（风险管理）(上)风险管理真题

（风险管理）(上)风险管理真题D．DC．D．D．D．A．1000D．B．D．C．106520003000l5001500200020005(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、C．DD．D．D．D．300A．700D．500万美元D．D．B．A．B．Logit／ProbitTABABA、B资产A、B都做利率互换E．B．lC．x=ux=uD．u=0，σ=1E．若固定u，σ大时，曲线瘦而高11E．E．E．E．E．E．E．蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。共l5分)100RAPN5Cs5PsCAMELsD4D。信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大A、B、C，D9．[B10．[D。商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业D🖂分散型风险管理部门的正11．[B。从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”15．[c🖂控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独🖂．[解析]答案为20．[B解析]答案为3000=323．[D2425．[c．[解析]答案为27．[D替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。29．[B。“5C”30．[A31．[解析]答案为c。由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务大或者小(变化一致)的个数，Nd845．[D46c。美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在47．[D资本评估系统情况；④机构运营绩效和管理人员履职情况等。c49．[解析]答案为B。表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业50．[C。货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确54．[D前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，8权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，D1000-700=300(万美元)。57．[C。A、B、D80．[A。在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的B、C、D；AAA-以上国家或地区政府发行的债券属于高质量81．[D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融B、c、D84．[B。利率互换是指两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本85．[c．[解析]答案为87．[A。声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫90．[D100％1．[ACDE。商业银行风险管理部门的职责包括：①监控各类金融产品和所有业3．[AC。商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾：①流动性目标要求降低C、D、E6CD。关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，A、B9．[ABDE10．[ABCDE。信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连A、B、C、E13．[BCD。商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包(如网络中心)；②B、D16BDE。操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四17．[ABCDE。根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透19．[BCDE20．[ABE。商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑21t[AB23．[ABCDC、D25．[ABCDE27．[BCD。巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至28．[ABCDE31．[BCD质量属于商业银行内部指标；C34．[BCD。核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援／替代人员、相关信匮乏；E35．[ACD。基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入BCDE37．[ABCDE。有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉38．[ACE。蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理39．[ABCDE。银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、A、C、D、E选项正确；B3B。国际商业银行用来考量商