基于动态Copula-ARMA-GJR模型的汇率间相依性研究的任务书_第1页
基于动态Copula-ARMA-GJR模型的汇率间相依性研究的任务书_第2页
基于动态Copula-ARMA-GJR模型的汇率间相依性研究的任务书_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

基于动态Copula-ARMA-GJR模型的汇率间相依性研究的任务书任务书一、任务背景随着全球化的不断加深和国际贸易的快速发展，汇率成为国际金融市场上非常重要的因素之一。在汇率市场中，不同货币间的汇率间相依性是影响汇率波动的重要因素之一。而基于动态Copula-ARMA-GJR模型研究汇率间的相依性，可以更准确地了解汇率波动的关系，从而为投资者提供更为精准的投资策略和决策。二、任务目的本研究的目的是基于动态Copula-ARMA-GJR模型，对汇率间的相依性进行研究，探究不同货币间的关联性，并分析其对汇率变化的影响。具体研究目标包括：1.分析不同货币对之间的相依性，研究其变化规律和影响因素。2.构建Copula-ARMA-GJR模型，并利用历史数据进行模型拟合。3.预测不同货币对之间相依性的变化趋势，并对汇率变化的影响进行分析。4.利用研究结果为投资者提供有效的投资策略和决策建议。三、研究内容本研究主要包括以下几个方面内容：1.文献综述：分析前人在汇率间相依性研究方面的成果和不足，为后续研究提供参考和依据。2.数据获取和处理：从外汇市场的交易平台获取历史汇率数据，并进行数据清洗和处理。3.动态Copula-ARMA-GJR模型构建：基于研究对象的特征和模型要求，构建Copula-ARMA-GJR模型。4.模型拟合与评价：利用历史数据对所构建的Copula-ARMA-GJR模型进行拟合，并进行模型评价和优化。5.预测结果与分析：通过所构建的模型对不同货币对之间的相依性进行预测，并分析其对汇率变化的影响。6.投资策略与决策建议：利用研究结果为投资者提供有效的投资策略和决策建议。四、研究方法本研究采用动态Copula-ARMA-GJR模型来研究不同货币对之间的相依性和汇率变化的关系。具体方法如下：1.Copula函数：Copula函数是用于描述随机变量之间相依性的函数。在本研究中，采用GARCH结构的Copula函数来捕捉不同货币对之间的相依性。2.ARMA模型：ARMA模型是一种时序模型，用于描述序列的自回归和滑动平均过程。在本研究中，将ARMA模型和Copula函数结合起来，构建Copula-ARMA模型。3.GJR-GARCH模型：GJR-GARCH模型是GARCH模型的一种扩展，用于描述在不同市场状态下的波动率变化。在本研究中，将GJR-GARCH模型和Copula-ARMA模型结合起来，构建Copula-ARMA-GJR模型。4.数据处理和模型拟合：通过对外汇市场的历史数据进行清洗和处理，利用所建立的模型对数据进行拟合和分析，得到更为准确的研究结果。五、预期成果本研究的预期成果包括：1.揭示不同货币对之间的相依性，深入分析其变化规律。2.构建动态Copula-ARMA-GJR模型，为投资者提供更为准确的投资策略和决策

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论