计量经济学复习题期末考试复习题

计量经济学试题1

一名词解释（每题5分，共10分）

1.经典线性回归模型

2.加权最小二乘法（WLS）

三单项选择题（每个1分，共20分）

1.截面数据是指------------------------------------------（）

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。

C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。

D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2.参数估计量/具备有效性是指----------------------------（）

A.匕〃.（/）=0为最小

C.（或一夕）=0D.（2—0为最小

3.如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（/X）变动时，

Y以一个固定的相对量（AY/Y）变动，则适宜配合的回归模型是

.............（）

A.=a+J3Xj+//,-B.InYt=a+/3X

C.Yj=a+/3—+/J,D.InYj=a+J3\nX,+ju,

Xi

4.在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是-----（）

A.置信区间检验B.I检验C.F检验D.游程检验

5.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：

M|=L25+0.4X,2,则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择——（）

1111

A.---B.——C.―/1D.------------

XiX；J1.25+0.4X,21.25+0.4X?

6.对于匕=&）斗4Xij+/72X2i+〃j，利用30组样本观察值估计后得

万=£（%—［）/2=856,而理论分布值F（w5（2,27）=3.35,,则可以判断（）

工27

A.0、=0成立B.尸2=0成立

C.0'=氏=0成立D.1=fl2=0不成立

7.为描述单位固定成本(Y)依产量(X)变化的相关关系，适宜配合的回归模型是:

A.匕.=&+如B.匕=a+AinX,+必

C.Yj++D.InYj=a+2InX：+出

A：

8.根据一个n=30的样本估计匕=Bo+AX：+G后计算得d=1.4,已知在95%的置

信度下，dL=1.35,dv=1.49,则认为原模型----------------()

A.存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关

C.不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关

9.对于匕=/。+4Xj+6，判定系数为0.8是指------------()

A.说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关

C.Y变异的80%能由回归直线作出解释

D.有80%的样本点落在回归直线上

10.线性模型匕=£()+回X],+〃2X2i+由不满足下列哪〜假定，称为异方差现象

()

=

A-Cov(/////y)0B.Var(从)=cr"(常数)

C.COV(Xj,=0D.Cov(Xy,X2z)=0

।-|pHL-

其中虚拟变量D=|，如果统计

11.设消费函数Yi=a()+%。+俄,•+内，

[0南方

检验表明%统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--()

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重登的

12.在建立虚拟变量模型时，如果•个质的变量有m种特征或状态，则•般引入几个

虚拟变量：........................................()

A.mB.m+1C.m-1D.前三项均可

13.在模型In匕=In/J。+〃]InXj+4中，0、为--------()

A.X关于Y的弹性B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量

C.Y关于X的弹性D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量

14.对于匕=瓦+/区+6，以S表示估计标准误差，匕表示回归值，则

-----------------------------------------------------------（）

A.S=0时，工（匕一片）=。B.S=O时，£（匕一匕）2=0

:=|

C.S=OH寸，Z（匕一/）为最小D.S=O时，£（匕一匕）2为最小

Z=1

15.经济计量分析工作的基本工作步骤是-------------------（）

A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型

B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模幽

C.理论分析一数据收集一计算模拟一修正模型

D.确定模型导向一确定变量及方程式一应用模型

16.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为：P=356-1.5%,

这说明-----------------------------------------（）

A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

17.下列各回归方程中，哪一个必定是错误的---------------（）

A.g=30+0.2XjrXY=0.8B.y>=-75+1.5X,.夕丫=0.91

C.g=5-2.1X,%=0.78D./=-12-3.5%

rXY=-0.96

18.用一组有28个观测值的样本估计模型匕=d+01X,+"，.后，在0.05的显著性

水平下对4的显著性作t检验，则回显著地不等于0的条件是统计量t大于

（）

A.to.o25（28）B.t（）,o5（28）C.to.o25（26）D.to,（）5（26）

19.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（1为具有零均值、常数方差，

且不存在序列相关的随机变量）.......................（）

A.4=0/-+匕B.从二小/小+…+匕

C.从=pV,D.从=pV,+p?匕…

3.某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=Bl+B2XIl+B3X2t+ut作回归,根据

回归结果己知:ESS=602.2,TSS=678.6,求：（15分）

①RSS（3分）；

②ESS与RSS的自由度（4分）；

③求F值（3分）

④检验零假设：B2=B；F0O（5分）（提示：ESS是分子自由度，RSS是分母自由变）

4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：

根据一元线性回归模型YkBi+B汉+P,,得到拟合直线及相关数据如下：

2

Y（h）t=-261+0.25Xtr=0.9388注：Y（h）表示Y的拟合值。

Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）

1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元

年份YX年份YX

1980135155119902742167

1981144159919912772212

1982150166819922532214

1983166172819932582248

1984180179719942492261

1985208191619952822331

1986211189619963512469

1987187193119973672542

1988251200119984122640

1989259206619994392686

（一）、对X,的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验）

①对氏建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B?=0；（3分）

②对尤的回归系数作t检验，检验零假设：B*0；（3分）

③对片的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2O（3分）

（已知置信水平为95%时:d.f=17,t32.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t整界=2.09；

d.f=20,t临界=2.08）

（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）

两个可能需查的表格：游程检验中部分游程的临界值（Ni=正残差个数，N2=负残

差个数）

F分布值置信水平为5%（提示：当实际游程个数W临界值时，存在

自由度

分母^

123121314151617

174.453.593.203222333

184.413.553.164333344

194.383.523.135444444

204.353.493.1064555VR5

显著正自相关）

1-5错错对错错

6-10错错对错错

计量经济学试题2

一、判断

I.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）

2.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是

统计显著的。（）

3.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）

5.在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）

6.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）

7.当经典假设不满足时，普通最小二乘估订••定不是最优线性无偏估计量。（）

8.判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）

9.可以作残差对某个解群变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）

10.遗漏变软会导致计量估计结果有偏。（）

二、名词解释

1、普通最小二乘法

2、面板数据

3、异方差

4、拉姆齐RESET检验

三、简答题

1、多重共线性的实际后果。

2、列举说明异方差的诊断方法。

3、叙述对数线性模型的特点及其应用。

4、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。

四、计算题

1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将

答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。（12分）

方差来源平方和（SS）自由度（d.f）

ESS103.50(1)

RSS(2)

TSS110.00(3)

判定系数R?(4)

联合假设检验统计量F值(5)

2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释CEO的薪水方程:

log（salary）=bo+b|iog（sales）+b2roe+b3ros+u

根据某样本数据得到结果如下：（已知t临界=1.96）

log（salary）=4.32+0.280hg（sales）+0.0174roe-t-0.00024ros

se0.320.035（0.0041）（0.00054）

n=209R2=0.283

（已知：自由度d.f约等于200,显著性水平5%时，t的临界值=1.96）

（1）如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际.1：很大的影响

吗？

（2）你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？

3、考虑如下模型，Y=bi+b2D2+b3XID2+b4XI+cI

Y为某公司员工年薪，X为工龄

D2=（1,白人：0,其他）（d.f约等于50,显著性水平5%时，t的临界值=2.0）

若估计结果如下

Y=20.1+2.85D2+O.5OXiD2+1.5Xi

Se=0.580.360.320.20

n=50R2=0.96

（1）解释回归系数b?9b3的实际意义。

（2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。

计量经济学试题3

一、判断题

1.正态分布是以均值为中心的对称分布。（）

2.当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（）

3.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）

4.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统

计显著的。（）

5.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解档变量对解释变量的弹性。（）

6.虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（）

7.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

8.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（）

9.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）

10.戈雷瑟检验是用来检验异方差的（）

二、名词解释

1.普通最小二乘法

2.判定系数

3.中心极限定理

4.多元线性回归

三、简答题

1.简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。

2.简述自相关产生的几种原因。

3.多重共线性几个诊断方法。

四、计算题I.某经济学家根据日本1962T977年汽车需求年度数据,以Y（h）产b°+bX+b/

为回归函数，得到该产品的需求函数如下：

2

Y（h）<=5807-3.24X—0.45X2r=0.66

Se=（20.13）（1.63）（0.16）

式中，Y（h），表示零售汽车数量（千辆）拟合值，Xi表示真实的可支配收入（单位:

亿美元），儿表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差.

①对R建立一个95%的置信区间；

②在乩：BLO下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？

2.根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对

个人可支配收入的回归，回归结果为：Y(h)二一261.09+0.245X,杜宾-瓦尔森统计量

d=0.5951,R2=0.9388O(已知：5%显著性水平下,n=20,k=l时，di=1.201,4=1.411)。

①试判断是否存在自相关；

②计算自相关系数P。

注：第2题可能用到的数据可从下表获得。

表1t统计表(部分)

显著性水平_.

----►

0.10.050.02

131.7712.1692.650

141.7612.1452.624

151.7532.1312.602

161.7462.1202.583

参考答案

计量经济学试题1参考答案

一名词解释

1.当线性回归模型中随机误差项H满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回

归模型。(1)E(Ri)二0(2)Cov(^i,Xi)=0

(3)Var(|xi)=82;常数(4)Cov(^i,叼)二0

(5)Pi服从正态分布

2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Y产BI+BN+M,设误

差项由的方差与解释变量X存在相关性，且Var(M)=

-82*f(Xi),用f(Xi)去除原模型两边得：

=

由于:

“阳二焉%（丘得…）”

为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。

普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1,而加权最小二乘法中，

对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观

察点，以达到提高估计精度的目的。

二填空

1.无偏2.自相关3.低4.£（匕—匕f5.双对数6.-1,存在完全负的自相关7.多

/=1

重共线性8.增长9.bi=Y-bzX

三单项选择题

1.A2.B3.B4.D5.B6.D7.C8.D9.C10.B

11.A12.C13.C14.B15.B16.D17.C18.C19.A

20.B

四多项选择题

1.ABCE2.AC3.ABD4.ACD5.ABCD

五简答计算题

1.基本意图：（1）计算F统计量；（2）查表得出F临界值；（3）作出判断：若F值大于

等于F临界值，则拒绝零假设。

F检验与t检验的关系：①F检验和t检验的对象不同：

F检验的对象是：H（yfi]=/32=0

t检验的对象是：/血•=0,（1=1,2）

②当对参数0、和42的t检验均显著时，F检验一定是显著的。

③但是，当F检验显著时，并不意味着对白和鱼的t检验一定是显著的，可能

的情况有三种：对片的检验显著，但对鱼的检验不显著；对'4的检验不显著，但对•旦的

检验显著；对四和色的检验均显著。

2.

（1）普通最小儿乘法估计量的方差较大；

（2）置信区间变宽；

（3）t值不显著；

（4）If值较高，但t值并不都显著；

（5）普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；

（6）难以衡量各个解释变量对•回归平方和的贡献。

3.

①RSS=TSS-ESS=76.4

②ESS自由度=2RSS自由度二17

③F=67.2>F临界=3.59,拒绝零假设。

4.一、

①P[-2.1<0.25-B2]/0.015<2.1）=95%,得,置信区间:0.2185^B2^0.28I5

②t=16.67>t临界=2.10,拒绝零假设

③1=3.33>t临界=2.10,拒绝零假设。

二、残差值分别为:8.15,5.25,-6,-5,-8.25,一10,—2,—34.75,11.75