计量经济学试题与答案5

计量经济学

题号—»三四五六L八九总分

题分1020201()1061014—100

得分

评阅人

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表

格中）

12345678910

I.线性回归模型中线性指的是变量线性。

2.在参数的显著性检验中，若计算得到的|t|值超过临界的t值，我们将接受零假设。

3.综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。

4.多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是

不显著的。

5.双对数模型的K值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

6.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有〃?类，则要引入机-2个虚拟变量。

7.在存在异方差情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。

8.杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。

9.识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件。

10.当模型满足古典暇设时，最小二乘估计的残差均值为零。

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.下列说法正确的有：

A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有

必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数*不可以用于衡量拟合

优度

2.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行：

A.经济预测B.政策评价C.结构分析D.检验与发展经济理论

3.在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是:

A.经济变量的惯性作用B.数据加工

C.模型设定偏误D.截面数据

4.在修正异方差的方法中，不正确的是：

A.加权最小二乘法B.对模型进行对数变换

C.两阶段最小二乘法D.重新设定模型

5.二元回归模型中，经计算有相关系数=0・映5,则表明：

A.X?和X3间存在完全共线性

B.X?和间存在不完全共线性

C.X2对的拟合优度等于0.9985

D.不能说明X?和X3间存在多重共线性

6.White检验方法主要用于检验：

A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

7.一元线性回归分析中75S=RSS+ESS。则RSS的自由度为：

A.nB.n-1C.1D.n-2

8.利用OLS估计得到的样本回归直线-=仿+”2*，必然通过点：

A.（x,r）B（x,o）c＜（o,F）D（0,0）

9.在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式,

则应该引入虚拟变量个数为：

A.12B.4C.3D.11

10.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：

A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变显和随机误差项的函数模型

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083()0.2690420.7921

INCOME()0.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720()0.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared()S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic()

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT一一抵押贷款债务，单位亿美元;

INCOME—个人收入，单位亿美元：

COST一一抵押贷款费用，单位％。

1.完成EviewsI可归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）

2.说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（5分）

3.写出回归分析报告，并解释参数的意义。（3分）

四、（10分）性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形

式，并设定出相应的计量经济模型。

五、（10分）多重共线性的实际后果和理论后果是什么?克服多重共线性的方法有哪些。

六、（6分）下面是一个回归模型的检验结果。

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic19.41659Probability0.000022

Obs*R-squared16.01986Probability0.006788

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:10:54

Sample:118

Includedobservations:18

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C693735.72652973.0.2614940.7981

X1135.0044107.72441.2532390.2340

X1A2-0.0027080.000790-3.4270090.0050

X1*X20.0501100.0207452.4154670.0326

X2-1965.7121297.758-1.5146980.1557

X2A2-0.1163870.1466290.7937520.4428

R-squared0.889992Meandependentvar6167356.

AdjustedR-squared0.844155S.D.dependentvar13040908

S.E.ofregression5148181.Akaikeinfocritericn34.00739

Sumsquaredresid3.18E+14Schwarzcriterion34.30418

Loglikelihood-300.0665F-statistic19.41659

Durbin-Watsonstat2.127414Prob(F-statistic)0.000022

1）写出原回归模型？（2分）

2）检验结果说明什么问题？（2分）

3）如何修正？（2分）

七、（10分）根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据，得到

如下的回归模型：

Y,=-49.46M+0.88544X2,+0.0925X3t

r=（-2.2392）（70.2936）（2.6933）

R2=0.9979DW=0.8755

其中：丫=个人消费支出（1982年10亿美元），X2=个人可支配收入（PDI）（1982年

10亿美元），二道.琼斯工业平均指数。

（1）在回归方程的残差中存在一阶自相关吗？你是如何知道的。（3分）

（2）利用杜宾两阶段回归，将上述回归模型进行转换，重新进行回归，结果如下:

=-17.97+0.89X；,+0.09X；

t=（30.72）（2.66）

R2=0.981D.W=2.28

自相关问题解决了吗？你是如何知道的？（3分）

（3）比较初始回归和变换后的回归，PDI的t值急剧下降，这一变化说明了什么？（2分）

（4）初始方程的箱=09979大于变换后的方程f=0.981,因此，初始方程的解释能

力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（2分）

八、（14分）下列为一完备的联立方程计量经济学模型:

Y（=BQ+B[Mi+B,C]+BJ+u”

MR=&+A匕+&4+〃2,

其中必为货币供应量，J/为国内生产总值，〃为价格指教，。为居民消费，/为投资。

（1）指出模型中的内生变豉和外生变量。（3分）

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。（3分）

（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（4分）

（4）对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤。（4分）

计量经济学

题号—»三四五六L八九总分

题分1020201()1061014—100

得分

评阅人

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表

格中）

I2345678910

XXXX7XXXXq

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答乡M的字母填入下面E向表格中）

12345678910

CADCBADADD

三、（20分）根据下面Eviews呵|归结果回答问题。

1.Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C•55.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931,45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression•24.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

（前三空每空2分，后两空每空

3分）

2.总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的

区别如下：

（1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残

差项）。

（2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常

数；样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，

随着样本的不同而有不同的估计值。

（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件

均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。

（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。

（5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。（5

分）

3.DEBT=155.6083+0.8258/NCOME-56.4333COS7

s.e.（578.3793）（0.0636）（34.4572）

I-值（0.2690）（12.99）（-1.7939）

0.8358表示在其他变量保持不变时，个人收入每增加（减少）1美元，抵押贷款债务平均增

加（减少）约83美分；-56.4333表示在其他变量保持不变时，抵押贷款费用每上升（下降）

I个百分点，抵押贷款债务平均下降（上升）约56亿美元。

（3分）

四、（10分）

令丫=年薪，变量x=工龄，

C[0，男性

[1，女性

（2分）

性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。（2分）

第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：

Y产Bo+BiXi+BzDj+%（2分）

第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：

匕=B（）+B]Xj+B、DjXj+ui

分

第性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为:

工+B.Xj+B、DjXj+B、Dj+%

分

五、（10分）

1）在完全共线性下参数估计审不存在，理由是（XX）不存在；近似共线性下OLS

参数估计量非有效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义

不合理，如当与X3存在线性关系时，X?与X3前的参数并不能反映各自与被解释变

量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失去意义，因为无论是，检验还是尸检验，都

与参数估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。

（5分）

2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量

的方差，利用先验信息改变参数的约束形式，增加样本容量，岭回归法等。

分）

六、（6分）

1）写出原回归模型？

y=c+ax\+J3x2+u（2分）

2）检验结果说明什么问题？

异方差问题。（2分）

3）如何修正？

加权最小二乘法，做变量变换。（2分）

七、（10分）

（1）存在。因为4'=0,9464=1543,0.8755<0.946,所以存在正相关。（3

分）

（2）自相关问题已经解决。因为4=°946,%=1.543,1.543<2.28<4-1.543,所

以不存在自相关。

（3分）

（3）这一变化说明，初始回归方程中，由于存在自相关，使得PDI的方差被高估了。（2

分）

（4）这种说法不正确。因为被解释变量不同。（2

分）

八、（14分）

（1）内生变量：V和』力

外生变量：C、I、P（3分）

（2）简化式为：

工=00+口出+n