2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺

模拟试卷A卷含答案

单选题（共48题）

1、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,

是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值一方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

【答窠】A

2、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。

A.长期；短期

B.短期；长期

C.短期；短期

D.长期；长期

【答案】B

3、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资

产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为

（）O

A.84%

B.108%

C.83%

D.105%

【答案】D

4、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作月是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场

风险

【答案】C

5、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。

A.监管罚没

B.账面减值

C.追索失败

D.资产损失

【答案】C

6、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天

的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收

益率为0.设，标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当

日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%-0,1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%〜0.4%

【答案】D

7、商业银行应当指定0向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.内部审计机构

B.外部审计机构

C.市场风险承担部门

D,市场风险管理部门

【答案】D

8、对丁操作风险，商业银行可以采取的风险加双资产计算方法不包括

()O

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

【答案】C

9、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计

记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集

包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失数据确定

D.损失事件信息审核

【答案】C

10、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率

如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

11、下列关于公允价值的说法中，错误的是0。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】0

12、()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.敏感性分析

【答案】A

13、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是()o

A.二级资本工具及其溢价

B.超额贷款损失准备汇计入部分

C.少数股东资本可计入部分

D.公开储备

【答案】D

14、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。

A.进入或退出市场的决策

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.提供新产品/服务

D.建立企业级风险管理信息系统的决策

【答案】B

15、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是0。

A.债券市场交易

B.货币市场拆借

C.公开市场操作

D.股票市场交易

【答案】D

16、资产证券化属于（）。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

D,以上都不对

【答案】A

17、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。

A.不大于70%

B.不大于75%

C.不小于70%

D.不小于75%

【答案】B

18、安全带应（），注意防止（）。

A.高挂低用摆动碰撞

B.高挂低用串联使用

C.高挂高用摆动使用

D.低挂低用摆动碰撞

【答案】A

19、有效的战略风险管理流程不与商业银行（??）紧密联系。

A.长期战略

B.短期策略

C.风险管理措施

D.可利用资源紧

【答案】B

20、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/

报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()

或者对外部汇报不准确。

A.法律规定

B.监管职责

C.汇报义务

D.风险计量义务

【答案】C

21、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()

是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D.风险是无法避免的

【答案】D

22、某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元，对应的边际系数(Q)为

12%,内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔III最终方案》

使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】C

23、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

【答案】C

24、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A.应收账款

B.现金

C.存款

D.贷款

【答案】D

25、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】C

26、（2018年真题）英商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资

来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场

利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市

场风险不包括（）。

A.基准风险

B.重新定价风险

C.汇率风险

D.期权性风险

【答案】B

27、商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的

风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险

原因的过程是指（）。

A.新产品/业务风险评估

B.新产品/业务风险识别

C.新产品/业务风险控制

D.邸f产品/I匕务险计量

【答案】B

28、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土

地的应当至迟于届满前（）申请续期。

A.三个月

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】C

29、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。

A.全面登记

B.初始登记

C.设定登记

D.其他登记

【答案】B

30、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有

（）O

A.特殊性、非营利性

B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性

D.普遍性、营利性

【答案】B

31、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A.本外币备付率连续一周低于2%

B,存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C.市场出现恐慌性挤兑

D.市场融资能力下降，出现支付危机

【答案】A

32、以下不是项目技术交底的层级是：（）。

A.施工组织设计的交底

B.施工方案的交底

C.分项工程交底

D.分部工程交底

【答案】D

33、信用风险经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失和预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预

期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

【答案】B

34、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。

A.导线进接线盒的预留长度为15-20cm

B.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长

C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算

D.导线进人闸刀开关的预留长度为0.5m

【答案】C

35、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。

A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额

B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件

C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施

D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

【答案】C

36、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价

值通常按市场价格计价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

37、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多行业具有较

大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

38、行业风险预警属于（）层面的预警。

A.微观

B.中观

C.宏观

D.整体

【答案】B

39、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命（）

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】B

40、下列关于风险说法正确的是（）

A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险

B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银

行表外头寸遭受损失的风险

C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案

因素决定

D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险

【答案】D

41、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金；）左右。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】D

42、（2018年真题）（）是市场约束的核心。

A.监管部门

B.公众存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

43、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密

切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】B

44、以下不是信贷审批原则的是（）。

A.申贷合并原则

B.统一考虑原则

C.审贷分离原则

D.展期重审原则

【答案】A

45、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）o

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

46、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接

地。

A.2.5mm2

B.4.Omm2

C.6.Omm2

D.10.Omm2

【答案】B

47、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

【答案】B

48、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准

风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外

业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】C

多选题（共20题）

1、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（？？）。

A.有无随意变更会计处理方法

B.报表编制基础是否一致

C.是否按规定建立并实施内部会计监督

D.是否拒绝依法实施监督

E.是否如实提供会计信息

【答案】ABCD

2、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。

A.提高信贷人员综合素质

B.培养柜员岗位安全意识

C.提高法律介入程度

D.加快信贷电子化建设

E.强化一线实时监督检查

【答案】B

3、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）。

A.加强贷后管理人员岗位培训

B,建立并完善贷后管理制度体系

C.强化贷后激励约束考核

D.优化岗位设置、明嘶管理责任

E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接

【答案】BCD

4、银行风险监管指标的监测评价应遵循（）原则。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.法人并表原则

【答案】ABCD

5、人力资源不包括人的（）。

A.智力

B.体力

C.思想

D.知识

【答案】C

6、下列关于久期的说法，正确的有（）。

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.久期也称为持续期

C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值

与金融工具现值的商

【答案】ABD

7、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。

A.头寸限额

B.止损限额

C.风险价值限额

D.损失限额

E.币种限额

【答案】ABC

8、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有0。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收

集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于

经验进行判断的因素

【答案】ABD

9、代理业务操作风险的控制措施包括（）。

A.强化风险意识

B.坚持委托-代理业务合同书面化

C.提高电子化水平

D.设立专户核算代理资金

E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则

【答案】ABCD

10、确定质量控制点的基础有（）。

A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程

B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动

C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点

D.编制施工组织计划或质量计戈II

E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控

制程序等有关资料是否需要补充和完善

【答案】ABC

11、我国商业银行核心一级资本包括（）0

A.实收资本或普通股

B.未分配利润

C.优先股及其溢价

D.一般风险准备

E.资本公积

【答案】ABD

12、下列属于商业银行风险控制措施的有（）。

A.根据部门承担的风险水平重新分配风险资本

B.对持有的交易头寸进行对冲交易

C.制定流动性应急预案

D.对某重点行业进行超出限额标准的授权

E.要求借款人提供合格的抵押品

【答案】ABC

13、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有()o

A.风险状况和资本充足性

B.管理水平和内部控制

C.流动性

D.资产质量

E