《高等计量经济学》教学大纲

《高等计量经济学》教学大纲

一、课程基本信息

开课单位数学科学学院课程代码Math21O4

课程名称高等计量经济学英文名称Advanced

Econometrics

课程性质必修课总学时36

二、课程描述

计量经济学(亦称经济计量学)是经济学的一个分支，它是在数理经

济学、经济统计学和数理统计学基础上发展起来的一门应用经济学学

科。计量经济学在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运

用计量经济方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系。本课程

的主要内容是计量经济学的基本方法，具体包括：单方程回归模型、

违背古典假定的计量经济问题和联立方程模型及应用三大部分。本课

程适用于经济类各专业本科高年级学生，通过本课程的教学，培养学

生分析与解决实际问题的能力，要求学生掌握计量经济学的基本理论

和主要模型设定方法，熟悉计量经济分析工作的基本内容和工作程序,

能用计量经济学软件包进行实际操作。

三、课程内容

(-)课程教学目标

1998年7月，国家教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定

了高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程，计量经济学是其中

之一。计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。本课程教学

目标为：

1、了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体

系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中

的作用。

2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与

方法的扩展和新发展有概念性了解。

3、能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量

关系进行实际分析。

4、具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础却能

力。

（二）基本教学内容

导论，简单线性回归模型，多元线性回归模型，多重共线性，异方差

性，自相关，分布滞后模型与自回归模型，虚拟变量回归，设定误差

与测量误差，时间序列计量经济模型，联立方程组模型，实证项目的

计量经济研究一课程论文。

第一章、导论

教学目的与要求：本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的

纲。要求学生通过木章的学习应达到：了解计量经济学经过分析经济

问题从方法上演变而得的背景；了解计量经济学的基本概念；了解计

量经济学与其它学科的关系；熟知计量经济分析的工作程序；掌握数

据、变量和模型的基本概念。

教学重点与难点：计量经济学的研究步骤

2

教学内容：

第一节什么是计量经济学

第二节计量经济学的研究步骤

第三节数据、变量与模型

学时分配：4

第二章、简单线性回归模型

教学目的与要求：本章是整个课程的重要的基础部分。通过教学应达

到：熟练掌握简单（一元）线性回归模型的基本理论和建模方法：清

楚一元线性回归的古典假定条件、有关的数学推导和结论；熟知一元

线性回归模型的有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建

立简单线性回归模型。

教学重点：一元线性回归的古典假定条件；一元线性回归模型的有关

检验。

教学难点：相关的数学推导

教学内容：

第一节回归分析与回归方程

第二节简单线性回归模型的最小二乘估计

第三节回归系数的假设检验和区间估计

第四节拟合优度的度量

第五节回归预测

第六节案例分析

本章学时：6

3

第三章、多元线性回归模型

教学目的与要求：本章是在第二章基础上的推广，仍然是学习计量经

济学的重要基础。通过本章的学习应达到：了解多元线性回归模型的

产生背景；掌握模型的古典假定、模型的参数估计以及模型的统计检

验；在本章结束之前，学生能够根据所学知识，独立地选择一个经济

研究问题，确定研究对象，按照计量经济分析的工作程序（即建立理

论模型，收集统计数据，参数的估计和检验）去完成，并写出研究的

分析报告。

重点：掌握模型的古典假定、模型的参数估计以及模型的统计检验

难点：相关的数学推导

教学内容：

第一节多元线性回归模型及古典假定

第二节多元线性回归模型的估计

第三节多元线性回归模型的检验

第四节多元线性回归模型的预测

第五节案例分析

本章课时：6

第四章、多重共线性

教学目的与要求：本章是违背古典假定情况下线性回归模型的建立。

通过本章的学习要求学生应达到：掌握多重共线性的概念，模型中出

现多重共线性的不良后果，怎样诊断多重共线性和修正多重共线性的

若干方法；根据本章知识，学生能够独立解决模型中的多重共线性问

4

题。

教学重点：掌握多重共线性的概念，诊断多重共线性和修正多重共线

性的若干方法。

教学难点：诊断多重共线性和修正多重共线性方法的运用

教学内容：

第一节什么是多重共线性

第二节多重共线性产生的后果

第三节多重共线性的检验

第四节多重共线性的补救措施

本章课时：4

第五章、异方差性

教学目的与要求：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另

一问题。通过本章的学习应达到：掌握异方差的概念包括经济学解释,

异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的

若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。

教学重点与难点：掌握异方差的概念包括经济学解释，异方差的出现

对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法

教学内容：

第一节异方差的概念

第二节异方差的后果

第三节异方差的检验

第四节异方差性的补救措施

5

第五节案例分析

本章课时：4

第六章、自相关性

教学目的与要求：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另

一问题。通过本章的学习应达到：掌握自相关的概念包括经济学解释,

自相关的出现对模型的不良影响，诊断自相关的方法和修正自相关的

若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的自相关问题。

教学重点与难点：掌握自相关的概念包括经济学解释，自相关的出现

对模型的不良影响，诊断自相关的方法和修正自相关的若干方法。

教学内容：

第一节自相关性的概念

第二节自相关的后果

第三节自相关的检验

本章课时：4

第七章、分布滞后模型与自回归模型

教学目的与要求：本章是一般线性回归模型的扩展部分。通过本章学

习应达到：了解分布滞后模型与自回归模型的区别与联系；认知模型

估计的难点；掌握库伊克模型、自适应期望模型和局部调整模型的经

济背景与估计方法.

教学重点：分布滞后模型与自回归模型的区别与联系；认知模型估计

的难点。

难点：掌握库伊克模型、自适应期望模型和局部调整模型的经济背景

6

与估计方法。

教学内容：

第一节滞后效应与滞后变量模型

第二节分布滞后模型的估计

第三节自回归模型的构建

第四节自回归模型的估计

第五节案例分析

本章课时：4

第八章、虚拟变量回归

教学目的与要求：本章内容是计量经济学建模的拓展，包括虚拟解释

变量和虚拟被解释变量，其中的第三节是供选讲的内容。通过本章学

习应达到：掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型的影响和其他

修正模型的作用；了解虚拟被解释变量的意义和有关模型及其估计。

重点与难点：掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型的影响却其

他修正模型的作用。

教学内容：

第一节虚拟变量

第二节虚拟解释变量的回归

第三节虚拟被解释变量

第四节案例分析

本章课时：4

四、考核方式

7

总评成绩=平时成绩+课程论文+考试成绩

平时成绩占20%

课程论文占30%

考试成绩占50%

五、参考教材及参考书

LU高级计量经济学（上册），靳云汇，金赛男著，北京大学出版社；第

1版,20