一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三

一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三

一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三、

计量经济学的学科体系四、建立计量经济学模型的步骤和要点五、计

量经济学的应用第一章

计量经济学概述一、计量经济学基本概念1.计量经济学2.计量经

济学的产生3.计量经济学的定义4.计量经济学的地位

计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观

存在的数量关系为内容的分支学科。在有关的出版物和课程表中出现

了

〃计量经济学〃与〃经济计量学〃两种名称。〃经济计量学〃是

由英文"econometrics"直译得到的，而且强调该学科的主要内容是

经

济计量的方法,是估计经济模型和检验经济模型；〃计量经济学〃

则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。

什么是计量

经济学。1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics这一

学科名称；。1930年成立世界计量

经济学会；。1933年创刊《Econometrica》;。20世纪40、

50年代的大发展和60年代的扩张；

o20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展——计

量经济学的产生费里希在Econometrica

的创刊辞中这样指出：〃用数学方法处理经济学可以有多种形式,

其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统

计学，计量经

济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大

部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的

应用的同义词。

不用说，统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量

关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，

这三者的结合就

构成了计量经济学。〃定义计量经济学的地位计量经济学是一门

经济学科。首先，从定义看，计量经济学是统计学、经济理论和数学

三者的结合，这

种结合说明它是定量化的经济学或者经济学的定量化；其次，从

经济学科中的地位看，计量经济学已经在在西方国家的经济学科中占

有重要地位，在

大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表

中最有权威的部分。甚至有人说〃第二次世界大战后的经济学是计量

经济学的时代〃

o大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程

表中最有权威的一部分。计量经济学已经在经济学

科中居于最重要的地位。下页克莱因语录二次世界大战后，经济

学是经济计量学的时代。萨缪尔森语录从诺贝尔经济奖看计量经济学

诺贝尔经济奖自

1969年设立，至2005年，共有57位经济学家获奖，直接因计

量经济学的创立和发展得奖的有10人。第一届诺贝尔经济奖即授予弗

里希与

丁伯根；克莱因则以开拓和发展了联立方程模型得奖。2000年的

诺贝尔经济奖得主为赫克曼和麦克法登。2003年的诺贝尔经济奖得主

为恩格

尔(RobertF.Engle)和格兰杰(CliveW.J.Granger)。△诺贝尔经

济学奖与计量经济学。5

5位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969

R.FrischJ.Tinb

ergen1973W.Leotief1980L.R.Klein

1984R.Stone1989T.Haavelmo2

000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003RobertF.E

ngleCliveW.J.Grangerol6位担任过世界计量经济学会会长

。30位左右在获奖成果

中应用了计量经济学诺贝尔经济学奖19691969年10月，新

设的诺贝尔经济学奖授予了费里希和丁伯根，表彰的理由是他们

〃发现了经济过程分析的动态模型，并使之实用化。〃拉格纳•弗

里希1895-1973出生地：挪威奥斯陆奥斯陆大学简・丁伯根1

903-1994出生地：荷兰海牙莱顿大学物理学博士荷兰经济学院

教授经济计量学的奠基人经济计量学模式建造者之父1969年

诺贝尔经济学奖公告诺贝尔经济学奖20002000年10月，诺贝

尔经济学奖授予了赫克曼和麦克法登，表彰他们〃在微观计量

经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的

理论和方法〃。詹姆斯♦赫克曼1944年生于美国芝加哥，曾就读于科

罗

拉多学院。1971年获普林斯顿大学经济系博士学位。现为芝加

哥大学的教授。著名论文丹尼尔•麦克法登1937年生于美国北卡罗来

那州的瑞雷，曾就读于明尼苏达大学。1962年获得明尼苏达大学

博士学位。现为加州大学伯克莱分校教授c从诺贝尔经济奖看计量经

济学2

000年诺贝尔经济学奖公告瑞典皇家科学院8日宣布，将200

3年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特•恩格尔和英国经济学家

克莱夫・格

兰杰，以表彰他们在经济学时间数列分析方面所作出的贡献。两

人将分享共计1000万克朗（约合130万美元）的奖金。〃今年

的（诺贝尔奖

）获得者发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法：

时间变化的变更率和非平稳性。〃美英两经济学家分享2003年诺贝

尔经济

学奖诺贝尔经济奖全名单：2005RobertJ.AumannThomas

C.Schelling什尊奕论）2004

FinnKydlandEdwardPrescott（商业周期）2003RobertF.Engle

Cl

iveW.J.Granger（时间序列分析）2002DanielKahneman,

VernonL.Smith

（经济心理学）2001GeorgeA.AkerlofA.MichaelSpence,

JosephE.Stig

litz（不对称信息）2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden（微

观计量经济）1999Ro

bertA.Mundell（货币与财政）1998AmartyaSen（福利经济

学）1997RobertC.Merto

n,MyronS.Scholes（期货期权定价）1996JamesA.Mirrlees,

WilliamVickre

y（激励理论）1995RobertE.LucasJr.（理性预期与宏观经济）1994

JohnC.Harsanyi,

JohnF.NashJr.,ReinhardSelten（博弈）1993RobertW.Fogel

Dougla

ssC.North（计量经济史学）1992GaryS.Beckerl991RonaldH.

Coasel990Ha

rryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe（投资组

合与CAPM）1

989TrygveHaavelmol988MauriceAllaisl987RobertM.

Solowl986Ja

mesM.BuchananJr.1985FrancoModiglianil984Richard

Stonel983G

erardDebreul982GeorgeJ.Stiglerl981JamesTobinl980

LawrenceR

.Kleinl979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewisl978

HerbertA.

Simonl977BertilOhlin,JamesE.Meadel976Milton

Friedmanl975Le

onidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmansl974

GunnarMy

rdal,FriedrichAugustvonHayekl973WassilyLeontiefl972

JohnR.

Hicks,KennethJ.Arrowl971SimonKuznetsl970PaulA.

Samuelsonl

969RagnarFrisch,JanTinbergen二、计量经济学与相关学科的

关系1、与数理经济学：数理经济学作为一门

经济学科，同样应用于经济领域的数量化，但比计量经济学更强

调数学的作用，可以看作是用数学语言来描述经济活动的学科。2、与

数理统计学：

数理统计学是计量经济学的主要工具，大量的估计、检验、预测

等工作需要用到数理统计学。但同时，数理统计学也是其它学科的工

具或前提。3、

与理论经济学：计量经济学的研究建立在现实的经济问题之上，

理论经济学决定了研究的基调。L广义计量经济学和狭义计量经济学

2、初、

中、高级计量经济学3、理论计量经济学和应用计量经济学4、

经典计量经济学和非经典计量经济学5、微观计量经济学和宏观计量

经济

学三、计量经济学的内容体系L广义计量经济学和狭义计量经济

学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现

象的经济计量

方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列

分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，

以揭示经济现象

中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程

中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。

2、初、中

、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经

典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经

典的线性单方程

模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传

统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型

理论、方法与应

用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。

3、理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研

究计量经

济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与

推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论

基础、普遍应用

的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型

的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则

以建立与应用计

量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学

基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者

的结合。4、

经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学(Classical

Econometrics)一股指20世纪70年代以前发展并广

泛应用的计量经济学。R.Frisch创立T.Haavelmo建立了它的概

率论基础L.R.KIein成为其理

论与应用的集大成者经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴

模型类型一随机模型；⑵模型导向一理论导向；③

模型结构一线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同

等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型一以时间序列数据

或者

截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；

⑸估计方法一仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法

估计

模型。经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论

基础一实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能一结构

分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领

域一传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以

及宏

观经济等。经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论

基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmo

StoneKlein建立投入产出模型Leontief非经典计量经济学一般指

20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型

,也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计

量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济

学等。非经典计

量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型

导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、

数据类型非经典

的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。非经典

计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间

序列：协整理论

—现代宏观计量时间序列：ARCH一现代金融计量

EngleHeckmanMcFaddenGranger本课程以经典计量经济学为主，

适

当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：

一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经

济学

理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模

型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。5、微观计量经济学

和宏

观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中

正式提出。微观计量经济学的内容集中于〃对个人和家庭的经济行为

进行经验分

析〃；〃微观计量经济学的原材料是微观数据〃，微观数据表现

为截面数据和平行(penal)数据。赫克曼(J.Heckman)和麦克法登

(D.McFaddan)对微观计量经济学作出原创性贡献。微观计量

经济学教科书和课程有："Microeconometrics”

"AdvancedMicroeconometrics”"Applied

Microeconometrics"Z/To

picsinMicroeconometrics7"Methodsin

Microeconometricsz,微观计量经

济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法离散

选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法宏

观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生

了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观

经济模型，对宏

观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究

方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。四、建立经典计

量经济学模型

步骤和要点1、理论模型的设计2、样本数据的收集3、模型参数

的估计4、模型的检验5、计量经济学模型成功的三要素1、理论模型

的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。

例如：同样是生产方程，电力工业和

纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下

可以应用Grange统计检验等方法。

例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意

因素和变量之间的联系与区别。

考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。⑵确定模型的

数学形式利用经济

学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能

的形式试模拟⑶拟定模型中待估计参

数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：In（人均食品需求

量）=a+0ln（人均收入）

+yln（食品价格）+bln（其它商品价格）+£其中a、0、y、b的符

号、大小、关系

2、样本数据的收集⑴几类常用的样本数据时间序列数据截面数

据虚变

量离散数据联合应用（PanelData）⑵数据质量完整性准确

性可比性一致性3、模型参数的估计⑴各种模型参数估计方法

⑵如何选择模型参数估计方

法⑶关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一

种4、模型的检验⑴经济意

义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：In（人均食品需求量）二

-2.0-0.5ln（人均收入）-4.51。食品

价格）+0.8ln（其它商品价格）In（人均食品需求量）=-2.0+0.5ln（人

均收入）-4.5ln（

食品价格）+0.8ln（其它商品价格）In（人均食品需求量）=-

2.0+0.5ln（人均收入）-0.8ln

（食品价格）+0.8ln（其它商品价格）三个例题中，经济意义上是否

合理？⑵统计检验由数理统

计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量

显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差

性检验

序列相关性检验多重共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要

求决定

包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一

点进行实际预测任何一

项计量经济学研究、任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应

该有三个：理论、方法和数据。理论，即经济理论，所研究的经济现

象的行为理论，

是计量经济学研究的基础。方法，主要包括模型方法和计算方法，

是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分

支学科的主要

特征。数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环

境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面

缺一不可。5

、计量经济学模型成功三要素五、计量经济学的应用1、结构分析

2、经济预测3、政策评价4、检验与发展经济理论1、结构分析经济

学中的结构

分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。结构分析所采用

的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。计量经济学模型

的功能是揭

示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数

等。应用举例弹性，是经济学中一个重要概念，是某一变量的相对变

化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。在经

济研究中，除了需要研究经济系统中变量绝对量之间的关系，还要掌

握变量的相对变

化所带来的相互影响，以掌握经济活动的数量规律和有效地控制

经济系统。计量经济学模型结构式揭示了变量之间的直接因果关系，

从模型出发进一

步揭示变量相对变化量之间的关系是十分方便的。弹性分析乘数,

也是经济学中一个重要概念，是某一变量的绝对变化引起另一变量的

绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数。它直接度量

经济系统中变量之间的相互影响，经常被用来研究外生变量的变化对

内牛变量的影响

,对于实现经济系统的调控有重要作用。乘数可以从计量经济学

模型的简化式很方便地求得。乘数分析比较静力分析，是比较经济系

统

的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一

个平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变

量或参数的影响

o显然，弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。计量经

济学模型为比较静力分析提供了一个基础，没有定量描述变量之间关

系的、包含变量

和参数的计量经济学模型，比较静力分析将无从着手。比较静力

分析2、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经

济预测，特别

是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已

经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展

的经济过程

,对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能

失效。模型理论方法的发展以适应预测的需要。政策评价是指从

许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同

的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经

济系统中变量之

间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释

变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。将计量经济

学模型和计算机

技术结合起来，可以建成名副其实的"经济政策实验室”。3、政

策评价计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法。一是工具一

目标法。给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过

求解模型，可以得到政策变量值。二是政策模拟。即将各种不同的政

策代入模型，计

算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的取舍。三是最优

控制方法。将计量经济学模型与最优化方法结合起来，选择使得目标

最优的政策或政

策组合。政策评价（续）政策评价的意义政策评价的重要性。经济政

策的不可试验性。计量经济学模型的〃经济政策实验室〃功能。四、

理论检验与

发展实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成

功地解释了过去，才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检

验经济理论

的好方法。对理论假设的检验可以发现和发展理论。计量经济学

模型的两方面功能。一是按照某种经济理论去建立模型，然后用

表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则

这种经济理论得到