托付，代为办理客户指定的经济事务、

供应金融服务并收取确定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事务、内部流程、系统缺陷。

其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣扬，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？（）

A.人员因素

B.外部事务

C.内部流程

D.系统缺陷

24、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围（）。

A.基本账户

B.银行账户和交易帐户

C.交易账户

D.银行账户

25、依据《巴塞尔新资本协议》，运用内部评级法的银行必需建立二维的评级系统，其中第一维是客

户评级，其次维是（）。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级

26、银行一般采纳定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（

）数据和外部数据的分析;定性分析则须要依靠有阅历的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A.内部限制，发生时间

B.风险管理，发生环节

C.内部限制，发生环节

D.内部操作风险损失，发生频率

27、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是

用于验证，商业银行必需具备（）年的内部损失数据。

A.至少3年

B.至少5年

C.至多5年

D.至多10年

28、系统缺陷造成风险中不包括（）..

A.系统开发的风险

R系统平安的风险

C.系统设计的风险

D.系统报告的风险

29、（）应有权获得商业银行的全部经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实

施检查、评价。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.内部审计部门

30、下列属于外资银行流淌性监管指标的是（）。

A.单一客户投信集中度

B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例

D.贷款损失打算金率

31、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理状况和部分风

险管理状况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经

营风险

32、被称为银行负债思想的创新的是（）.

A.银行券理论

B.存款理论

C.购买理论

D.销售理论

33、（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的

风险管理战略、风险管理制度以及广阔员工的风险管理行为表现出来的•种企业文化。

A.内部限制制度

B.公司治理

C.风险文化

D.战略管理

34、从确定差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。

A.相对于无风险利率的差额

B.两种对•信用敏感的资产之间的信用价差

C.相对于无风险利率的比率

D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

35、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险

B.按风降事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、

流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

36、下列不属于现场检查程序的是（）。

A.现场检查打算阶段

B.现场检查实施阶段

C.现场检查处理阶段

D.现场检查后续阶段

37、以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点？（）

A.衍生产品的构造方式多种多样

B.能够完全消退市场风险

C.交易敏捷便捷

D.在操作过程中不会附带新的风险产生

38、信用局评分的信息主要依靠于（）。

A.商业银行内部信息

B.商业银行外部信息

C.监管机构供应的信息

D.以上都不对

39、以下不属于代理服务业务的是（）。

A.保理

B.第三方帐户托管

C.公司信托

D.存托凭证

40、给定样本数据和辂信水平，借助于样本百分位数确定与辂信水平相对应的分界点，该分界点对应的

数值就是相应的VaR数值，这是（）的计算方法。

A.统计VaR方法

B.参数VaR方法

C.概率VaR方法

D.数值VaR方法

41、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，推断是否属于集团法人客户内部的

关联方时，不属于应关注的状况的是（）»

A.互为供应担保或连环供应担保

B.发生处理方式异样的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期运用

D.与特定顾客或供应商发生大额交易

42、压力测试是•种商业银行常常采纳的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。

A.情景分析法

B.分解分析法

C.失误数分析法

D.专家调查分析法

43、盈利实力监管指标不包括（）。

A.资本金收益率

8.资本足够率

C.净利息收入率

D.资产收益率

44、假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

A.80%

B.20%

C.125%

D.150%

45、某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必需对该头寸进行对冲交易或将其变现。

A.1L损

B.头寸

C.风险

D.交易

46、依据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额打算金率的计算公式中各项存

款不包括（）♦

A.托付存款

B.保证金

C.定期存款

D.应解汇款

47、假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市

场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡

外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。假如3

个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（）。

A.净收益5万美元

B.净损失5万美元

C.净收益32.5万美元

D.净收益37.5万美元

48、证券的（）越大，利率的变更对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.终值

C.现值

D.缺口

49、在商业银行内部限制评价中，应遵循的原则不包括（）。

A.系统性

B.独立性

C.平安性

D.重要性

50、国际闻名的资信评住公司通常都开展对国家风险的评估T.作.经过长期的优胜劣汰,现在国际上脱

颖而出少数几家信誉较高的资信评估公司，主要有（）»

A.：穆汕公司

B.标准普尔公司

C.费奇公司

D.以上都是

51、（）是刚好地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的推断和评价，并向董事会和高级管理层

报告重要的法律风险信息的过程。

A.法律风险的评估

B.法律风险的识别

C.法律风险的监测

D.法律风险的限制和缓释

52、经风险调整的资本收益率（HAH3C）的计算公式是（）。

A.RAROC=（税后净利涧-侦期损失）/非预期损失

B.RAROC=（税后净利润•非预期损失）/预期损失

C.RAROC=非预期损失-预期损失）俄后净利润

D.RAROC=（预期损失-非预期损失）/税后净利润

53、（）负贡建立识别、计量、监测并限制的程序和措施.

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

54、世纪80年头以后，商业银行的风险管理进入（）»

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式P介段

55、在影响操作风险的因素中，交易/定价借误由于内部流程类的因素。它是指（）

A.为预料到市场的变更，须要重新调整银行产品的价格

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.银行员工专业学问相对却乏，无法为产品定价

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

56、（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得须要的资金的实力。

A.负债流淌性

B.资产流淌性

C.资本流淌性

D.贷款流淌性

57、下列各项中，不属于操作风险监测选择关健风险指标应遵循的原则是（）o

A.相关性

B.可测量性

C.风险敏感性

D.特色性

58、（）是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开探讨的方式，评估银行内部是否符合操作风险管

理政策，找出内部操作风险管理的优势•和不足。

A.关键指标法

B.自我评估法

C.内部评估法

D.系统分析法

59、下列不属于风险识别的常用方法的是（）。

A.分解分析法

B.失误树分析方法

C.资产财务状况分析法

D.压力测试法

60、2024年中国银监会划定并发布了商业银行资本足够率管理方法，对资本足够率的信息披露提出了

具体、具体的要求，下面表述不正确的是（）。

A.商业银行董事会负责本行资本足够率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B.资本足够率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理.目标和政策、资本、资本足够当、信

用风险和市场风险

C.商业银行资本足够率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内.因特殊缘由不能按时披露的，应至

少提前15个工作日向银监会申请延迟

D.商业银行资本足够率信息在披露前应报送银监会

61、关于外部审计与信息披露的关系，我国存在着在现有标准缺陷下的同业差距一问题,就会计标准而

言,目前我国各商业银行在具体执行信息披露中所遵循的会计规范有着较大区分，其中非上市银行中，股份制

商业银行的存贷业务和其他业务分别执行的法规制度主要有（）.

A.1993年颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计制度》〃

B.1993年颁布的《金融企业会计制度》以及证监会的相关规定

C.2024年颁布的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》

D.2024年颁布的《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》

62、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部限制和风险管理水平

B.风险监管是一种安排性强、目标明确、提高效率和节约资源的监管模式

C.在无资源约束的状况下，采纳风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

D.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体

63、在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事务类型组合，同时它通过计算VaR干脆衡

量（）。

A.领期损失

B.非预期损失

C.损失程度

D.损失频率

64、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附

属资本

C.在到期日前最终五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

D.长期次级债务不能计入附属资本

65、在我国商业银仃非现场监管的指标中，核心资本足够率的计算公式为（）o

A.核心资本足够率=（核心资本-扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值打算j

B.核心资本足够率=（核心资本+附屈资本•扣减项的50%）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值

打算）

C.核心资本足够率=（核心资本-扣减项）/（加权风险资产+12.5倍市场风险资本金-减值打算）

D.核心资本足核率-（核心资本।附属资本-扣减顶）/（加权风险资产i12.5倍市场风险资本金-减值打算）

66、下列理论中，属于资产风险管理模式的是（~~~

A.银行券理论

B.资产结构理论

C.购买理论

D.销告理论

67、在分析国家风险的方法中，（）是依据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不

同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。

A.结构定性分析

B.完全定性分析

C.清单分析

D.定量分析

68、在商业银行进行国家风险限额管理时，常常会遇到这样的状况：一个具有清偿实力和偿债意愿的

债务人由于政府或监管当局的限制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。

由此类状况而产生的风险叫做（）。

A.转移风险

B.外汇风险

C.市场风险

D.操作风险

69、《商业银行招股说E月书内容与格式特殊规定》的第三条规定，商业银行应披露不少于最近三年的

主要财务数据.下面表述不精确的是（）=

A.这些主要财务数据包括了总负债、存款总额

B.这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额

C.这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款

D.这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失打算

70、以卜不是商业银行获得资金，满意流淌性需求的快捷通道的是（）

A.公开市场

B.外汇市场

C.货币市场

D.债券市场

71、依据《贷款风险分类指导原则》（银发“2024216号），关注类贷款定义（）o

A.尽管借款人目前有实力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素

B.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保，也确定要造成较大损失

C.关注类贷款定义为借款人的还款实力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本

息，即使执行担保，也可能会造成确定损失

D.在实行全部可能的措施或•切必要的法律程序之后，本息仍旧无法收同，或能收回极少部分

72、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）=

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B.信用衍生品的基本功能：违约爱护在买方和卖方之间是相同的

C.信用衍生产品的交割可实行实物或现金两种方式

D.信用衍生产品既nJ■以用丁•对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

73、下列关于《商业银行资本足够率管理方法》的论述，不正确的是（）o

A.商业银行董事会负责本行资本足够率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B.商业银行资本足够率信息披露时间为每个会计年度的后三个月

C.因特殊缘由不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D.商业银行应在主要营业场所公布本方法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能刚好获得

74、在对评级模型进行区分实力测试过程中，不运用的方法是（）。

A.ROC曲线

B.AUC曲线

CCAP曲线

D.二项式检验

75、声誉风险管理应当成为业务单位H常工作的重要部分，商业银行必需通过定期的（），保证声誉

风险管理政策的执行效果。

A.外部审计和非现场检查

B.内部审评和非现场检查

C.外部审计和现场检查

D.内部审计和现场检查

76、与综合发觉风险报告不同，专项风险报告主要是（）。

A.对常规信息进行定期报告

R.至少每年打算一次

C.仅对影响信用机构的重大风险事务进行报告

D.定期报告的

77、最占老的银行负债管理理论可追溯到（）.

A.销售理论

B.预期收入理论

C.银行券理论

D.真实票据理论

78、有关集团客户，下列说法错误的是（）。

A.存在投资关系，在股权或经营决策上具有干脆或间接限制与被限制关系，或共同被第三方（企事业法

人或自然人）所限制的企事业法人群体

B.无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系亲密的家庭成员作为主要投资人和关犍管理人员，

或以其他方式干脆或间接限制的企事业法人群体

C.存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人

偿债实力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

D.以资木为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业

或机构共同组成的具有确定规模的企业法人联合体，其自身也具芍企业法人资格

79、金融工程的狭义定义是组合金融工具和（~~）的探讨.

A.衍生产品

B.金融技术

C.风险管理技术

D.工程技术

80、关于内部限制目标，提法不正确的是（）。

A.内部限制目标应予以量化

B.内部限制目标应符合内部限制政策

C.内部限制目标应考虑法律法规、监管要求

D.内部限制H标应体现持续改进的要求

81、巴塞尔委员会强调，银行应当符市场价格或模型参数定期进行精确性验证，称为验（）证。

A.价格独立

B.市场独立

C.模型独立

D.参数独立

82、（）是指由于银行缘作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向

公众供应高质量的金融服务以及省理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

83、以下哪一项不是信用评分模型？（）

A.线性概率模型

BProbit模型

C.线性辨别模型

D.CreditMetrics模型

84、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行供应了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度

最高的是（）o

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

85、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。

A.信用担保

B.贷款

C.衍生品交易

D.同业交易

86、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采

纳，其一般公式为：RAROC=（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表

（）。

A.风险调整资本回报率

B.风险调整资产回报率

C.资产风险回报率

D.风险资本回报率

87、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加.上表外业务头寸，就得到该叶间段

内的重新定价（）。

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

88、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（）

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

89、运用高级计量法计算风险资本配置时，须要考虑将来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通

过加总（）得出监管资本要求＜

A.灾难性损失;预期损失

R灾酢性损失;非领期损失

C.预期损失;意外损失

D.预期损失;非预期损失

90、巴塞尔委员会依据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道询问

公司的看法，将操作风险定义为（）

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预料这种不确定性的分布

B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户供应其他服务时，面对的意外状况

D.由于市场竞争等缘由，银行业务量变动所带来的风险

参考答案及具体解析：

1.D

系统解析：标准答案：C

2.B

3.A

5.B

6.C

7.B

8.C

9.B

10.A

11.A

系统解析：香港金融管理局建议商业银行将一级流淌资产（可在7天内变现的流淌资产）比率维持在15%

以一J

12.C

13.B

系统解析：内控评价的内容要有确定的涵盖性。看到这四个选项时，A、C、D都是很常见的制度性

内容，涵盖面也广，B中的风险规避评价就显得过于具体。内部限制必需包括内部限制环境、风险识别与

评估、内部限制措施、信息沟通与反馈以及监督评价与订正五个要素。

14.D

15.C

系统解析：C

16.C

系统解析：违约概率是指借款人在将来确定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可

能性，A项错误；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个

基点中的较高者，B项错误;违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一样性，D项错误。故选C。

17.A

18.D

19.B

20.C

22.A

23.C

24.B

25.B

26.D

系统解析：标准答案：D

27.B

28.D

29.D

30.C

系统解析：外资银行流淌性监管指标有营运资金作为生息资产的比例，境内外汇存款与境内外汇总资

产的比例。

31.B

32.A

33.C

系统解析：C「解析」风险文化是指商业银行在经营管理过程已逐步形成的风险管理理念、哲学和价

值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广阔员工的风险管理行为二表现出来的一-种企

业文化。风险文化一般由风险管理理念、学问和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。

34.A

35.A

系统解析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A.

36.D

系统解析：现场检查的程序包括现场检查打算阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

37.B

系统解析：利用衍生金融工具对冲市场风险的优点有：衍生产品的构造方式多种多样，交易敏捷便捷，

在操作过程中不会附带新的风险产生。但是不能够完全消退市场风险。故选B。

38.B

系统解析：信用局评分的信息主要依靠于商业银行外部信息。故选B-.

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

系统解析：资本足够率是资本足够程度监管指标一

44.B

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

系统解析：内部限制评价应遵循的原则有：①全面性原则;领一性原则;③独立性原则;④公正性原则;

⑤重要性原则;⑥刚好性原则。C项不属于商业银行内部限制评价中应遵循的原则。故选C。

50.D

51.C

52.A

系统解析：【正确答案】：A

【答案解析】：参见教材P21

53.D

54.A

系统解析：20世纪80巨头以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。

55.D

系统解析：标准答案：D

系统解析：银行的流淌性风险包括资产和负债两个方面。留意不要把资本与资产、贷款负债混淆。

资产的流淌性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下出售，即银行资产的变现

实力;负债流淌性是指商业银行能够以较低的成本随时获得须要的资金，即筹资的实力。或者更通俗的理解：

资产流淌性是指努力把H家资产变现;负债流淌性是指努力获得别家的资金。

57.D

系统解析：关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④好用性

58.B

59.D

系统解析：D选项是风险计量的方法。

60.B

61.A

62.C

系统解析：在有限的资源约束卜，采纳风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。

63.B

64.C

系统解析：长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经银监会认可，商业银行发行的

一般的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

65.A

66.B

系统解析：标准答案：B

67.A

68.A

69.D

70.B

71.A

72.B

73.B

74.D

75.D

系统解析：这是银行业务单位日常工作的重要部分，从银行自己能做到的就是内部审计和现场检查。

所以，假如对教材原文不熟识，可以通过分析题干解答。

76.C

77.C

78.D

79.C

80.A

81.A

系统解析：监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非

商业银行表明在内部业务实践中能足以精确计算出预期损失。

82.C

83.D

系统解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可视察到的借款人特征变量计算出一

个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型包括线性概率

模型、Probit模型和线性辨别模型。CreditMetrics模型属于信用风险管理模型。故选D。

84.D

系统解析：依据从简洁到高级的依次记忆这三种方法，就是基本标准法、标准法、高级计量法,

85.B

系统解析：【正确答案】：A

【答案解析】：参见教材P12

86.A

87.B

88.A

系统解析：A

［答案解析］CreditMetrics模型的基础就是债务人的信用等级。

89.D

90.B

二、多项选择

91、下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。

A.假如模型是用来确定与风险相对应的资本，置信水平就应当取高

B.假如模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.假如模型的运用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.假如模型的运用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应当长

E.假如模型的运用者是监管者，时间间隔应当短

巳无风险利率

92、目前业界比较流行的高级计量法主要有（）。

A.基本指标法

B.记分卡法

C.损失分布法

D.标准法

E.内部衡量法

93、在风险为木的监管框架中，风险评估所包含的环节有（）。

A.了解银行的业务和风险管理制度

B.界定其主要的业务领域

C.用风险矩阵对每业务领域的八种潜在风险逐•进行识别却衡量

D.列举风险产生的缘由

E.形成风险评估报告

94、下列关于久期的说法，正确的有（）o

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的干脆衡量

C.久期的数学公式为DP-Dy=DxPX1《y）

D.久期是以将来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

95、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。

A.盈利实力分析

B.杠杆比率分析

C.现金流量分析

D.效率分析

E.流淌比率分析

96、流淌性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到？（）

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与总资产比率

D.流淌资产与总资产比率

E.大额负债依竟度

97、《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（）。

A.采纳内部评级法评估宽本足够性的商业银行必需有健全的压力测试过程

B.压力测试必需有意义，而且必需审慎

C.压力测试并非是要求考虑最差的情景

D.必需常常进行压力测试

E.可以开发不同方法来符合压力测试要求

98、贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（）。

A.分散风险

B.增加收益

C.实现资产多元化

D.提高经济资本配置效率

E.实现信用风险的转移

99、商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面？（）

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系

E.保证的法律责任

100、

A.借款人虚假购房，身份和住址不明

B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商商银行按揭贷款

C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

101、操作风险评估遵循的原则主要包拈（）。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

E.从简洁到困难

102、对于操作风险，靠业银行计算其加权资产时，可以采纳的计算方法是（）»

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部模型法

E.内部评级高级法

103、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）«

A.经销商风险

B.假按揭风险

C.由于房产价值卜跌导致超额押值不足

D.借款人的经济财务状况恶化的风险

E.国家对•房市实行宏观调控策措施

104、信息披露的形式包括（）。

A.上市公告书

B.定期报告

C.临时报告

D.外部监管

E.招股说明书

105、下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是（）。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.波动收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.垂直收益率曲线

106、以下属于代理业务操作风险的是（）o

A.内部人员窃取客户资料谋取私利

B.托付方伪造收付款凭证骗取资金

C.销售时不恰当的宣扬误导销售

D.计算机系统中断、业务应急安排不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失

E.超越托付范围办理业务

107、确定商业银行的风险承受实力的是（）。

A.资本金规模

B.风险管理水平

C.资产管理

D.负债管理

E.资产负债管理

108、目前业界比较流行的高级计量法主要有（~-

A.基本指标法

B.i十分卡（BSC）

C.损失分布法（LDA）

D.标准法

E.内部衡量法（IMA）

109、对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有（）e

A.风险模型开发所采纳的数据源应当具有高度的真实性、精确性和足够性

B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C.应确保所开发的风险模型精确并长期有效

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采纳多种分析手段相互补充

E.所采纳的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越精确

110、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）o

A.由邓肯•威尔逊开发

B.用于分析检验损失事务与风险诱因

C.是定性分析

D.运用了VAR技术对操作风险进行计量

E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

111、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出「囚果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计

量。该方法包括哪些步骤？（）

A.定义操作风险并分类

B.文件证明和收集数据

C.建立模型

D.市新进行数据收集

E.确定模型并实施

W2、r解机构是风险监管框架监管步躲的第一步，以下属于r解的主要内容的是（）。

A.成立背景和业务牌照

B.股权结构和组织架构

C.业务发展战略和克争地位

D.财务状况

E.管理层素养

113、风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（）。

A.担当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地变更了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价供应依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创建附加价值

E.风险管理水平干脆体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的须要，也是现代金融

监管的迫切要求

114、期权的价值由哪几部分组成（）。

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标的资产价格

E.无风险利率大类，关于这八大类风险的说法，正确的有（

A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流淌性风险

B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

C.由于短期内取款额度的快速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用

风险

D.央行提高法定打兑金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映r银行的操作风险

116、个人客户信用风险主要表现在（）。

A.客户作为债务人在信贷业务中违约

B.商业银行员工失职违规

C.客户在表外业务中自行违约

D.商业银行员工学问、技能匮乏

E.客户作为保证人为其他债务人供应担保过程中的违约

117、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约

概率，常用方法的方法包括（）.

A.统计模型

B.VAR法

C.历史违约阅历

D.外部评级映射

E.五级分类法

118、衡量流淌性风险的指标主要包括（）«

A.预期现金流量比

B.净贷款/总资产

C.证券资产/总资产

D.易变负债/负债总额

E.（现金资产+国库券）/总资产

119、对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。

A.确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势

B.监测对合同条款的遵守状况

C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势

D.识别合同还款的违约状况，并刚好对潜在的有问题授信进行分类

E.对已发生问题的对象或项目，可快速进入补救或管理程序

120、商业银行经营目标的冲突有（）。

A.流消性与效益性

B.流淌性与平安性

C.效益性与平安性

D.流淌性与效率性

E.平安性与风险分散性

121、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）.

A.风险对冲只可以管理非系统风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避开担当该业务或市场具有的风险

D.依据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质

甚至同一国家的借款人

E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

122、下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易时手信用评级的下降不属于信用风险

E.信用风险被认为是最为困难的风险种类

123、模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）o

A验证是银行优化内部评级模型的市要手段

B.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的的要手段

C.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分实力，并针对问题提出改进

D.验证可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的精确性

E.验证nJ以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

124、下列关于RAROC的说法，正确的有（）。

A.RARDC=税后净利润+账面资本

8£人区（2^=税后净利涧+经济资本

C.RAROC是经风险调整的收益率

D.RAROC是未经风险调整的收益率

£由人区（2^=税后净利润-资本成本

125、商业银行在对本币的流淌性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成（）。

A.敏感负债

B.敏感资产

C.脆弱资金

D.核心存款

E.打算金存款

126、战略风险来自（）o

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经昔日标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所须要的资源限乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

127、银行常用的外汇风险限额管理主要包括（

A.即期外汇头寸限额

B.掠期外汇买卖限额

C.敞口头寸限额

D.止损点限额

E.换期利率头寸限额

128、“9.11”事务给很多艰行及企业造成了极大的损失，为应对此类事务，商业银行应当留意（）。

A.灾难备份

B.强制员工休假

C.审慎选择经营地址

D.制定应急和连续百业方案

E.购买保险

129、市场风险中的期权性风险包括（）。

A.场内（交易所）交易的期权

B.场外的期权合同

C.债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还等选择性条款

E.贷款利率由借款人自主选择的条款

130、衡量风险的指标有（）»

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在险价值（VAR）

E.期望收益

【多选】参考答案及具体解析：

91.A.B.C

系统解析：D项中变动频繁时间间隔应当短，E项中，时间间隔应当选取监管成本等于监管收益的临

界点。

92.B,C,E

系统解析：在困难性和风险敏感性上渐渐增加的方法依次是：基本指标法、标准法、高级计量法。高

级计量法包括：内部衡量法(IMA)；损失分布法(LDA);极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN);记分卡尚SCA)。

93.A,B,C

系统解析：在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构

所面临的风险种类、风险水平和演化方向以及风险管理实力。它包含的环节有：①了解银行的业务和风险

管理制度;②界定其主要的业％领域;⑨用风险矩阵对每一业先领域的八种潜在风险逐•进行识别和衡量;④

形成风险评估报告。故选ABCE。

94.A,B,D,E

系统解析：A,B.D,E

［答案解析］C久期公式有三个：DP+Dy=-DP+(1+y);

可近似写作△P=-PxDxAy.(1+y);

后两个公式更便利计算。

95.A,B,C,E

96.B,C

系统解析：

97.A,B,C,E

系统解析：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：采纳内部评级法评估资本足够性的商业

银行必需有健全的压力测试过程;压力测试必需有意义，而且必需自慎;压力测试并非是要求考虑最差的情景;

可以开发不同方法来符合压力测试要求等。故选ABCE。

98.A,B,CQ,E

系统解析：贷款转让主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率，

贷款转让也可以实现信用风险的转移。故选ABCDE,

99.A,B,C,D,E

系统解析：商业银行考察保证人的有效性应关注保证人的资格、保证人的意愿、保证的法律责任、保

证人的财务实力、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的交易等方面。故选ABCDE。

100.A,B,C,D

系统解析：假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房

行为的借款人发放岛成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。

101.A,C,D

系统解析：操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表

及里、自上而下和从已知到未知三种。故选ACD。

102.A,B,C

系统解析：对于市场风险，商业银行可以采纳标准法或内部模型法，对信用风险资产，商业银行可以

实行标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。

103.A,B,C,D

系统解析：A,B,C,D

［答案解析］E是国家风险。

104.A,B,C,E

系统解析：信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把

公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为,

105.A,B,C,D

系统解析：收益率曲线道常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和

波动收益率曲线。

106.A,B,C,D,E

系统解析：代理业务操作风险点有：人员因素、外部事务、内部流程和系统缺陷四个方面，具体包括：

内部人员窃取客户资料谋取私利;托付方伪造收付款凭证骗取资金;销售时不恰当的宣扬误导销售;计算机系

统中断、业务应急安排不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失;超越托付范围办理'业务等等。故选

ABODE.,

107.A,B

系统解析：AB「解析J在商业银行的经营过程中，有两个因素确定其风险担当实力：一是资本金规

模，二是商业银行的风险管理水平。

108.B,C,E

系统解析：B.C,E