计量经济学-2024 01学习通超星期末考试答案章节答案2024年

计量经济学-202401学习通超星期末考试章节答案2024年独立、同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布。

答案:对F分布是有偏斜的分布。

答案:对/star3/origin/41eb3b3c520eba9c74236ee8e871707e.png

答案:对t分布是对称分布。

答案:对t分布是有偏斜的分布。

答案:错/star3/origin/c2571ef2544785cc59ca040d16090b40.png

答案:错自由度为k>2的χ2分布的方差是()。

答案:2k自由度为k>2的t分布的数学期望是()。

答案:0自由度为k>2的t分布的方差是()。

答案:k/(k-2)令Z1,Z2,…,Zk为k个独立的服从同一正态分布的随机变量,则它们的任意线性组合服从()分布。

答案:正态分布t分布可以看做是()相除。

答案:标准正态分布和χ2分布F分布可以看做是()相除。

答案:χ2分布和χ2分布二次型x'Ax<=0,则称对称矩阵A为(

)。

答案:半负定下列哪些()分布是有偏斜的分布。

答案:χ2分布和F分布下列哪些()分布是对称分布。

答案:正态分布和t分布令Z1,Z2,…,Zk为k个独立的服从标准正态分布的随机变量,则它们的平方和服从自由度为k的()分布。

答案:χ2分布高斯-马尔科夫定律假设随机误差项服从正态分布

答案:错投入产出模型和数学规划模型都是经济计量模型。

答案:错在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别

答案:错决定系数与相关系数的含义是相同的。

答案:错数学模型就是计量经济模型。

答案:错数学模型不是计量经济模型。

答案:对下列式子中错误的是(

)（ESS为解释平方和，RSS为残差平方和，TSS为总的离差平方和）

答案:R2=RSS/TSS/star3/origin/1a5aeacdf2260598001e58533a72a76e.png

答案:0.78%对一元线性回归模型进行OLS估计,残差项与相对应的(

)不存在正交关系

答案:被解释变量向量随机误差项中不包括哪些因素()

答案:线性回归模型中的解释变量最小二乘估计量的统计性质不包括()

答案:正交性衡量样本回归直线对数据拟合程度的是()

答案:决定系数R2下面属于面板数据的是()。

答案:1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()

答案:时间序列数据样本容量为n，含截距项，解释变量个数为k的多元线性回归模型中，TSS(总的离差平方和)的自由度为()

答案:n-1利用20个观测值估计带截距项含2个自变量的线性回归模型,得残差平方和为500,则模型的回归标准误为()

答案:5.42/star3/origin/bf1647fc0d2d6e47f377e5ef8053552c.png

答案:t(n-2)/star3/origin/a56063ea0ae5e1be021fd06c6f927857.png

答案:解释变量和对的联合影响是显著的/star3/origin/9532bcd2caaf5241e7268d0a74c0193d.png

答案:0.78%/star3/origin/c18435d793e93b4a411dacf4041f9b28.png

答案:Y关于X的弹性/star3/origin/d15118ed371bff27aa94865eb16ba04c.png

答案:Y关于X的边际变化多元线性回归分析中的ESS(解释平方和)反映了()。

答案:因变量回归估计值总变差的大小普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项ɛi,满足某些基本假定,下列错误的是()。

答案:E(ɛi2)=σi2存在规律性扰动问题,一般可以通过引入虚拟变量来处理。

答案:对下列()不是处理多重共线性的方法。

答案:加权最小二乘法当线性回归模型中出现严格多重共线性时，

答案:模型无法估计下列方法不是用来克服一阶自相关问题的是

答案:WLS下列引起自相关的原因中，不正确的是

答案:解释变量之间的共线性通过辅助回归,怀特检验构造一个服从()的统计量来对线性回归模型进行异方差检验。

答案:分布戈德-夸特检验构造一个服从()的统计量来对线性回归模型进行异方差检验。

答案:F分布在异方差的情况下，参数估计量仍是无偏的，其原因是

答案:随机误差项的期望为零假定成立下列关于怀特检验不正确的是

答案:怀特检验既检验异方差，也可以给出异方差具体的形式下列不是戈德菲尔德-夸特检验的特点

答案:可以给出异方差具体的形式下面不属于定式偏差问题的是()。

答案:虚拟变量陷阱线性概率模型和Probit模型的边际效应相同。

答案:错Probit模型和Logit模型间的各系数相同。

答案:错线性概率模型事件发生概率的预测值常超出[0,1]区间。

答案:对线性概率模型存在着异方差。()

答案:对二值选择模型可以用OLS方法。()

答案:错I(0)时间序列意味着是1阶单整。

答案:错某一时间序列经二次差分才变换成平稳时间序列，此时间序列为2阶单整。

答案:对ADF检验是最常见的单位根检验。

答案:对非平稳时间序列之间不可能存在协整.

答案:错随机游走序列是平稳时间序列

答案:错对于二值因变量的模型,以下哪一项不是通常不使用线性概率模型估计的原因()

答案:无法得出边际效应最大似然估计是从模型总体抽取该n组样本观测值的()最大的准则确定样本回归方程。

答案:概率Logit模型与多元线性回归比较()

答案:Logit模型的因变量为二分变量在逻辑回归中()

答案:因变量只有两个离散值在因变量只能取两个离散值中的一个的情况下()

答案:应该使用逻辑回归下列()是Johansen协整检验法的检验形式。

答案:迹检验下列不是ADF检验的三种形式的是()。

答案:只包含时间趋势项检验时间序列非平稳性的方法是()。

答案:单位根检验某一时间序列经一次差分才变换成平稳时间序列,此时间序列为()。

答案:1阶单整若⊿Y为I(0)序列,则非平稳时间序列Y为()

答案:1阶单整某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列,此时间序列为()。

答案:2阶单整若⊿Y为I(2)序列,则非平稳时间序列Y为()

答案:3阶单整检验时间序列平稳性的方法是()

答案:ADF检验某一时间序列经三次差分才变换成平稳时间序列,此时间序列为()。

答案:3阶单整若⊿Y为I(1)序列,则非平稳时间序列Y为()

答案:2阶单整以下关于两阶段最小二乘法的说法错误的是()。

答案:工具变量个数少于内生解释变量个数,也可以进行两阶段最小二乘法估计以下哪种情形会导致内生解释变量()。

答案:与随机误差项同期相关的变量作解释变量假设回归模型为y_i=β_0+β_1x_i+ε_i,其中x_i为内生变量,x_i与ε_i相关,则β_1的普通最小二乘估计量是()

答案:有偏且不一致以下哪种情况下不属于内生性问题的来源()

答案:多重共线性如果模型中出现内生性问题时,最常用的估计方法是()

答案:工具变量法根据内生解释变量与随机误差项的关系不同,可以分成三种情况,以下哪一种不是()

答案:内生解释变量与随机误差项高度相