初级银行从业资格考试《风险管理》专项练习试题合集

初级银行从业资格考试《风险管理》

专项练习试题合集，风险管理（中级），

银行从业资格

第1题题目分类：第一章风险管理基础＞〉根据巴塞尔协议n,

定义（）为一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施

和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险

敞口。

A：声誉风险

B：国别风险

C：法律风险

D：流动性风险

正确答案：C,

第2题题目分类：第一章风险管理基础＞〉全面风险管理模式

体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是

()

A：全球的风险管理体系

B：全面的风险管理范围

C：全程的风险管理过程

D：完全的风险规避制度

正确答案：D,

第3题题目分类：第一章风险管理基础＞〉法律风险与操作风

险之间的关系是()

A：操作风险和法律风险产生的原因相同

B：外部合规风险与法律风险是相同的

C：法律风险与操作风险相互独立

D：法律风险是操作风险的一种特殊类型

正确答案：D,

第4题题目分类：第一章风险管理基础＞〉下列关于银行资本

的说法中，正确的是()

A：经济资本也就是账面资本

B：会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务

总体风险水平相匹配的资本

C：经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期

限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D：监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

正确答案：C,

第5题题目分类：第一章风险管理基础》〉根据1月1日起实

行的《商业银行资本管理办法(试行)》，我国非系统重要性银行的资

本充足率不得低于()

A：6%

B：7%

C：10.5%

D：9%

正确答案：C,

第6题题目分类：第一章风险管理基础＞〉下列关于风险管理

策略的说法中，正确的是（）

A：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个

数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B：风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C：风险转移只能降低非系统性风险

D：风险规避可分为保险规避和非保险规避

正确答案：B,

第7题题目分类：第一章风险管理基础＞〉监管机构要求我国

商业银行起执行《商业银行资本管理办法（试行）》，将显著改变商业

银行的经营管理方式，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和

困难。这属于商业银行面临的（）

A：违规风险

B：监管风险

C：政策风险

D：经济风险

正确答案：B,

第8题题目分类：第一章风险管理基础＞〉风险是指()

A：损失的大小

B：损失的分布

C：未来结果出现收益或损失的不确定性

D：收益的分布

正确答案：C,

第9题题目分类：第一章风险管理基础＞〉()的推出标志

着商业银行风险管理的模式发生了本质的变化。

A：《全面风险管理框架》

B：巴塞尔协议山

c：巴塞尔协议n

D：以上都不是

正确答案：B,

第10题题目分类：第一章风险管理基础＞》巴塞尔委员会以

()方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A：损失结果

B：风险事故

C：风险发生的范围

D：商业银行的业务特征和诱发风险的原因

正确答案：D,

第11题题目分类：第一章风险管理基础》〉经济资本主要用

于抵御银行的()

A：非预期损失

B：预期损失

C：大规模损失

D：普通性损失

正确答案：A,

第12题题目分类：第一章风险管理基础＞》下列关于风险管

理和商业银行关系的说法中，不正确的是0

A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B：风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C：风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理

商业银行的业务模式

D：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生

存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

正确答案：C,

第13题题目分类：第一章风险管理基础＞〉20世纪80年代以

后，商业银行的风险管理进入0

A：全面风险管理模式阶段

B：资产风险管理模式阶段

C：负债风险管理模式阶段

D：资产负债风险管理模式阶段

正确答案：A,

第14题题目分类：第一章风险管理基础＞〉在商业银行风险

管理理论的四种管理模式中，不包括()

A：资产风险管理模式

B：负债风险管理模式

C：综合风险管理模式

D：全面风险管理模式

正确答案：C,

第15题题目分类：第一章风险管理基础＞〉()是指商叱银

行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A：已造成损失

B：非预期损失

C：预期损失

D：灾难性损失

正确答案：C,

第16题题目分类：第一章风险管理基础>〉假设一位投资者

将1万元存入银行，1年到期后得到本息又付共计11000元，投资的

绝对收益是()

A：1000元

B：100元

C：9.9%

D：10%

正确答案：A,

第17题题目分类：第一章风险管理基础>>与市场风险和信

用风险相比，商业银行的操作风险具有0

A：特殊性、非营利性

B：普遍性、非营利性

C：特殊性、营利性

D：普遍性、营利性

正确答案：B,

第18题题目分类：第一章风险管理基础>〉下列不属于市场

风险的是()

A：利率风险

B：汇率风险

C：法律风险

D：商品风险

正确答案：C,

第19题题目分类：第一章风险管理基础>>下列关于商业银

行资本的说法中，不正确的是0

A：账面资本即所有者权益，是商业银行姿产负债表上所有者权益部

分

B：账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、

投资重估储备和未分配利润等

C：监管资本是指监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体

风险水平相匹配的资本

D：经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

正确答案：D,

第20题题目分类：第一章风险管理基础>>关于风险的概念,

以下理解正确的是()

A：风险是一个事前的概念

B：风险是一个事后的概念

C：风险是一个贯穿于事前和事后的概念

D：风险是一个无法确定的概念

正确答案：A,

第21题题目分类：第一章风险管理基础>〉银行可能遭受的

国别风险包括()

A：流动性风险

B：间接国别风险

C：声誉风险

D：操作风险

正确答案：B,

第22题题目分类：第一章风险管理基础＞〉将许多类似的但

不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失

的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管

理方式。

A：风险对冲

B：风险转移

C：风险规避

D：风险分散

正确答案：D,

第23题题目分类：第一章风险管理基础＞〉()阶段的金融

理论被称为华尔街的第一次数学革命。

A：资产风险管理模式

B：负债风险管理模式

C：资产负债风险管理模式

D：全面风险管理模式

正确答案：B,

第24题题目分类：第一章风险管理基础＞〉甲、乙两家企叱均

为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况

下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风

险管理的方法属于（）

A：风险补偿

B：风险转移

C：风险分散

D：风险对冲

正确答案：A,

第25题题目分类：第一章风险管理基础＞》对于巨大的灾难

性损失，商业银行通常采用（）来转移。

A：提取损失准备金

B：资本金

C：购买商业保险

D：冲减利润

正确答案：C,

第26题题目分类：第一章风险管理基础＞〉以下属于华尔街

的第一次数学革命的金融理论的是（）

A：马柯维茨提出的现代资产组合理论

B：夏普提出的CAPM模型

C：布莱克、舒尔斯、默顿推导出的欧式期权定价的一般模型

D：罗斯提出套利定价理论

正确答案：B,

第27题题目分类：第一章风险管理基础>》全面的风险管理

模式强调信用风险、（）和操作风险管理并举，组织流程再造与定

量分析技术并举的全面风险管理模式。

A：市场风险

B：流动风险

C：战略风险

D：法律风险

正确答案：A,

第28题题目分类：第一章风险管理基础>〉下列关于风险管

理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B：风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片

面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的

精细化管理模式转变等

C：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

产和业务组合

D：健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

正确答案：B,

第29题题目分类：第一章风险管理基础＞〉资本收益率的计

算公式为()。

A：RAROC=(EL-NI)/UL

B：RAROC=(UL-NI)/EL

C：RAROC=(NI-EL)/UL

D：RAROC=(EL-UL)/NI

正确答案：C,

第30题题目分类：第一章风险管理基础＞〉20世纪70年代,

资产负债风险管理理论产生于()阶段。

A：资产风险管理模式

B：负债风险管理模式

C：资产负债风险管理模式

D：全面风险管理模式

正确答案：C,

第31题题目分类：第一章风险管理基础>>商业银行的风险

管理模式的四个发展阶段依次为（）。

A：资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段一资产负债风险

管理模式阶段f全面风险管理模式阶段

B：负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险

管理模式阶段f全面风险管理模式阶段

C：资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段-负债风险

管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

D：资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险

管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

正确答案：A,

第32题题目分类：第一章风险管理基础＞＞对于巨大的灾难

性损失，商业银行通常采用（）来转移。

A：提取损失准备金

B：资本金

C：保险手段

D：冲减利润

正确答案：C,

第33题题目分类：第一章风险管理基础＞＞在商业银行的经

营过程中，（）决定其风险承担能力。

A：资本规模和商业银行的盈利水平

B：资产规模和商业银行的风险管理水平

C：资本金规模和商业银行的风险管理水平

D：资本金规模和商业银行的盈利水平

正确答案：C,

第34题题目分类：第一章风险管理基础>〉金融衍生产品、金

融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商

业银行()。

A：资产风险管理模式阶段

B：负债风险管理模式阶段

C：资产负债风险管理模式阶段

D：全面风险管理模式阶段

正确答案：D,

第35题题目分类：第一章风险管理基础>>国别风险是由

()引起的，超出了()的控制范围。

A：债权人国家

B：债务人债权人

C：债权人所在国的行为国家

D：债务人所在国的行为债权人

正确答案：D,

第36题题目分类：第一章风险管理基础＞〉()是指商叱银

行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A：已造成损失

B：非预期损失

C：预期损失

D：灾难性损失

正确答案：C,

第37题题目分类：第一章风险管理基础＞〉下列关于国别风

险的说法，不正确的是()。

A：国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才

会被引发

B：由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围

C：转移风险是国别风险的主要类型之一

D：存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等

经营活动中

正确答案：A,

第38题题目分类：第一章风险管理基础＞》以下关于经风险

调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是0。

A：在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险与收益是

否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依

据

B：使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的

激励机制

C：在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合

效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时

对RAR0C指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

D：在商业银行总体层面上，RAR0C指标可用于目标设定、业务决策、

资本配置和绩效考核等

正确答案：B,

第39题题目分类：第一章风险管理基础》〉全面风险管理模

式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是

()o

A：全球的风险管理体系

B：全面的风险管理范围

C：全程的风险管理过程

D：完全的风险规避制度

正确答案：D,

第40题题目分类：第一章风险管理基础》>巴塞尔委员会以

()方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A：损失结果

B：风险事故

C：风险发生的范围

D：诱发风险的原因

正确答案：D,

第41题题目分类：第一章风险管理基础>>下列不属于国别

风险的是()。

A：主权风险

B：传染风险

C：货币风险

D：微观经济风险

正确答案：D,

第42题题目分类：第一章风险管理基础＞〉具有永久性、清偿

顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A：二级资本

B：其他一级资本

C：核心一级资本

D：股东资本

正确答案：C,

第43题题目分类：第一章风险管理基础＞〉下列属于商业银

行风险管理的主要策略的是()。

A：风险分散

B：风险对换

C：风险集中

D：风险转出

正确答案：A,

第44题题目分类：第一章风险管理基础＞〉对于规模巨大的

灾难性损失，商业银行可以通过()的方式来转移风险。

A：提取损失准备金

B：冲减利润

C：购买商业保险

D：严格限制高风险业务

正确答案：C,

第45题题目分类：第一章风险管理