计量经济学导论：现代观点（第七版）课件：序列相关和异方差性

计量经济学

Econometrics

时间序列回归中序列相关和异方差性提要一、含序列相关误差时OLS的性质二、序列相关的检验三、回归元严格外生时序列相关的修正四、差分和序列相关五、在OLS后的序列相关—稳健推断六、时间序列回归中的异方差性一、含序列相关误差时OLS的性质1、无偏性和一致性一、含序列相关误差时OLS的性质2、有效性和推断一、含序列相关误差时OLS的性质

2、有效性和推断-续一、含序列相关误差时OLS的性质3、拟合优度一、含序列相关误差时OLS的性质4、出现滞后因变量时的序列相关协方差一、含序列相关误差时OLS的性质4、出现滞后因变量时的序列相关协方差-续二、序列相关的检验1、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验二、序列相关的检验1、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验-续二、序列相关的检验1、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验-续二、序列相关的检验1、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验-续例12.1菲利普斯曲线中AR(1)序列相关的检验二、序列相关的检验1、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验-续注意事项二、序列相关的检验2、经典假定条件下的德宾-沃森检验二、序列相关的检验2、经典假定条件下的德宾-沃森检验-续此检验有失效的范围2、经典假定条件下的德宾-沃森检验-续例子

二、序列相关的检验3、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的检验

3、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的检验-续3、回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的检验-续例12.2检验最低工资方程中的AR(1)序列相关4、更高阶时间序列相关的检验回顾4、更高阶时间序列相关的检验-续4、更高阶时间序列相关的检验-续另一种方法检验：异方差—稳健F统计量4、更高阶时间序列相关的检验-续例12.3AR(3)序列相关的检验三、回归元严格外生时序列相关的修正本节从AR(1)序列相关的重要情形开始分析。解决这个问题的传统方法是假定固定的回归元，而实际上需要的只是严格外生回归元。1、在AR(1)模型中求最优线性无偏估计量1、在AR(1)模型中求最优线性无偏估计量-续准差分方程

1、在AR(1)模型中求最优线性无偏估计量-续2、有AR(1)误差的可行GLS估计2、有AR(1)误差的可行GLS估计-续2、有AR(1)误差的可行GLS估计-续实践应用例12.4事件研究中的普莱斯-温斯顿估计例12.4事件研究中的普莱斯-温斯顿估计-续表12-13、OLS和FGLS的比较3、OLS和FGLS的比较-续3、OLS和FGLS的比较-续3、OLS和FGLS的比较-续例12.5静态菲利普斯曲线4、更高阶序列相关的修正4、更高阶序列相关的修正-续四、差分和序列相关1、问题背景2、例12.6关于利率方程差分五、在OLS后的序列相关—

稳健推断1、当前运用OLS的流行趋势1、当前运用OLS的流行趋势-续1、当前运用OLS的流行趋势-续1、当前运用OLS的流行趋势-续1、当前运用OLS的流行趋势-续2、序列相关—

稳健的标准误例12.7波多黎各的最低工资注意：六、时间序列回归中的异方差性问题背景1、异方差—稳健的统计量2、异方差的检验2、异方差的检验-续例12.8异方差性和有效市场假说思考题3、自回归条件异方差自回归条件异方差的概念3、自回归条件异方差-续如果OLS在ARCH下仍然有理想性质，为什么要关心静态和分布滞后模型中ARCH形式的异方差？3、自回归条件异方差-续3、自回归条件异方差-续例12.9股票收益的ARCH4、回归模型中的异方差和序列相关4、回归模型中的异方差和序列相关-续可行GLS4、回归模型中的异方差和序列相关-续注意：如果模型(12.52)中的假定成立，则从上述程序得到的可行GLS估计量就是渐近有效的。重要的是，从CO或PW估计得到的所有标准误和检验统计量都是渐近有效的。如果容许方差函数的设定有错误，或容许不服从AR（1）模型的任意序列相关，则我们就能对(12.54)应用拟差分，并用OLS估计由此