银行从业风险管理考试复习题及答案

银行从业风险管理考试复习题及答案单选题1.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A、每三年一次B、每两年一次C、至少每年一次D、至少每两年一次参考答案：C2.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（）。A、期权费B、时间价值C、内在价值D、执行价格参考答案：A3.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A、贷款金额为2000万元且可收回率40％B、贷款金额为1000万元且无任何担保C、贷款金额为1100万元且有保证担保D、贷款金额为2200万元且可收回率为50％参考答案：A4.下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B、风险限额是风险偏好传导的重要手段C、风险限额可以包括客户、行业、区域、产品等维度D、风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准参考答案：D5.下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（）。A、风险计量B、风险识别C、风险控制D、风险承担能力确定参考答案：D6.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A、保证人的关联方B、保证人的行业地位C、保证人的保证意愿D、保证人的贷款规模参考答案：C7.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A、0.06B、0.05C、0.1D、0.02参考答案：B8.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。A、人员因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件参考答案：B9.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A、负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主B、负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主C、负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主D、负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主参考答案：D10.利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A、收入B、资产C、年龄D、财务比率参考答案：D11.使用最为广泛的专家系统是（）。A、5Cs系统B、5Ps系统C、AMELS系统D、以上都是参考答案：A12.2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）%，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。A、2，1B、2，2C、4，1D、4，2参考答案：C13.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合ZB、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC、卖出50％资产组合A，持有现金D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0．8的资产组合X参考答案：D14.假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元参考答案：D15.商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。A、流动性风险B、市场风险C、操作风险D、信用风险参考答案：B16.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A、债务人是一个法人或几个自然人B、债务人是一个或几个自然人C、笔数多，单笔金额小D、按照组合方式进行管理参考答案：A17.根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，符合条件的优先股属于（）。A、资本扣除项B、核心一级资本C、其他一级资本D、二级资本参考答案：C18.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A、风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B、如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续C、高级管理层负责设定风险偏好D、风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量参考答案：C19.银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和（）。A、会计信息披露B、内部控制披露C、债权债务披露D、风险状况披露参考答案：A20.根据COSO委员会对内部控制的定义，内部控制的目标不包括（）。A、确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告参考答案：C21.风险管理的第一道防线是（）。A、风险管理制度B、风险管理职能部门C、前台业务部门D、内部审计参考答案：C22.商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理策略。A、风险规避B、风险补偿C、风险对冲D、风险分散参考答案：B23.高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A、打分卡法B、损失分布法C、内部衡量法D、外部衡量法参考答案：D24.商业银行必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A、经济资本B、监管资本C、会计资本D、实收资本参考答案：B25.标准差是风险管理领域最常使用的统计指标之一，下列关于标准差的表述最不恰当的是（）。A、平均数相同的两组数据集，标准差也相同B、标准差可以刻画随机变量的不确定性程度C、标准差描述了随机变量偏离其期望值的程度D、标准差越大代表风险越大参考答案：A26.假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A、0.04B、0.05C、0.0947D、0.15参考答案：C27.商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A、放弃衍生产品创新B、外包数据备份业务C、实行差错率考核D、改变市场定位参考答案：B28.定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的（）。A、质押金B、抵押金C、费用D、担保参考答案：D29.关于久期，下列论述不正确的是（）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响参考答案：B30.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲参考答案：C31.从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。A、辖内各类风险总体状况及变化趋势B、重大风险事项描述C、发展趋势及风险因素分析D、已采取和拟采取的应对措施参考答案：A32.下列（）属于新标准法体系。A、损失分布法B、内部衡量法C、打分卡法D、业务指标部分参考答案：D33.信息科技风险特征不包含以下（）。A、隐蔽性强B、突发性强，应急处置难度大C、影响范围广，后果具有灾难性D、复杂程度高参考答案：D34.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A、银行客户的行业集中度B、银行贷款在不同行业中的分布C、银行主要客户所在行业的特征D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境参考答案：D35.（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A、柜面B、个人信贷C、法人信贷D、代理参考答案：A36.当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为（）。A、离岸岛的主权所在国B、母公司注册所在地C、实际经营或管理机构所在国家(地区)D、注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心参考答案：C37.根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于（）。A、执行、交割和流程管理事件B、就业制度和工作场所安全事件C、客户、产品和业务活动事件D、外部欺诈事件参考答案：B38.关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A、非现场监管和现场检查两种方式相互补充B、非现场监管对现场检查的指导作用C、现场检查结果将提高非现场监管的质量D、通过非现场检查修正现场监管结果参考答案：D39.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A、普遍性和非营利性B、普遍性和营利性C、流动性和非营利性D、风险性和非营利性参考答案：A40.商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A、评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B、分析资产组合历史的损益分布C、研究过去已经发生的市场突变D、进行有效的事后检验参考答案：A41.金融风险可能造成的损失不包括（）。A、系统损失B、预期损失C、非预期损失D、灾难性损失参考答案：A42.根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A、关注类贷款B、可疑类贷款C、损失类贷款D、次级类贷款参考答案：D43.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A、久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B、久期缺口与资产负债比率没有必然联系C、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D、久期缺口与利率风险没有必然联系参考答案：C44.商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A、每月B、每日C、每周D、每旬参考答案：B45.下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是（）。A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、信用风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段参考答案：C46.描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布是（）。A、正态分布B、均匀分布C、泊松分布D、二项分布参考答案：D47.A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为（）。A、0.33B、0.47C、0.5D、0.8参考答案：C48.商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A、公司业务部门B、个人金融业务部门C、风险管理部门D、内部审计部门参考答案：C49.商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，包括紧急变更在内的所有变更都应记入日志，（）。A、由信息科技部门审核签字B、由信息科技部门和业务部门共同审核签字C、由业务部门审核签字D、不需要再次审核参考答案：B50.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A、行业风险B、客户风险C、竞争对手风险D、技术风险参考答案：C51.下列关于风险的说法，正确的是（）。A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失参考答案：D52.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、风险转移B、风险定价C、制定应急预案D、限额管理参考答案：A53.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞口分析D、风险价值方法参考答案：B54.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A、0.8B、4C、1D、3.2参考答案：C55.商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A、控制活动B、风险计量C、内部监督D、信息与沟通参考答案：B56.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A、有效期限(M)B、违约风险暴露(EAD)C、违约概率(PD)D、违约损失率(LGD)参考答案：C57.商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前市场上的收益率曲线是正向的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。A、卖出期限较短的债券B、买入期限较长的债券C、买入期限较短的债券D、卖出期限较长的债券参考答案：B58.（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。A、风险计量B、风险控制C、风险分析D、风险监测参考答案：A59.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A、负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B、被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D、资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段参考答案：D60.可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是（）。A、法人信贷业务B、柜台业务C、个人信贷业务D、资金业务参考答案：D61.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5参考答案：A62.关于风险救助，下列说法错误的是（）。A、其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等B、是针对有问题的银行机构采取的救助性措施C、其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施D、其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化参考答案：C63.下列关于随机变量的期望和方差的说法中，错误的是（）。A、期望是随机变量的概率加权和B、随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度C、方差是随机变量取值偏离期望值的概率加权之和D、方差越大，随机变量取值的范围越小，其不确定性增加参考答案：D64.下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。A、某组合风险越小，其资本转换因子越高B、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C、设定组合限额步骤的第五步是根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险参考答案：D65.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本充足率水平和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本充足率水平和商业银行的风险管理水平参考答案：D66.巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A、员工管理B、效率与效益C、财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D、遵守法律及管理条例的情况参考答案：A67.下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A、对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、违约风险既可以针对个人，也可以针对企业参考答案：C68.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。A、60B、8C、6D、20参考答案：C69.（）指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。A、内部欺诈事件B、外部欺诈事件C、客户、产品和业务活动事件D、信息科技系统事件参考答案：A70.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，以下做法错误的是（）。A、评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度B、根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛C、将现行公司信贷业务流程快速植入中小企业信贷业务流程D、通过经济资本配置，控制中小企业信贷业务的规模参考答案：C71.电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A、不完善或有问题的内部程序B、人员因素C、系统缺陷D、外部事件参考答案：C72.关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。A、20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B、欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C、资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制的风险管理模式D、20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段参考答案：D73.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B、负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C、负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程D、负责确定本行可以承受的市场风险水平参考答案：C74.某商业银行持有1000万美元的资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则该商业银行的美元净敞口头寸为（）。A、300万美元B、700万美元C、1000万美元D、500万美元参考答案：D75.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A、0.75B、1.25C、1.15D、1.2参考答案：B76.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A、抵押给第三方的资产B、股票C、国债D、同业借款参考答案：C77.使用标准法计算股票风险的一般市场风险时，资本的计提比例为（）。A、0.05B、0.08C、0.125D、0.1参考答案：B78.下列关于风险说法正确的是（）A、操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B、市场风险由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C、与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取，在很大程度上由个案因素决定D、流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险参考答案：D79.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为（）。A、610B、1000C、90D、1130参考答案：B80.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。A、重大风险事项描述B、分类风险状况及变化原因分析C、发展趋势及风险因素分析D、已采取和拟采取的应对措施参考答案：B81.外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A、增加B、减少C、不确定D、不变参考答案：A82.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A、银行股本B、银行的实收资本C、上一年度的银行资本D、预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)参考答案：D83.对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A、合规管理部门B、风险管理部门C、内部控制部门D、监管部门参考答案：B84.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A、独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B、独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C、内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D、审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作参考答案：A85.风险迁徙类指标主要用于衡量商业银行（）的变化程度。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、信用风险参考答案：D86.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。A、建立完善的内部控制体系B、正确划分银行账簿与交易账簿C、制定合理的中长期经营战略D、正确划分表内业务和表外业务参考答案：B87.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。A、违反内部流程B、人员因素C、外部事件D、系统缺陷参考答案：C88.系统性风险对贷款组合信用风险的影响，主要通过（）反映出来。A、宏观经济因素的变动B、借款人的生产经营状况C、借款人所在行业状况D、借款人竞争能力状况参考答案：A89.某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，3种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A、0.1B、0.104C、0.095D、0.035参考答案：B90.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5．5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0．2、0．6、0．2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A、100％投资国债B、100％投资银行理财产品C、40％投资国债、60％投资银行理财产品D、60％投资国债、40％投资银行理财产品参考答案：B91.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A、改善公司治理B、推行全面风险管理理念C、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D、利用精确的数量模型进行量化参考答案：D92.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。A、1B、10C、20D、无法计算参考答案：B93.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A、流动性B、操作C、法律D、战略参考答案：A94.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A、50B、100C、150D、200参考答案：B95.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C、某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证参考答案：B96.假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为（）。(所得税税率为25％)A、0.05B、0.1C、0.105D、0.95参考答案：B97.下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A、存货周转率变大B、出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C、总资产中流动资产所占比例大幅上升D、公司业务性质的改变参考答案：B98.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A、董事会B、风险管理部门C、监事会D、风险管理委员会参考答案：A99.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A、基于内部评级体系的方法B、风险价值(VaR)方法C、历史模拟法D、基于外部评级体系的方法参考答案：A100.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A、违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B、违约风险随信用等级的下降而呈减速上升的趋势C、违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D、违约风险随信用等级的下降而呈减速下降的趋势参考答案：A101.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A、声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B、加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一C、声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践参考答案：B102.银行风险管理的流程是（）。A、风险控制—风险识别—风险监测—风险计量B、风险识别—风险控制—风险计量—风险监测C、风险监测—风险识别—风险控制—风险计量D、风险识别—风险计量—风险监测—风险控制参考答案：D103.国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，其中主要承保商业银行经理与高级职员操纵市场、洗钱、未对敏感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损失的风险的是（）。A、错误与遗漏保险B、未授权交易保险C、经理与高级职员责任险D、商业综合责任保险参考答案：C104.商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B、组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D、贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总参考答案：D105.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国：该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。A、泰国B、开曼群岛C、英国D、俄罗斯参考答案：A106.商业银行一般建立了分层次的流动性储备体系，其中二级流动性备付一般配置（）。A、国债B、库存现金C、超额备付金D、票据参考答案：A107.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师。下列关于外部审计目的的表述错误的是（）。A、评估从商业银行收到报告的精确性B、评价商业银行总体经营情况C、评价商业银行各项风险管理制度D、评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度参考答案：D108.下列不属于柜面业务环节的是（）。A、账户开立B、现金存取款C、柜员管理D、评级授信参考答案：D109.商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是（）。A、建立多层次的流动性屏障B、提高流动性管理的预见性C、通过金融市场控制风险D、提高负债的流动性参考答案：D110.以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础A、只有①B、只有②C、①和②D、①、②、③参考答案：C111.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。A、内部评级和外部评级B、客户评级和监管分析C、客户评级和债项评级D、分行评级和总行评级参考答案：C112.一般准备应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A、0.01B、0.02C、0.03D、0.05参考答案：A113.在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、ltman的Z计分模型B、RiskCalc模型C、reditMonitor模型D、死亡率模型参考答案：C114.在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、客户交易记录保存制度D、大额交易与可疑交易报告制度参考答案：D115.监事会是商业银行的（）。A、服务机构B、合作机构C、控制机构D、监督机构参考答案：D116.与单个金融机构风险或个体风险相比，以下不属于系统性金融风险特征的是（）。A、复杂性B、交叉传染性快，波及范围广C、突发性D、正外部性参考答案：D117.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A、19.8B、18C、16D、22.5参考答案：D118.（）是商业银行的决策机构。A、风险管理委员会B、董事会C、监事会D、高级管理层参考答案：B119.《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层参考答案：D120.下列属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。A、片面追求信贷市场份额B、个人信用体系不健全C、内控制度不健全D、风险防范意识不足参考答案：A121.国别风险预警和应急处置不包括（）。A、建立国别风险预警机构B、完善风险信息监控C、加强风险控制D、健全预警信息传递机制参考答案：C122.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失参考答案：D123.最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A、部分资产与某些负债在到期时间上不一致B、部分资产与某些负债在持有时间上不一致C、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短参考答案：C124.银行市场准入的主要目标不包括（）。A、保证注册银行具有良好的品质B、维护银行市场秩序C、提高银行防范风险的能力D、保护存款者的利益参考答案：C125.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A、行业因素B、项目因素C、地区因素D、宏观经济因素参考答案：B126.下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是（）。A、固定资本B、经济资本C、监管资本D、账面资本参考答案：D127.下列（）不属于我国商业银行面临的八大风险种类。A、信息风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险参考答案：A128.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A、风险管理措施B、员工利益C、连续营业方案D、资本实力参考答案：A129.从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A、内部报告和外部报告B、综合报告和专题报告C、一般报告和特殊报告D、管理报告和监督报告参考答案：A130.一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）。A、1300亿元B、1600亿元C、1800亿元D、1700亿元参考答案：B131.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A、0.005B、0.015C、0.025D、0.045参考答案：C132.（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。A、内部控制制度B、公司治理C、风险文化D、战略管理参考答案：C133.用于反映银行的现金头寸情况，也可以衡量银行的流动性和清偿能力的指标是（）。A、超额备付金率B、存贷比C、期限错配分析D、净稳定资金比例参考答案：A134.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于（）。A、0B、0.02C、-0.02D、-0.1参考答案：D135.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A、贷款重组B、限额管理C、贷款转让D、贷款审批参考答案：A136.下列选项中，不属于风险处置纠正内容的是（）。A、风险救助B、风险防范C、市场退出D、风险纠正参考答案：B137.银行对于次级类贷款按季计提专项准备，计提比例为（）。A、0.5B、0.15C、0.02D、0.25参考答案：D138.如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。A、正B、负C、零D、不确定参考答案：B139.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A、0.5B、0.8C、1D、1.5参考答案：C140.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产C、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产D、违约风险暴露只针对银行的表外资产参考答案：A141.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。A、0.3667B、0.8667C、0.7167D、0.4231参考答案：C142.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A、风险识别B、风险监测C、风险控制D、风险加总参考答案：D143.贾先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，贾先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A、内部流程执行失败B、外部欺诈C、内部欺诈D、信息科技系统事件参考答案：A144.法律成本是指（）。A、由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B、由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D、因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等参考答案：D145.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（）。A、离散型随机变量和间隔型随机变量B、离散型随机变量和连续型随机变量C、集中型随机变量和连续型随机变量D、集中型随机变量和间隔型随机变量参考答案：B146.下列各项属于风险转移措施的是（）。A、购买保险B、银团贷款C、针对不同客户贷款D、针对不同客户收取不同利率参考答案：A147.某商业银行通过操作风险与控制自我评估，发现网点A的效益不高、周边治安不佳、风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并。这种管理方式属于（）。A、规避风险B、降低风险C、转移风险D、承受风险参考答案：A148.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A、波动收益率曲线B、反向收益率曲线C、正向收益率曲线D、水平收益率典线参考答案：B149.金融机构应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力评级，至少包括（）。A、保守型、平衡型、进取型B、保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型C、风险规避型、风险中立型、风险追求型D、风险规避型、稳健型、风险中立型、成长型、风险追求型参考答案：B150.根据（）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿参考答案：A151.以下（）不属于违约概率模型。A、RiskCalc模型B、CreditMonitor模型C、Logit模型D、风险中性定价模型参考答案：C152.资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。A、半B、1C、2D、3参考答案：B153.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A、净头寸B、总头寸C、交易D、头寸参考答案：A154.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A、期权风险B、重新定价风险C、收益率曲线风险D、基准风险参考答案：B155.商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A、100B、200C、300D、350参考答案：D156.商业银行应当对交易账簿头寸按市值（）至少重估一次价值。A、每日B、每周C、每月D、每季度参考答案：A157.2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A、0.105B、0.115C、0.125D、0.135参考答案：A158.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险参考答案：A159.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。A、在103价位建立美元期货的多头头寸B、在103价位建立美元期货的空头头寸C、在100价位建立美元期货的多头头寸D、在100价位建立美元期货的空头头寸参考答案：B160.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿参考答案：A161.前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A、整体风险报告B、具体的头寸报告C、最佳避险报告D、以上均不是参考答案：B162.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是（）。A、买入期限较长的金融产品B、卖出期限较短的金融产品C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D、买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品参考答案：C163.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行计量操作风险的方法不包括（）。A、基本指标法B、高级计量法C、内部评级法D、标准法参考答案：C164.与单个金融机构风险或个体风险相比，以下不属于系统性金融风险特征的是（）。A、复杂性B、交叉传染性快，波及范围广C、突发性D、正外部性参考答案：D165.下列不属于留置担保范围的是（）。A、抵押费用B、损害赔偿金C、违约金D、主债权及利息参考答案：A166.建立资管业务的合规交易团队，开展嵌入交易流程的合规交易审查，对逐笔投资交易的合规性进行事中审查，属于（）。A、事前管理B、事中控制C、事后监测D、事前监测参考答案：B167.下列关于久期描述错误的是（）。A、久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理B、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反C、资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越低D、久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标参考答案：C168.下列不属于资金业务的是（）。A、资金拆借B、债券买卖C、外汇买卖D、个人生产经营贷款参考答案：D169.商业银行（）的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲参考答案：B170.下列关于定金的说法中，错误的是（）。A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D、商业银行大都采用留置与定金作为担保方式参考答案：D171.商业银行一般建立了分层次的流动性储备体系，其中二级流动性备付一般配置（）。A、国债B、库存现金C、超额备付金D、票据参考答案：A172.下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A、不相容职务分离是内部控制的基本手段之一B、双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C、不相容职务分离意味着后台管理人员不能同时负责前台营销和中台审批D、不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性参考答案：B173.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。A、子公司的经营状况B、集团内关联交易C、高层人事安排D、资本来源参考答案：B174.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A、存贷款业务归入银行账簿B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C、交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D、银行账簿中的项目通常按市场价格计价参考答案：D175.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A、250B、50C、300D、350参考答案：C176.A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为（）。A、0.15B、0.25C、0.5D、1参考答案：B177.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A、风险管理措施B、员工利益C、连续营业方案D、资本实力参考答案：A178.过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A、多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B、该企业集团投资房地产已经造成损失C、该企业集团的短期偿债能力较弱D、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强参考答案：C179.下列不属于风险管理“三道防线”的是（）。A、业务条线部门B、风险管理部门和合规部门C、内部审计D、后台管理部门参考答案：D180.商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为3000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为4%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.0%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为（）万元。A、154B、154.3C、150D、150.3参考答案：B181.声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A、相互排斥、互不共存B、相互独立、互不影响C、交叉存在、互相作用D、没有关系参考答案：C182.下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是（）。A、二级资本工具及其溢价B、超额贷款损失准备可计入部分C、少数股东资本可计入部分D、公开储备参考答案：D183.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5参考答案：A184.下列关于国别限额说法不正确的一项是（）。A、国别限额类型有敞口限额和经济资本限额B、国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定C、国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越高D、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额参考答案：C185.下列不属于流动性风险内生因素的是（）。A、汇率结构B、分布结构C、资产负债期限结构D、币种结构参考答案：A186.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。A、敏感度B、风险价值C、头寸D、止损参考答案：B187.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A、银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B、风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C、要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D、风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联参考答案：D188.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A、个人耐用消费品贷款B、个人生产经营贷款C、个人住房按揭贷款D、个人质押贷款参考答案：C189.操作风险损失数据的收集核心环节不包括（）。A、损失事件处置B、损失事件识别C、损失事件填报D、损失金额确定参考答案：A190.从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A、资产流动性B、负债流动性C、表外流动性D、权益流动性参考答案：D191.商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对性地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管理的（）。A、有效性原则B、全面性原则C、适应性原则D、统筹性原则参考答案：D192.在商业银行业务外包管理活动中，（）负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A、股东大会B、董事会C、高级管理层D、外包管理团队参考答案：D193.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A、保持与媒体的良好接触是声誉危机管理的主要内容B、危机管理应当采用“化敌为友”的对抗策略C、对声誉危机的管理不需要模拟训练和演习D、危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值参考答案：B194.A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为（）。A、2100B、1250C、850D、400参考答案：D195.某商业银行通过操作风险与控制自我评估，发现网点A的效益不高、周边治安不佳、风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并。这种管理方式属于（）。A、规避风险B、降低风险C、转移风险D、承受风险参考答案：A196.对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A、更好地发现不良贷款价格B、提高商业银行资产质量C、实现不良贷款本息的全部回收D、拓宽商业银行处置不良贷款的渠道参考答案：C197.（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制参考答案：C198.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A、整体风险报告B、头寸报告C、最佳避险报告D、以上均不是参考答案：C199.商业银行核心竞争力的体现是（）。A、吸存放贷能力B、支付中介作用C、货币创造能力D、风险管理水平能力参考答案：D200.商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括（）。A、审慎评估法律和管制风险B、确保客户信息的安全C、选择资金较多的境外服务提供商D、选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定参考答案：C201.下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（）。A、风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B、风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C、商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D、风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式参考答案：B202.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A、0.1B、0.15C、0.25D、0.3参考答案：C203.客户风险的基本面指标不包括（）。A、品质类指标B、技术类指标C、实力类指标D、环境类指标参考答案：B204.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A、关注类贷款B、次级类贷款C、可疑类贷款D、损失类贷款参考答案：C205.行为风险的定义把（）放在了核心位置，体现了（）的风险理念。A、消费者利益；以客户为核心B、消费者利益；以金融机构为核心C、金融机构利益；以金融机构为核心D、金融机构利益；以客户为核心参考答案：A206.能够综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其中包括全行汇率风险分析、银行账簿利率风险分析等内容。则该报告属于（）。A、市场风险计量管理报告B、市场风险专题报告C、重大市场风险报告D、市场风险监测分析报告参考答案：A207.根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、基本指标法B、内部模型法C、高级计量法D、内部评级法参考答案：B208.测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。A、流动性比例B、流动性覆盖率C、优质流动性资产分析D、存贷比参考答案：D209.下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A、相互独立、互不影响B、相互排斥、互不共存C、交叉存在、互相作用D、没有关系参考答案：C210.客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面（）。A、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率B、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率参考答案：B211.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。A、0.1111B、0.1122C、0.1211D、0.1222参考答案：D212.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A、中国证券监督管理委员会B、中国银行业监督管理委员会C、国务院D、反洗钱监测分析中心参考答案：D213.商业银行的资本应急预案不包括的内容是（）。A、紧急筹资成本分析和可行性分析B、限制资本占用程度高的业务发展C、采用风险缓释措施D、突破风险承受能力参考答案：D214.通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。A、前台业务部门B、中台业务部门C、后台业务部门D、风险管理部门参考答案：D215.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A、9B、1.5C、60D、8.5参考答案：D216.根据报告的使用者不同，风险报告可分为（）。A、内部报告和综合报告B、内部报告和外部报告C、综合报告和专题报告D、综合报告和外部报告参考答案：B217.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A、股东B、专家C、最大多数员工D、各职能部门参考答案：C218.下列关于商业银行内部评级验证的表述，最恰当的是（）。A、各家银行所采用的验证方法应当统一B、验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C、验证主要由监管当局负责D、验证应随着风险管理手段的改进而调整参考答案：D219.有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A、长期战略B、短期策略C、风险管理措施D、可利用资源紧参考答案：B220.关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能B、风险管理可以改变商业银行的经营模式C、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力参考答案：C221.气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险，气候风险具有的特征不包括（）。A、高度确定性B、更长的时间跨度和长期影响C、非线性D、全局性和系统性参考答案：A222.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A、潜在借款人的风险水平下降B、所有企业的违约风险有一定程度的提高C、所有企业的履约程度有一定程度的提高D、借款人承受较低的风险参考答案：B223.关于公司风险暴露分类，下列说法正确的是（）。A、中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B、对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C、对于专业贷款，债务人具有实质性资产或业务，有独立偿还债务的能力D、对于专业贷款，合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入没有控制权参考答案：B224.在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、reditMonitor模型D、CreditRisk+模型参考答案：C225.（）是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A、资产流动性风险B、融资流动性风险C、市场流动性风险D、贷款流动性风险参考答案：B226.某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。A、8B、16C、24D、32参考答案：D227.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A、监控和评价风险管理系统运行的效果B、评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C、内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D、帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进参考答案：C228.商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A、流动比率B、利息保障倍数C、有形净值债务率D、资产负债比率参考答案：A229.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、操作风险参考答案：C230.战略风险属于一种（）。A、短期的显性风险B、短期的潜在风险C、长期的显性风险D、长期的潜在风险参考答案：D231.如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A、5年B、4.5年C、4.3年D、4年参考答案：C232.某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为（）A、0.025B、0.02C、0.0294D、0.0333参考答案：C233.王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A、0.2B、0.3C、0.45D、0.5参考答案：B234.利用（），可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。A、经济资本配置B、以风险为导向的战略规划C、风险收益率D、风险规模比率参考答案：A235.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A、增加14．22亿元B、增加14．63亿元C、减少14．22亿元D、减少14．63亿元参考答案：C236.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C、正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息参考答案：C237.下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A、一些关键流程和核心业务不应外包出去B、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险参考答案：C238.《银行业监督管理法》明确我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益参考答案：C239.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是（）。A、重大风险事项描述B、风险应对策略及具体措施C、发展趋势及风险因素分析D、已采取和拟采取的应对措施参考答案：B240.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C、预期损失是信用风险损失分布的数学期望D、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积参考答案：A241.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指（）。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国别风险参考答案：C242.良好的风险报告路径应采取（）。A、横向传送B、纵向报送C、直线传送D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构参考答案：D243.（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A、流动性比率B、存贷比C、流动性覆盖率D、净稳定资金比例(NSFR)参考答案：D244.以下不是集团授信限额管理“三步走”的是（）。A、根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B、按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D、使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度参考答案：D245.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于（）风险。A、人员因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件参考答案：C246.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款，属于损失类贷款D、次级、可疑和损失三类合称为不良贷款参考答案：A247.某商业银行选取过去300天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来300个交易日内,预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A、2B、3.5C、3D、2.5参考答案：C248.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A、风险纠正B、风险防范C、市场退出D、风险救助参考答案：B249.杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。A、缩小，下降B、缩小，上升C、扩大，下降D、扩大，上升参考答案：C250.对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。A、应收账款B、现金C、存款D、贷款参考答案：D251.假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为（）。A、150B、310C、40D、260参考答案：B252.根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A、0.08B、0.115C、0.11D、0.105参考答案：B253.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。A、董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B、高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作参考答案：C254.关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法正确的是（）。A、信用保护购买者没有必要通知信用保护提供方信用事件的发生B、除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C、在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付导致信用衍生工具终止D、允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失参考答案：D255.假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A、购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B、发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C、购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D、资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益参考答案：B256.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。A、风险管理理念B、风险管理人员C、风险管理哲学D、风险管理价值观参考答案：B257.某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徙率为（）A、0.125B、0.113C、0.1714D、0.15参考答案：C258.银行监管的重要补充是指（）。A、信息披露B、资本监管C、外部审计D、市场准入参考答案：C259.下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A、资产质量恶化B、银行评级下调C、银行股票价格大幅上涨D、资产规模急剧扩张参考答案：C260.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A、风险对冲B、风险规避C、风险分散D、风险转移参考答案：B261.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A、日B、月C、周D、年参考答案：A262.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A、风险转移B、风险补偿C、风险分散D、风险规避参考答案：A263.授权审批控制中，（）指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。A、一般授权B、特殊授权C、常规授权D、个别授权参考答案