2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精

品答案

单选题（共48题）

1、施工进度计划的执行是（）的物质保证。

A.施工进度计划实施

B.编制生产资源供给计划

C.资源供给计划实施

D.编制资源管理计划

【答案】A

2、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率

波动的风险。

A.转移风险

B.宏观经济风险

C.间接国别风险

D.主权风险

【答案】B

3、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】C

4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

5、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具

或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】D

6、下列关于市场约束的表述，不正确的是0。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

7、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.开拓企业信用卡业务

D.产品研发失败

【答案】D

8、假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组

合风险的效果最差（）。

A.卖出50与资产组合A,持有现金

B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

【答案】C

9、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确

的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会

授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系

统等在内的风险管理体系

【答案】D

10、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更

印章

B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行

C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装

D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权

利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立

【答案】A

11、国别风险应当至少划分为（）个等级。

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】C

12、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】B

13、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数

B,行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

【答案】A

14、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民

币，则其利息保障倍数为（）。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】C

15、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计

算公式为（）。

A.资产收益率二税后净收入/资本金总额

B.资产收益率二税后净利润/资本金总额

C.资产收益率二税后净利润/平均资本金总额

D.资产收益率二税后净收入/资产总额

【答案】D

16、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不

足的问题。

A.巴塞尔协议1【

B.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

C.巴塞尔协议HI

D.巴塞尔协议I

【答案】A

17、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（）。

A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定

B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理

C.消防专有成品的管理

D.注意起重机械和压力容器的使用管理

【答案】A

18、下列关于资本的说法，正确的是0

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹

配的资本

C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】C

19、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每；）年进行一次全面审计。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

20、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.更好地发现不良贷款价格

B.提高商业银行资产质量

C.实现不良贷款本息的全部回收

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】C

21、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约口寸，商业银行为了降低

客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担

保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A.清收处置

B.贷款重组/债务重组

C.贷款核销

D.不良资产证券化

【答案】B

22、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在

到期日之前支付的金额（），则久期的绝对值（），表明利率变动将会对银行的

经济价值产生较大的影响。

A.越大：越低

B.越小；越高

C.越小；越低

D.越大；越高

【答案】B

23、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇

率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交

易账户的VaR总值最有可能为()o

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】C

24、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指()。

A.业务条线部门

B.内部审计

C.风险管理部门

D.合规部门

【答案】B

25、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关

方对商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险

氏法律风险

C.战略风险

D.操作风险

【答案】A

26、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是

()0

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业生产经营活动相对平稳

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业的财务真实性比较难以把握

【答案】B

27、某银行2015年贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元、关注类200

亿元、次级类35亿元、可疑类10亿元、损失类10亿元，一般准备、专项准

备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨

备覆盖率为()。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

28、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一法人客户

的非财务因素分析的是()。

A.客户的企业管理者的人品

B,客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

【答案】B

29、施工技术交底不包括（）。

A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底

【答案】B

30、下列属于客户风险的财务指标是（）。

A.流动比率

B.公司治理结构

C.资金实力

D.市场竞争环境

【答案】A

31、即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机

【答案】C

32、目前，我国商业策行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

【答案】D

33、（）并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理

的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

34、在计算资本充足率时•，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融

工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的

金融工具"下列（）属于第二类质押品U

A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券

B.银行存单

C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

D.黄金

【答案】A

35、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是0。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

36、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

c.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

【答案】D

37、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

38、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列

变化规律。

A.白色预警法

B.红色预警法

C.黑色预警法

D.蓝色预警法

【答案】C

39、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D,呈水平状态

【答案】A

40、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越

大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.面值

【答案】A

41、下列关于风险的说法，正确的是（）o

A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因

此其潜在风险损失可以忽略不计

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【答案】D

42、操作风险评估步骤不包括（）。

A.准备

B.评估

C.监测

D.报告

【答案】C

43、（2018年真题）其商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为

150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预

期损失率为（）。

A.2.00%

B.3.33%

C.2.94%

D.2.50%

【答案】C

44、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大

影响，通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的

能力（）o

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越低；越小；越高

D.越高；越大；越高

【答案】D

45、下列指标中不应低于25%的是（）

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

【答案】D

46、下列关于违约概率说法错误的是（）。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违

约概率与0.03%中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

47、土地登记代理人最基本的权利是（）。

A.获取劳务报酬的权利

B.依法开展土地登记代理业务的权利

C.要求委托方提供相关资料的权利

D.对委托方提出建议的权利

【答案】A

48、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。

A.上岗前

B.法定节假日前后

C.工作对象改变时

D.ABC

【答案】C

多选题（共20题）

1、下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。

A.客户评级主要针对交易主体

B.它们反映了信用风险水平的两个维度

C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D.一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级

E.一个债务人可以有多个客户评级

【答案】ABD

2、商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险

【答案】ACD

3、操作风险关键指标包括（）。

A.人员风险指标

B.流程风险指标

C.内部风险指标

D.外部风险指标

E.系统风险指标

【答案】ABD

4、信访调查的步骤正确的是（）。①事前通知②说明理由③表明身份④实施

调查⑤制作笔录。

A.©©③⑤④

B.③④⑤

c.（D®②④⑤

D.@@②⑤④

【答案】C

5、完整的资本充足率评估程序包括（）方面。

A.董事会和高级管理层的监督

B.健全的资本评估

C.风险的全面评估

D.完善的监测和报告系统

E.健全的内部控制检查

【答案】ABCD

6、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括0。

A.由计划资金部门负责日常流动性管理

B,成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

C.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理.、配置资

金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流

动性的管理

【答案】ABC

7、下列属于柜面业务范围的有()。

A.账户管理

B.资金管理

C.代收代付业务

D.印押证管理

E.股票管理

【答案】AD

8、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有

()0

A.未分配利润

B.未公开储备

C.公开储备

D.盈余公积

E.资本公积

【答案】ACD

9、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）o

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

B.银行客户的地区集中度

C.主要客户所在行业发展趋势

D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境

E.区域开放度

【答案】ABD

10、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，

提出相应的风险管理建议，其内容包括（）o

A.金融市场业务的盈亏情况

B.全行汇率风险分析

C.银行账簿利率风险分析

D.限额执行情况

E.反映专门市场风险因素或类型的报告

【答案】ABCD

11、确定质量控制点的基础有（）。

A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程

B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动

C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点

D.编制施工组织计划或质量计划

E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控

制程序等有关资料是否需要补充和完善

【答案】ABC

12、声誉风险管理的基本做法包括（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.找到合适的机构将风险外包

E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正

【答案】ABC

13、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（）风险因素的变化可能本•各

类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

B.市场收益率提高/降低50%

C.持有主要外币相对于本币升值/贬值2