2022年初级银行从业资格《风险管理》备考习题(四)

2022年初级银行从业资格《风险管理》备考习

题(4)

单项选择题(共90题，每题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四

个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得

分。

1.商业银行()的做法简洁地说就是：不做业务，不担当风险。

A.风险转移

B.风险躲避

C.风险补偿

D.风险对冲

2.以下关于风险的定义，哪一个更加符合现代风险治理的理念？()

A.风险是将来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是将来结果(如投资的收益率)对期望的偏高

D.风险是将来结果的变化

3.以下关于总敞口头寸的说法，不正确的选项是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸等于全部外币的多头的总和

C.净总敞口头寸等于全部外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和

之中的较大值

4.风险监测和报告能满意不同层级和不同职能部门对于风险状况的

多样化需求，因此，具有以下作用()。

A.监测各种可能量化的关键风险指标

B.报告商业银行全部风险的定量/定性评估结果

C.提高商业银行风险治理效率和质量

D.间接表达商业银行的风险治理水平和讨论/开发力量

5.()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

6.用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得

低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

7.以下不属于内部欺诈大事的是()。

A.头寸有意计价错误

B.多户头支票欺诈

C.交易品种未经授权

D.银行内部发生的性别或种族卑视大事

8.我国商业银行操作风险治理的核心问题是()。

A.信息系统升级换代

B.合规问题

C.员工的学问或技能培育

D.公司治理构造的完善

9.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？()

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高级计量法

10.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么

表示？()

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

11.压力测试是为了衡量()。

A.正常风险

B.小概率大事的风险

C.风险价值

D.以上都不是

12.在自我评估法中，以下操作风险与内部掌握评估的工作流程各阶

段，根据先后挨次排序结果是()。

(1)全员风险识别与报告(2)掌握活动识别与评估

(3)制定与实施掌握优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控

(5)作业流程分析和风险识别与评估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

13.关于商业银行操作风险的以下说法，不正确的选项是()。

A.依据商业银行治理和掌握操作风险的力量，可以将操作风险划分为

可躲避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应担当的操

作风险

B.不管尽多大努力，采纳多好的措施，购置多好的保险，总会有操作

风险发生

C.商业银行对于无法避开、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必需担当的风险计提损失预备或安排资本金

14.在操作风险经济资本计量的方法中，（）是指商业银行在满意巴塞

尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风

险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.根本指标法

C.标准法

D.高级计量法

15.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款根据美

国国库券利率每月重新定价一次，而存款则根据伦敦银行同业拆借利率每

月重新定价一次。针对此种情形，该银行最简单引发的利率风险是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

16.依据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%,

第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的其次年边际死亡率为（）。

A.3.50%

B.3.59%

C.3.69%

D.6.00%

17.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额

为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，

各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不艮贷款率为()。

A.1.33%

B.2.33%

C.3.00%

D.3.67%

18.内部欺诈是指0。

A.商业银行内部员工因过失没有根据雇佣合同、内部员工守则、相关

业务及治理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授

权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.员工有意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的

损失

C.商业银行员工由于学问、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、安康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等,

造成个人工伤赔付或因性别、种族卑视大事导致的损失

19.以下操作风险损失数据收集步骤按时间挨次排列正确的选项是()。

(1)损失大事发生部门会同本部门的操作风险治理人员以及财务部门

核实损失数据的真实性、精确性

(2)操作风险治理人员完成损失数据的录入、上报

(3)操作风险治理人员就损失数据信息的完整性、标准性做出最终审

查

(4)损失大事发生部门确认损失大事并收集损失数据信息

(5)损失大事发生部门向本部门或机构的操作风险治理人员提交损失

数据信息

A.⑴⑵⑶⑷⑸

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(3)(4)(2)

20.柜台业务操作风险掌握要点不包括()。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操

作标准和操作手册，通过制度标准来防范操作风险

B.严格执行各项柜台业务规定

C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，

防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D.加强岗位培训，特殊是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技

能和业务水平

1.B【解析】此题考察商业银行风险治理的主要策略。

2.D

3.B【解析】累计总敞口头寸等于全部外币的多头与空头的总和。

4.C

5.B【解析】此题是常考题型，考生要留意。

6.B【解析】略。

7.D【解析】关于欺诈大事的常识，考生要了解。

8.B【解析】常识，考生要了解。

9.C【解析】VaR模型是针对市场风险计量的。

10.A【解析】CreditMetrics模型的根底就是债务人的信用等级。

11.B【解析】了解小概率大事的衡量方法。

12.D【解析】略。

13.C【解析】可以计提损失预备或者安排资本金。

14.D【解析】内部评级法是信用风险中的方法;标准法的特征是八条

产品线；根本指标用不到计量系统。

15.C【解析】排解法：A、D项是同一种风险，都排解；题干没有提到

将来收益的状况，也排解B项。所以选择C。

16.B【解析】CMR2=1-SR1XSR2,因此SR2=1-（1-6.00给/2.5%。

17.D【解析】不艮贷款包括次级、可疑、损失类贷款。不良