东海美丽中国证券投资基金年度报告

2016送出日期：201732720162016第第PAGE41NUMPAGES62§1§1重要提示及目 重要提 目 §2基金简 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 其他指 §4管理人报 §5托管人报 §6审计报 §7年度财务报 利润 报表附 §8投资组合报 §9基金份额持有人信 §10开放式基金份额变 §11重大事件揭 §12影响投资者决策的其他重要信 §13备查文件目 §2本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型上海市虹口区丰镇路806152815安永华明会计师事务所（合伙1上海市浦东新区世纪大道1528§33.1.1日)-201412313.1.23.1.3--(420141114（1）（2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、（但须符合中国证监会的相关规定0%；权证资产占基0%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产102%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资5§41.5任本基金的基金经理（助理）国籍：中国。经济学学士，中级经济师。曾任泰阳证券湘证基金管理部经理助理、泰阳证券资产管理总部投资交易部经理、方正证券资产管理部债券型集合计划本基金的1420投资主办人等职，20132公司专户理财部投资经理。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海祥瑞债券型证券投资基国籍：中国。上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研本基金的278东海基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金和东海祥龙定增灵活配置混合型证券投（1）自成立以来（201411146.7022.13%，低28.83%。2726216MIPIMI§5§6利润表和所有者权益（基金净值）（1）（2）我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。§7报告截止日：20161231-本报告期：20161120161231-1.--号填列-2．4．5．6．--本报告期：20161120161231一、期初所有者权益（金净值基金净值变动数（润--（号填列五、期末所有者权益（金净值-一、期初所有者权益（金净值-基金净值变动数（润（号填列五、期末所有者权益（金净值7.17.4 刘建 刘 （员会（）21]34号文《关于准予东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司作为管理人向社会公开发2414446,6.4股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定。30050%×50保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"(11.50%年费率逐日计提；3‰1‰；2008919根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题200411（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运根据财政部、国家税务总局财税[2016]140根据财政部、国家税务总局财税[2017]2200411（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运根据财政部、国家税务总局财税[2005]103根据财政部、国家税务总局财税[2008]1根据财政部、国家税务总局财税[2005]103根据财政部、国家税务总局财税[2008]13212520%的税率计征个人所得根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101-贵金属投资-金交所--贵金属投资-金交所-基金份额（份31-31--2.3.-31行东海瑞京资产管理（上海）当期发生的基金应支付基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管2若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。当期发生的基金应支付31基金合同生效日（20141114持有的基金份2016410,294.50（2015894,375.20期末（20161231）本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部对公司运作各环节的各类风险进行监控。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他1因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。1351350621（2521052120%；任何交易日终，持有的买入期货合95%；任何交易日日终在扣除股指期货合影响金额（单位：人民币元（2016123131--本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。§8数量（股比例比例比例买入股票成本（成交）卖出股票收入（成交）§9持有份额总数（份持有基金份额总量的数量区间（万份§10基金合同生效日（20141114）减:§11计师事务所（特殊普通合伙）12015报》和基金管理人网站报》和基金管理人网站报》和基金管理人网站报》和基金管理人网站报》和基金管理人网站惠活动的公告报》和基金管理人网站限公司费率优惠活动的公报》和基金管理