计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋安徽农业大学

计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋安徽农业大学第一章单元测试

计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。

A:数理统计学B:数学C:经济学D:统计学

答案:经济学相关关系是指（）

A:变量间的函数关系B:变量间的依存关系C:变量间的因果关系D:变量间表现出来的随机数学关系

答案:变量间的依存关系以下选项中不属于计量经济学建模步骤的是（）

A:模型检验B:结构分析C:参数估计D:模型构建

答案:结构分析横截面数据是指（）。

A:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据B:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据C:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据D:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据计量经济模型的检验一般不包括（）。

A:统计推断的检验B:计量经济学的检验C:经济意义的检验D:对比检验

答案:对比检验计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。

A:经济学B:数学C:数理经济学D:统计学E:经济统计学

答案:经济学；数学；统计学经济数据的数据质量需满足（）。

A:可比性B:即时性C:完整性D:一致性E:准确性

答案:可比性；完整性；一致性；准确性计量经济模型的应用在于（）。

A:检验和发展经济理论B:经济预测C:设定和检验模型D:结构分析E:政策评价

答案:检验和发展经济理论；经济预测；结构分析；政策评价关于计量经济学，以下说法不正确的是（）。

A:计量经济学模型检验中，统计检验是由模型的经济学合理性决定B:计量经济学模型估计中，扰动项是解释变量的另一种形式C:计量经济学设定的模型中，扰动项不是必选项D:计量经济学设定的模型中，解释变量必须是多个（两个及以上）E:计量经济学设定的模型和数学中的函数一样

答案:计量经济学模型检验中，统计检验是由模型的经济学合理性决定；计量经济学模型估计中，扰动项是解释变量的另一种形式；计量经济学设定的模型中，扰动项不是必选项；计量经济学设定的模型中，解释变量必须是多个（两个及以上）；计量经济学设定的模型和数学中的函数一样选项中的经济学问题可以通过计量经济学解决的是（）。

A:贸易能够促进经济增长吗？B:受教育能提升未来的工资吗？C:新冠疫情能否影响人们的储蓄水平？D:100年前的经济学理论能否指导当前的经济发展？E:当前的经济学理论能否指导100年后的经济发展？

答案:贸易能够促进经济增长吗？；受教育能提升未来的工资吗？；新冠疫情能否影响人们的储蓄水平？；100年前的经济学理论能否指导当前的经济发展？

第二章单元测试

参数的估计量具备有效性是指（）。

A:B:C:D:

答案:设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（）。

A:B:C:D:

答案:产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。

A:产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元B:产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C:产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D:产量每增加一台，单位产品成本增加356元

答案:产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。

A:B:C:D:

答案:用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。

A:t0.025(30)B:t0.05(28)C:t0.025(28)D:t0.05(30)

答案:t0.025(28)一元线性回归模型中，表示OLS估计回归值，e表示残差。则下列哪些是正确的（）。

A:B:C:D:E:

答案:；用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（）。

A:B:服从正态分布C:D:E:

答案:；服从正态分布；；；判定系数R2可表示为（）。

A:B:C:D:E:

答案:；；

第三章单元测试

在模型的回归分析结果报告中，有F＝489.23，F的p值＝0.0001，则表明（）

A:解释变量对的影响是显著的B:解释变量和对的联合影响是显著的C:解释变量对的影响是显著的D:解释变量和对的影响是均不显著

答案:解释变量和对的联合影响是显著的在多元回归中，调整后的判定系数和R2的关系为（）

A:=R2B:<R2C:与R2的关系不确定D:>R2

答案:<R2参数估计量具备无偏性是指（）

A:B:C:为最小D:为最小

答案:在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（）

A:序列相关B:高拟合优度C:异方差性D:多重共线性

答案:多重共线性多元线性回归模型的“线性”是指对（）而言是线性的。

A:回归参数B:被解释变量C:剩余项D:解释变量

答案:回归参数在模型古典假设满足的条件下，多元回归模型的最小二乘估计是（）估计。

A:BLUEB:OLSC:GREEND:WIND

答案:BLUE多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释变量每变化一个单位时，被解释变量的变动值（）

A:错B:对

答案:对残差平方和是指（）

A:被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和B:随机因素影响所引起的被解释变量的变差C:解释变量变动所引起的被解释变量的变差D:被解释变量的总离差平方和和回归平方和之差E:被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分

答案:被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和；随机因素影响所引起的被解释变量的变差；被解释变量的总离差平方和和回归平方和之差；被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分多元线性回归模型的基本假定有哪些？（）

A:参数线性假定B:球形扰动项假定C:严格外生性假定D:不存在严格多重共线性假定E:无序列相关性假定

答案:参数线性假定；球形扰动项假定；严格外生性假定；不存在严格多重共线性假定；无序列相关性假定

第五章单元测试

利用DW检验进行序列相关性检验，当DW＝4时，说明（）

A:不存在序列相关B:不能判断是否存在一阶自相关C:存在完全的负的一阶自相关D:存在完全的正的一阶自相关

答案:存在完全的正的一阶自相关BG检验的检验统计量服从（）

A:正态分布B:t分布C:F分布D:卡方分布

答案:卡方分布只要当存在同时异方差和自相关时，可采取OLS+异方差自相关稳健标准误的方法估计模型。（）

A:对B:错

答案:错准差分法并非可行的估计方法，因为一阶自回归系数是未知的，需要对一阶自回归系数进行估计。（）

A:错B:对

答案:对关于广义最小二乘法的讨论，以下说法正确的是（）

A:广义最小二乘法可同时处理存在异方差和自相关的模型B:尽管广义最小二乘法的变换矩阵不唯一，但得到的广义最小二乘估计唯一C:广义最小二乘法的本质是模型变换D:由于广义最小二乘法的变换矩阵不唯一，故得到的广义最小二乘估计不唯一E:加权最小二乘法是广义最小二乘法的特例

答案:广义最小二乘法可同时处理存在异方差和自相关的模型；尽管广义最小二乘法的变换矩阵不唯一，但得到的广义最小二乘估计唯一；广义最小二乘法的本质是模型变换；加权最小二乘法是广义最小二乘法的特例关于自相关问题，下列说法正确的是（）

A:截面数据也可能会出现自相关问题B:只要时间序列才会出现自相关问题C:如果模型出现自相关，最小二乘估计不再满足线性性D:即时模型出现自相关，最小二乘估计依然是最佳线性无偏估计

答案:截面数据也可能会出现自相关问题下列方法无法用来检验自相关的是（）

A:BP检验B:Q检验C:BG检验D:DW检验

答案:BG检验

第六章单元测试

在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于1，则表明模型中存在（）。

A:异方差B:高拟合优度C:多重共线性D:序列相关

答案:多重共线性如果方差膨胀因子VIF＝10，则以下哪个问题是严重的（）。

A:解释变量与随机项的相关性B:异方差问题C:序列相关问题D:多重共线性问题

答案:多重共线性问题存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。

A:变大B:变小C:无穷大D:无法估计

答案:变大半对数模型中，参数的含义是（）。

A:Y关于X的弹性B:Y关于X的边际变化C:X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D:X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

答案:Y关于X的边际变化如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）

A:m-1B:m+1C:mD:m-2

答案:m设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。

A:，B:，C:，D:，

答案:，关于计量模型解释变量个数的选择，下列说法正确的是（）。

A:可使用赤池信息准则，选择变量个数使得AIC最小化B:解释变量的个数越多，可决系数R2越大，所以解释变量越多越好C:可采用由大到小的序贯t准则D:可选择解释变量的个数使得校正的可决系数最大化

答案:可使用赤池信息准则，选择变量个数使得AIC最小化；可采用由大到小的序贯t准则；可选择解释变量的个数使得校正的可决系数最大化关于虚拟变量，下列表述正确的有（）。

A:是质的因素的数量化B:在有些情况下可代表数量因素C:取值为l和0D:代表质的因素

答案:是质的因素的数量化；在有些情况下可代表数量因素；取值为l和0；代表质的因素数据缺失通常难以避免，造成缺失的原因主要有（）。

A:数据暂时无法获取B:数据在采集过程中被遗漏或丢弃C:某些对象的部分特征值不存在D:获取数据比较困难

答案:数据暂时无法获取；数据在采集过程中被遗漏或丢弃；某些对象的部分特征值不存在；获取数据比较困难

第七章单元测试

某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（）

A:3阶单整B:1阶单整C:2阶单整D:4阶单整

答案:2阶单整如果两个变量是协整的，则（）

A:这两个变量一定都是平稳的B:这两个变量一定是同阶单整的C:这两个变量的协整回归方程一定有DW＝0D:这两个变量的一阶差分一定都是平稳的

答案:这两个变量一定是同阶单整的可以检验时间序列平稳性的检验的选项为（）。

A:BG检验B:F检验C:Q检验D:单位根检验

答案:单位根检验对于误差修正模型，下列说法正确的是（）

A:误差修正模型可以用来修正变量的短期均衡对长期修正的偏离B:误差修正模型是自回归模型的别称C:误差修正模型是移动平均模型的别称D:误差修正模型可以转换成自回归分布滞后模型

答案:误差修正模型可以用来修正变量的短期均衡对长期修正的偏离关于ADF检验中滞后项数的确定，以下选项无法检验的是（）

A:AIC信息准则B:BIC信息准则C:BG检验D:渐进t检验

答案:BG检验当时间序列非平稳时（）

A:均值函数不再是常数B:自相关函数不再是常数C:时间序列的统计规律可能随时间的位移而发生变化D:自协方差函数不再是常数E:方差函数不再是常数

答案:均值函数不再是常数；自协方差函数不再是常数；方差函数不再是常数关于随机游走序列，下列说法正