VPCl量化交易策略（TS版）

VPCl策略**内容概要**：本策略介绍了VPCI（成交量价格确认指标）的计算方法、优势及其在投资决策中的应用。通过比较VPCI与其他指标的表现，展示了VPCI在风险调整后的回报、减少投资时间、提高投资稳定性等方面的优势。同时，也详细说明了VPCI计算过程中的量价比（VPR）和物量乘数（VM）的概念和应用。**核心观点**：1.**VPCI的优势**：VPCI在风险调整后的回报上表现优异，五年期夏普比率高，且投资者仅35%的时间需进行投资，其余时间可获得货币市场收益率，表现平稳。2.**VPCI的应用**：VPCI不仅可用于与其他指标（如移动平均线、动量指标等）结合使用，还可用于调整止损价格，提高投资决策的可靠性和反应速度。3.**VPCI在投资决策中的作用**：VPCI为投资者提供了有用的信息，帮助投资者加速盈利、降低风险，并做出正确的投资决策。利用VPCI指标进行趋势判断：通过计算量价比（VPR）和物量乘数（VM），结合得到VPCI（成交量价格确认指标）值，该值用于判断价格趋势的强弱。VPCI指标的构建综合考虑了价格与成交量的关系，提供了更为全面的市场信息。结合多个技术指标进行交易信号确认：策略不仅使用VPCI指标，还结合了MACD（移动平均收敛发散指标）、ADX（平均方向移动指数）和OBV（能量潮指标）等多个技术指标。通过这些指标的相互验证，提高了交易信号的准确性和可靠性。基于MACD的金叉和死叉生成交易信号：当MACD指标的快线（短期EMA）上穿慢线（长期EMA），形成金叉时，视为买入信号。此时，如果VPCI大于其平均值（AvgVPCI），且满足其他技术指标（如ADX和OBV）的条件，则在下一个价格条进行市价买入操作。相反，当MACD指标的快线下穿慢线，形成死叉时，视为卖出信号。此时，如果VPCI小于其平均值，并满足其他技术指标的条件，则在下一个价格条进行市价卖出操作（或做空）。灵活调整交易参数：策略允许用户根据市场情况和个人偏好调整各个技术指标的参数，如VPCI、MACD、ADX和OBV的计算周期和阈值。这种灵活性使得策略能够适应不同的市场环境和投资者的需求。风险管理：尽管策略中未直接提及止损设置，但通过结合VPCI和其他技术指标进行交易信号的确认，实际上已经隐含了风险管理的思想。投资者可以在实际操作中根据VPCI的变化调整止损价格，以提高交易的稳健性。提高投资决策效率和稳定性：通过使用VPCI等复杂指标结合其他技术指标进行交易决策，策略旨在帮助投资者更快地识别市场趋势和交易机会，同时减少投资时间并提高投资稳定性。这有助于投资者在复杂多变的市场环境中保持冷静和理性。指标:VPCIinputs:Price(Close),Length1(5),Length2(20),VPCIAvgLen(20);variables:VolValue(0),VolumeSum1(0),VolumeSum2(0),VWMA1(0),VWMA2(0),VP(0),VPR(0),VM(0),VPCI(0),AvgVPCI(0);ifBarType>=2thenVolValue=VolumeelseVolValue=Ticks;VolumeSum1=Summation(VolValue,Length1);ifVolumeSum1>0thenVWMA1=Summation(Price*VolValue,Length1)/VolumeSum1;VolumeSum2=Summation(VolValue,Length2);ifVolumeSum2>0thenVWMA2=Summation(Price*VolValue,Length2)/VolumeSum2;VP=VWMA2-Average(Price,Length2);VPR=VWMA1/Average(Low,Length1);VM=Average(VolValue,Length1)/Average(VolValue,Length2);VPCI=VP*VPR*VM;AvgVPCI=Average(VPCI,VPCIAvgLen);Plot1(VPCI,"VPCI");Plot2(AvgVPCI,"VPCISmooth");Plot3(0,"Zero");指标代码注解：**输入参数**：*`Price(Close)`：收盘价格。*`Length1(5)`：第一个计算周期的长度，设为5。*`Length2(20)`：第二个计算周期的长度，设为20。*`VPCIAvgLen(20)`：VPCI指标的平均周期长度，设为20。**变量**：*`VolValue`：用于存储当前周期的成交量或交易量（取决于数据类型）。*`VolumeSum1`和`VolumeSum2`：分别用于存储`Length1`和`Length2`周期内的成交量总和。*`VWMA1`和`VWMA2`：分别表示基于`Length1`和`Length2`周期的成交量加权平均价格。*`VP`：表示VWMA2与价格平均值的差异。*`VPR`：表示VWMA1与低价平均值的比率。*`VM`：表示`Length1`与`Length2`周期成交量平均值的比率。*`VPCI`：一个自定义的成交量价格指标（VolumePriceComplexityIndex），基于VP、VPR和VM计算。*`AvgVPCI`：VPCI指标的平均值，基于`VPCIAvgLen`周期计算。**逻辑**：1.首先，根据数据类型（是否为tick/分钟数据）决定`VolValue`是取`Volume`还是`Ticks`。2.接着，计算`Length1`和`Length2`周期内的成交量总和（`VolumeSum1`和`VolumeSum2`）。3.如果`VolumeSum1`或`VolumeSum2`大于0，则分别计算对应的VWMA（成交量加权平均价格，`VWMA1`和`VWMA2`）。4.计算VP（VWMA2与价格平均值的差异）。5.计算VPR（VWMA1与低价平均值的比率）。6.计算VM（`Length1`与`Length2`周期成交量平均值的比率）。7.基于VP、VPR和VM计算VPCI。8.计算VPCI的`VPCIAvgLen`周期的平均值（AvgVPCI）。9.最后，绘制三个图表：`VPCI`、`AvgVPCI`以及一个零线（"Zero"）。这个脚本是用于技术分析，特别是在股票、期货或其他金融市场的交易中，以识别交易信号或评估市场趋势。策略信号:VPCIinputs:Price(Close),Length1(5),Length2(20),VPCIAvgLen(20),MACD_FastLength(12),MACD_SlowLength(26),MACDLength(9),OBVAvgLength(20),ADX_Len(7),ADX_Threshold(20),UseVPCI(1),UseADX(0),UseOBV(0);variables:MACDValue(0),AvgMACD(0),ADXValue(0),OBVValue(0),AvgOBV(0),VolValue(0),VolumeSum1(0),VolumeSum2(0),VWMA1(0),VWMA2(0),VP(0),VPR(0),VM(0),VPCI(0),AvgVPCI(0);MACDValue=MACD(Close,MACD_FastLength,MACD_SlowLength);AvgMACD=Average(MACDValue,MACDLength);ADXValue=ADX(ADX_Len);OBVValue=OBV;AvgOBV=Average(OBVValue,OBVAvgLength);ifBarType>=2thenVolValue=VolumeelseVolValue=Ticks;VolumeSum1=Summation(VolValue,Length1);ifVolumeSum1>0thenVWMA1=Summation(Price*VolValue,Length1)/VolumeSum1;VolumeSum2=Summation(VolValue,Length2);ifVolumeSum2>0thenVWMA2=Summation(Price*VolValue,Length2)/VolumeSum2;VP=VWMA2-Average(Price,Length2);VPR=VWMA1/Average(Low,Length1);VM=Average(VolValue,Length1)/Average(VolValue,Length2);VPCI=VP*VPR*VM;AvgVPCI=Average(VPCI,VPCIAvgLen);ifMACDValuecrossesoverAvgMACDand((VPCI>AvgVPCIandUseVPCI=1)orUseVPCI<>1)and((ADXValue<ADX_ThresholdandUseADX=1)orUseADX<>1)and((OBVValue>AvgOBVandUseOBV=1)orUseOBV<>1)thenBuynextbaratmarketelseifMACDValuecrossesunderAvgMACDand((VPCI<AvgVPCIandUseVPCI=1)orUseVPCI<>1)and((ADXValue<ADX_ThresholdandUseADX=1)orUseADX<>1)and((OBVValue<AvgOBVandUseOBV=1)orUseOBV<>1)thenSellShortnextbaratmarket;信号代码中文注解输入参数-`Price(Close)`:表示使用收盘价来计算各项指标。-`Length1(5)`:用于VWMA1和VM计算的短期长度，这里设为5。-`Length2(20)`:用于VWMA2和VP计算的长期长度，这里设为20。-`VPCIAvgLen(20)`:用于计算AvgVPCI的平均长度，这里设为20。-`MACD_FastLength(12)`,`MACD_SlowLength(26)`,`MACDLength(9)`:分别代表MACD指标中的快速EMA、慢速EMA和信号线的长度。-`OBVAvgLength(20)`:用于计算AvgOBV的平均长度，这里设为20。-`ADX_Len(7)`,`ADX_Threshold(20)`:分别代表ADX指标的长度和阈值。-`UseVPCI(1)`:是否使用VPCI进行确认，1表示使用，0表示不使用。-`UseADX(0)`,`UseOBV(0)`:分别表示是否使用ADX和OBV进行交易决策，1表示使用，0表示不使用。变量定义-定义了多个变量来存储计算结果，如MACD值、ADX值、OBV值等，以及用于计算的中间变量如VWMA1、VWMA2等。指标计算-`MACDValue`和`AvgMACD`:计算MACD值和其平均值。-`ADXValue`:计算ADX值。-`OBVValue`和`AvgOBV`:获取OBV值和其平均值。-根据数据类型（非tick/分钟数据）选择使用`Volume`或`Ticks`作为成交量`VolValue`。-计算VWMA1、VWMA2、VP、VPR、VM、VPCI和AvgVPCI等指标。交易逻辑-如果`MACDValue`上穿`AvgMACD`（即MACD金叉），并且满足以下条件之一（VPCI、ADX、OBV），则在下一个价格条进行市价买入操作：-当`UseVPCI`为1时，VPCI大于AvgVPCI；-当`UseVPCI`不为1时，不