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文档简介
操作风险评估的未遂风险评估事件管理操作风险评估的未遂风险评估事件管理操作风险评估的未遂风险评估事件管理操作风险的未遂风险事件管理引言在过去几十年时间里,无论是金融业还是监管机构都倾注了大量的资源来管理市场和信用风险。模型已经被制定了-通过评估监督审查者对资本的要求和监督审查过程制定的以透明的规则为基础的各种风险类型和市场纪律来以防止经融危机.这些原则构成了巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔委员会)于2001年1月发出的“新巴塞尔资本协定”的三个支柱.银行界的归管发起了一项仍在进行的辩论.这是不足为奇的.这项辩论是关于这个模型是否应该存在的问题,如果是的话,具体哪些支柱应该涵盖哪些风险.对性能不同的风险措施的严格审查,主要是风险值,我们向丹尼尔森(2000年)咨询信息。除开这次辩论,定量而言,日益复杂的市场和信用风险度量允许银行减轻他们所需的资本分配。只有最近,注意力已经由风险管理业务转向操作风险业务。人们都已经认识到经营风险对银行的业务有破坏性的影响。著名的案件是-由于无赖交易,霸菱破产和盟军爱尔兰银行的损失7000美元;由于超过13年的欺诈性销售行为和9月11日的恐怖袭击,保德信保险花20亿美元解决集体诉讼。在回应时,他们在咨询文件“新巴塞尔资金协定”(2001)里指出,监管机构包括经营风险的管理.在三大支柱的指引下,这个协定制定了指导方针。在审查来自市场参与者和学术机构的250多个文件后,在2002年7月10日的会议上,巴塞尔委员会修订了他们对操作风险管理的立场。巴塞尔委员会重申其对资本要求(第一支柱1)经营风险的立场。不过,它承认先进的测量方法的重要性-在他们的内部业务经营风险评估的基础之上,银行将被允许确定资本要求.这个评估取决于巴塞尔委员会(见工作文件,就规管治疗的操作风险,2001年9月)所定的定性和定量的标准.在本文中,我们首先审查了银行界中风险管理过程和操作风险的不同步骤。在第二部分中中,我们讨论了操作风险的定义,第3部分侧重于的操作风险的定量和定性测量方法.第4部分审查了关于操作风险方面的几个风险管理方法。在所有这些章节,我们着眼于伴随着操作风险而出现的特别的困难.同时我们也论证了这些步骤不能片面的就被当作是市场或信贷风险管理过程的障碍。在第5部分中,然后,我们提出了“险兆事件”的风险管理概念,它是用在化学,卫生和航空行业,而不仅仅把重点放在资本要求.我们建议的“未遂风险事件”被用来作为一个先进的管理办法.它是以一个动态的和综合的方式进行内部评估和业务操作风险管理。因此,巴塞尔委员会提出:它包含了所有的先进的测量方法。第6部分是结论。2定义经营风险为了促进大企业风险管理的决策过程,我们把这些机构所面临的整体风险细分为不同的风险类别。这些类别的定义是通过不同的原因和/或效果来的。在银行界,市场风险被定义为资本市场所固有的系统性风险,即它不会通过交易的金融合约而改变.由于是对手不履行合同里的责任,所以信用风险是指损失承受风险。关于操作风险,银行界还没有一致的定义。首先,大多定义是基于一种排斥原则,如除了市场和信用风险外“每一种类型的无数风险”或全部风险。目前操作风险的定义是由巴塞尔银行监管委员在“新塞尔资本协定(2001)”里所提出的.“损失风险是由内部程序,人民,制度的不足或失败和外部事件造成的”操作风险显然是基于该原因。虽然这相当普遍,但是这些定义将使得在风险管理过程中很难对接下来的步骤作出适当的评估,例如,风险度量和适当的管理方法的选择。我们认为,给操作风险下定义有双重的困难。首先,与市场和信用风险相比较,经营风险大多是千变万化的.其中前者有一个更大的系统组成部分,将难以牵制业界广泛接受定义。第二,定义有点自相矛盾的是,它既需要既要依据又需要最先发起操作风险议论的几个主要事件的摘要.作为对操作风险的特质的回应,我们从内部给它下定义以及对其管理进行分类似乎是非常合理的。在过去几年里,在与它们具体的承受风险有关原因和结果的基础上,银行实际上已经开始从内部给它下定义.一个可能的分类可以有以下的结构:操作风险,由于交易失败和不诚实的交易形成的物质风险,由于资产损失或毁坏形成的,例如,建筑物和电脑犯罪的风险,由于内部和外部欺诈-法律/责任风险,雇佣问题,工作场所安全以及监管环境的变化而形成的国家风险,由于政治制度的严重变化而形成的.从重大事件中提取要点-这种方式可能涉及银行轻微事故和意见的内部报告,这将使得人们更好地了解潜在的风险结构,从而改善现有业务操作风险的定义。显然,当银行通过新的事件了解更多的详情,特别是其风险业务中的承受风险,这样的分类将有改变。因此,我们建议实施一项内部定义的过程,这个过程可以根据新的事件或意见对定义进行动态调整,而非基于行业影响的事件例如那些市场和信用风险的固定化的定义。在下一个部分中,我们讨论评估业务操作风险方面的定量和定性的测量方法。我们调查了目前的方法适用于操作风险的局限性,并建议潜在的未来的方向。3衡量操作风险大致而言,风险衡量的精确性关键在于风险模式的合理性和数据的可用性。合理的风险模式要求我们完整彻底的理解经常出现的形式。这些形式是在深思熟虑的基础上强调风险。因而,这些风险模式的合理性与数据的有用性还有事情的发生存在本质的联系。这些事件不仅能帮助我们更好的理解内在的风险结构,而且还能够为数据模式的测试奠定基础。此外,风险模式的精确性还依靠对结果的衡量,因此合理的定义和对结果的理解是同时并存的。市场上存在一批大量的公共的有用的数据。这些数据是以市场风险的结果为基础的并且可以用数量来衡量某一时期经融市场上的交易的利润和损失。因此,复杂的数据分析方法从分散性的因素中推断出精确的估计是有可能的,例如在内部交易基础上对不稳定商情的估计,在80年代,自银行意识到信用风险潜在的副作用,就大大改善了对它的评估和管理。在规章似的资本要求的基础上,产生了各种各样估计信用风险的模式和技巧。它们将被用来阻止主要的经融危机(参见Caouetteetal.,1998,foranoverview).因为高度频繁的信用风险事件,这些模式的合理性要依靠大量的数据基础。Herring(1999)以批判的态度重审了这些模式在处理低频率事件时的精确性和它对经融稳定的潜在影响。但是,操作风险包含了不同频率的事件和各种事件和事故的可能形式。作为决定数据分析可用性的第一步,在经验和专家的意见的基础上,把这些性质轻微的小事件归为一个频率-严格的模型(见下面的表1)似乎是合理的。这里插入表1这个模型对优化事件提供了一个额外的指导。风险管理者高度重视高频率和高风险的事件,而相对的减弱对低频率和低风险事件的关注。在著名的不诚实交易后(例如霸菱和盟军爱尔兰银行),尤其是在911袭击事件后,许多大企业,政府组织和科研机构都在重点议论放怎么样去经营低频率,高风险事件,同时对高风险,低频率的事件的关注就相对的较少。但是,在我们看来,通过聚焦高频率,低影响的事件,我们将提高对低频率,高影响事件的理解,因为这些高频率的小事件可以为预示小频率的大事件做贡献。我们在这,在一个安全的领域草拟了关于未遂风险事件管理的研究并且提供了系统的管理工具。这些将会在第5部分被陈述。接下来,我们要更详细的讨论高频率,低风险事件和低频率,高风险事件。我们将给出有关风险经营的例子,,介绍定量和定性的方法,并且讨论关于风险衡量的困难。基于这个目的,我们认为一个一致的操作风险定义是合理的。这个定义是以可以被收集的数据和可以被指导的模拟操作和未来的一些情况为基础的。Region2:低频率-高风险低频率-高风险包括许多著名的事件,毫无疑问的,这些事件不仅对有影响力的银行的操作有重要的影响而且还关系到他们存在意识的产生。不幸的是,这些事件的低频率意味着非常少的数据论据。因此,对这些可能性和损失分布的估计仅仅产生极度不可靠的结果。仅仅以这些数据的结果为基础,风险管理决定可能会产成与运用分析一样的灾难性的结果。增加内部数据库的数量似乎是合理的,因此,数据的可靠性要考虑到外部的数据基础。事实上,为了集中关于银行的内部资金分配信息和他们所有的经营损失经验,巴塞尔银行监管委员在2001年曾经开展过一个“操作风险数据收集活动”。但是,操作风险的数据是高度隐秘的,因此它们的可靠性是值得怀疑的,尤其是关于低频率,高风险的事件。人们精细设计的对未来事情的分析是以专家的意见和以前的事件分析为基础的,它是一个获得关于真实的因素和经营损失的程度的知识是一个较好的方法。然而,当涉及到决定合适的风险管理方法时,对这些事件的主观的风险意识起着一个非常重要的作用。低风险高影响事件并不是仅仅对对银行界而言。其他的领域,比如航空,医疗和化学生产领域都面临着相同的问题。在这些领域,风险可能引起潜在的灾难性的事件。这些风险的管理都是通过聚焦高频率,低影响事件。尤其重要的是,在过去的几十年里,为了减少事故的发生率,航空和CPI行业都把重点放在被归类为‘险兆事件“的事件上。最近,人们对扩张其它领域的兴趣不断在增长,例如,医疗和信息科技。但是银行部门还没有实施这个管理实践。例如,当一个普通的交易失败了并且引起了一个小的损失,人们就会探求失败的原因并且对这种情况进行修正,这样的话就不会产生重要的交易失败。在下一章,我们引进这个概念,并将其纳入管理体系,并且靠着眼于规模较小的事件来减少可能性低频率高事件的影响。第3区:高频低严重性业务损失的事件的例子频频发生并且引起相对较小的损失,包括交易失败,信用卡欺诈,或会计违规行为。高频率的事件的优势是有可能建立大型数据库,从而可以对统计分析提供准确依据。适当的统计分析将包括估计程序,模拟,及回归分析。历史数据,如果基于一个与业务损失相关的结果的彻底的定义,可以用来估计损失分布,即一定的时间内这种事件概率和随后的损失。参数拟合损失分布便可以充当投入的因素,以便作进一步的模拟。此外,回归分析可用于确定潜在的危险引起的因素,例如频率的交易或员工流动率。风险经理关注的是上述定性的模型其实是不准确的或不稳定的,同时这样低风险的事件其实高是风险的事件。考虑到这一点的可能性,极值理论以这样的方式被应用-损失分布的尾部是分别由发尾分布装上的,如帕累托,威布尔,或gumbel分布,而经验分布是用来为降低部分的损失分布。为了简明概述极值理论,我们是指专embrechts等人(1997年)的专题研究和其中的参考文献。但是,这种做法的一个重大的缺点是取决于整体损失分布的风险的措施(如风险价值)对所选择的来自固定的发尾分布(见图2下文)阈值水平分隔的实证是非常敏感.一直都没有一个概念是鉴于阈值水平最优条款下定义.Diebold等人(2000年)审慎检讨极值理论对风险管理的适用性。这里插入图2在我们把引进的未遂风险事件的概念作为一种工具来管理银行部门的操作操作风险之前,首先把我们的注意力转到传统方法上。4管理操作风险风险管理者通常有一大套的实用的管理方法,其中选定最佳组合应以最大限度的商业价值为目的。这些方法包括减少损失,保险业内部和外部的公司或对冲。接下来,我们讨论这些管理做法在操作风险方面的潜力。.业务损失预防的目的是减少导致业务损失事件的频率和/或严重性。这些活动包括内部审计,处罚,奖励,或重复的过程,而且它们似乎适用于处理欺诈,犯罪,管理信息系统的定价,或系统故障。.通过防止业务的损失,资本分配提供了一种自我保险方法。足够的资本额分配不仅依赖于方法的有效性-损失分布和资金数量之间的影射,而且还依赖于基础的数据分析。因此,这方面的风险管理方法似乎只适用于的高频率事件的环境中,如交易失败,信用卡欺诈,或会计违规行为。由于大部分由操作风险引起的损失是银行特有,因此这和跨越不同的银行是没有关联的.通过这个领域,保险公司提供了一个很好的手段来汇集和多样化的这些风险.事实上,在操作风险基础上的保险产品已有数十年来,如为董事及高级职员责任或专业弥偿的单危亡的覆盖范围。只是在最近,如未经授权的交易或计算机犯罪事件已被纳入多危亡的政策,例如作为菲奥里产品(金融机构经营风险保险)推出的AON和瑞士再保险公司。然而,无论前事先和事后的道德风险问题,都可能会引起高保费和重新谈判的成本。如果保险用的合适的话,不仅是业务风险管理可能会有更多的疏忽,而且测量的实际损失的困难可能会导致偏见的报告(事后)。对冲提供了另一个减少风险的渠道。通过对冲降低整体风险,一个工具的存在(如衍生金融工具)是关键的,其价值在一定程度上取决于对一个公司的基础的承受奉献.这种想法不仅导致对现有的对冲的搜索机会,而且也导致了作为回应日益关注的一定的风险类型后果的新的工具的创新。尤其是在90年代的重大自然灾害后-安德鲁飓风和阪神大地震-这样的风险证券以交易所交易和场外交易的金融工具的形式出现。这些合约的例子包括场外交易衍生工具的灾难性的期货及期权,它们在芝加哥贸易局和灾难的债券交易所被交易.随着这种情况的发展,曾有人建议创造金融工具以处理业务操作风险。然而,经验与证券化巨灾风险已表明,如果这些工具的设计仅仅是为了克服由道德风险,基础风险和非透明的估价机制引起的问题,那么这样一个市场,只能成功。这些问题在经营风险的环境中似乎很明显,因为大部分业务的损失都是由银行具体的,内部的事件导致。然而,对上面所提到的问题来说,市场税的衍生工具代表了一个例外.因此,预防和减少风险似乎是经营风险的最适当的管理设备.实施这种内部管理机制具有极其强大的力量,尤其是在潜在的风险模式尚未被彻底了解,健全的风险模型尚未被开发和大型数据库尚未被兴建的时代。规管操作风险在回应如上所述的有关风险管理方法问题时,银行界呼吁监管机构解决业务运作风险。因此,监管机构对涉及的风险资格的资本要求方法订定了一个框架(见“新资本协定”,2001年)不过,特质的操作风险不仅使防止系统性危机的监管目标的出发点受到质疑,而且也造成任何量化的框架-忽视在上述部分中提到的一些含糊的风险措施的困难。作为依赖于这些量化方法有效性将要被分配的资本,任何外部的资本的决心都未能在解决不同的银行的具体的风险的原因和/或影响方面取得成功。与此相反,监管资本要求可能对提供一定的回报的风险投资行为有负面影响,从而引起投资者的额外的经营损失业务损失。最后,目前并没有证据显示资金的分配可能避免由于无赖交易或其他业务的风险事件引起的重大破产。建议基于上述讨论,执行一个管理制度似乎是最适当的.这个管理制度由内部定义操作风险,发展的定量和定性的框架内评经营风险,并且确定针对特定银行最有效的混合损失预防工具。从我们的讨论中,我们可以发现这些步骤是内在的并且彼此恶意的连接在一起。此外,这种关系会因为数据的可用性,数据方法的准确性,随着时间的推移,风险管理方法的创新性和银行的运作的环境并且随时间的推移动态的变化.为了更好的了解业务的风险及其影响,我们不能仅仅在一个固定的时间框架里分别的侧重于那些风险管理的步骤。,同时解决这些步骤的方法之一就是是要扎实的,不断的研究那些小的并且经常发生的事故。5.未遂风险事件-一个减少风险的工具引言我们把未遂风险事件看成弱信号,其中一些包含了一个严重的不利影响的固有的标志。在检讨过程性行业的事件中,我们发现每重大事故之前都已经有大量的影响有限的事件和更大规模却没有损害性的事件存在。类似地,银行界主要业务的损失之前都有一些异常但并不一定造成任何损失的事件发生。与此相反,那些前体有时出现极端的利润,例如霸菱案件。事件的这种结构在过程行业中是被普遍接受并且代表了安全金字塔文)。未遂风险事件代表金字塔的较低部分。插入图3在这里,尽管他们的影响有限,未遂风险事件提供了潜在的主要不利条件和业务阻碍的监督。因此,我们要及时解决未遂风险事件和妥善组织发展迅速的的重大问题(见琼斯等人,1999年)。重要的是我们要注意到尽管调查显示几乎所有的重大事件都有的轻微或没有后果事件的前兆,但并不是所有的轻微事故都有可能造成重大事故。不同的作者以各种方式定义未遂风险事件(见barach和Small,2000年,和菲米斯特等人,2001年)。虽然有些定义是把重点和基础放在潜在的消极后果的程度上,例如:"未遂风险事件是一个不受欢迎的事件或有序成的但潜在的可能造成严重损害的事件."我们宁可更广泛的定义未遂风险事件,不仅把重点放在它的消极方面,而且也要重视它对系统运作的积极的贡献.基于金融机构管理操作风险的目的,因此,我们提出以下定义:"未遂风险事件"是一个事件,一些有顺序的事件,或一种不寻常的观察力,并且它拥有减少不安风险的潜力,其中这些风险当中的有些最终可能造成严重损害.我们的定义包含三个重要特点:它把未遂风险事件作为改善的机会,这是鼓励雇员报告而非藏身之的正面经验.它包括所有业务操作的干扰,其中一些有可能造成严重损害,而其他人的引起不便,主要是造成效率低下。它不仅可以捕捉的事件,而且观察力还很强.我们相信,通过广泛和积极的利用"未遂风险事件",我们可以提高捕捉主要操作风险的暗示和关键前兆的机会以及找出系统的低效率制度并且可以更轻松的解决它。在一个作业系包括持续改进的原则的机构,后者也可以有一个很大大的薪酬。操作风险管理的过程沿着未遂风险事件制度的路线,菲米斯特等人(2001)已经让化工过程工业得到了发展,我们为金融机构提出以下八步“操作风险管理(ORM的ORM)的过程:1.识别(认知)未遂风险事件。2.披露(报告)所确定的信息/事件。3.为今后的行动优化和分类资料。4.以适当的渠道分配适当程度的信息。5.分析问题的根源。6.找出解决(补救行动)。7.为了他们的知识,向实施者和(可选的)一般的资料传播给一个更大的集团的行动。8.月的决议(总结)-所有打开的行动和完成的报告。第1步:鉴定第一步,任何未遂风险事件制度的第一步是认知一个未遂风险事件。在一个操作风险因素是没有明确界定金融机构设置,这是特别具有挑战性的。广泛的定义是,未遂风险事件较早前补偿含糊不清的操作风险,这使得未遂风险事件自然合适识别大多数操作风险-如果不是所有业务的风险问题。在实践中,这将有助于提供的例子和准则以改善意识。同时,我们建议迄今为止所获得的经验的基础上定期地重新定义寻找改进的机会.对未遂风险事件概念建立文化敏感,这对成功实施未遂风险事件系统并花时间和精力去发展它是至关重要的。奖励观察入微人民和宣传所指出的问题,以及所采取的行动来解决这些问题,这些都可以鼓励帮助鉴定现有的和潜在的问题.第2步:披露报告应做的简单,这样才能鼓励大家观察或经验问题并且不用花费很多时间和精力就可以制作一份报告。这对尽可能的捕捉未遂风险事件是很重要的,即使不是他们的全部,但是也会有相同的重要性。承认和认可可以鼓舞报告。有一个重要点我们要注意到,确定未遂风险事件的人和报告的人并不都必须相同。例如,如果有人向她/他的上司抱怨麻烦的情况,主管可能解决此人的问题或让其它人注意,也可以把它作为一个未遂风险事件报告。第3步:确定优先顺序和分类这对建立一个有效的未遂风险事件制度来说非常关键的一步,因为这一步决定,在众多的未遂风险事件的报告中,哪些将需要以及以何种程度得到经融机构有限资源的注意.这一步不仅要决定一个未遂风险事件的属性以及也要决定对它进一步关注(分析,估计)的程度.因此,确定优先次序的过程中要清楚界定,从一开始要不断的修订,包括从一个持续不断的流报告和分析吸取的经验教训。因为它的批判性是在整个过程中.在下一节中我们将会研究优先次序在一个金融组织中如何工作.第4步:分布一旦未遂风险事件的资料报道进入NM系统,它需要被指向可以采取行动的人.鉴定这些人很大程度上依赖于每个机构发展的设计优先/分类性(P/C)模型(见附录)。由于在金融机构操作风险范围没有明确界定,我们建议每个机构在每个分布点从一个中央结算以及可以把信息送达给正确的部门并且引起他们的注意的人开始.随着NM实践的发展,NM未遂风险事件的自然分类和适当的后续行动渠道将会出现,这将有助于为这一步建立一个标准程序.第5步:因果分析一旦在一个给予优先全的报道者的基础上被报道,相关事项(如IT支持)的主管或一个专家小组应查明问题原因并用行动来消除这样或类似事件的再次发生。显然优先考虑某一特定NM在这些后续活动中起着非常重要的作用。如果被报道的事件被标为“高度优先”,它可能需要一个比较彻底的因果分析,如鉴定的根原因,这样才能在基本水平之上解决这个问题.这可以通过一组人利用各种根本原因分析技术(见准则调查化工过程的事件,1992年,美国的社会安全工程师-当然提供)和形势来完成。作为一个例子,我们可以假定数个月的时间里的各种事件的报道有是关于信息发送到错误的人或在计算机程序方面关于个人储蓄帐户的交易进入数据错误的位置上。类似事件的发生表明,实施解决方案并不令人满意。随着时间的推移,由于类似性质事件的重复的,新NMes的优先全将会在每一份报告中变的更高。在一些点,这将导致设计师网络系统和几种不同的使用者,包括有关nmes那些报道者开会讨论运屏幕上和/或流动的作设计必要的变化。鉴定的直接和根本原因是另一个发展过程,所以我们建议要定期进行修订,以满足需要妥善处理的每一个NM。第6步:解决的解决方法一旦确定一个问题的原因,下一步要做的为每个原因就是寻找可行的解决办法.关于这一步有几个重要的点:匹配解决方法和原因,因而确定每个原因都已经得到解决了.审查确定的解决方案,以确保它们不会导致新的问题(变革管理)。如果可能的话,包括一名在讨论中将执行解决方案的成员.第7步:传播一旦一个动作(或一组行动)被确定行动应该通过适当的渠道,并分配给一个小组来落实.可能需要把事件和所采取的行动通知给较大的集团,包括其他部门,金融机构或合同等。这两项活动是十分依赖正在考虑中的操作问题的性质,为了确保系统的效率,他们必须被完成((特别是,通知执行).第8步:决议在这一步,所有的行动完成,包括与适当的部门及人员的后续行动。在这一步我们要做的就是确定和跟踪所有打开的行动和挑选合适的人去为他们关闭。这些活动可能涉及寻求批准的程序-从更高的管理职级获得优先的执行权.向识别NM或者报道他的人反馈信息也是非常可取和令人激动的.有好几个行动跟踪软件包在市面上出售。如果不是已经内建在向nm的管理制度,为了这个功能,我们建议您使用的使用其中的一个商业编程.优先次序在在金融机构的一个设计良好的未遂风险事件管理系统里有两个单独的优先次序的过程。首先是战略的优先次序(SP)的,二是个人的优先次序(IP)的。由于活动的优先次序与NMMS的结构是紧密结合的,在本部分中我们会在NM结构的基础上详细说明一个过程.在这样的制度下,一个未遂风险事件的管理战略委员会(nmmsc)(见未遂风险事件的管理结构)在公司一级和/或近小姐管理委员会(nmmc)和分支都要对SP负责.这些活动的目的是为IP提供指导和一套标准程序,它们主要包括:为各类nmes优先次序的准则和它们的属性排名。评价可用于IP的方法。审查和修改NM系统的优先次序,包括重新独立的分类一组nmes以便进一步核查和/或修改的优先次序的准则。在SP的文献有好几个工具,如层次分析法(AHP)(见saaty,2001年),比较危险的排名(档案室)(见菲茨杰拉德和Fitzgerald,1990年),或举(见kleindorfer等人,1993年)。层次分析法是一个沿用已久并广为使用的过程,它可以使复杂的决策列入多层属性。档案室是用于一个小的数目选项简单,但快速的排名。举利用过去的数据,它被证明是一个不断改善的优先次序的过程的很好的和可行的工具。自sp活动涉及的工作都是在任何特定时间可以做有限的多项选择,我们也可以把这些过程归为“批量优化”。优先次序是密切相关nmes的分类,而且NMMSC为它的分类确立了指导方针和程序。在一个有效率NM系统里,NM的优先化由整理文件的人在提交报告的时候处理的,并且处理方法一定要以NMMSC在指导方针和标准中提出的原则为基础.因为SM的分类和其优先权有着密切的联系,所以两者的指导方针和程序都必须简单,明确和易于让组织中的每个人(见例子,在附录)理解.IP可以被视为一种“持续的优先化”,因为每个nm都在规则的基础上被个人优化了.和批量的优先化相比较,连续的优先化不如在文献中研究的彻底.接下来,我们将呈现一些考虑的优先化工具.如果类似事件再次发生,除了在未来有可能发生或可能发生现实的损害外,最坏的情况“需要最大的估计.重复事件需要过去的事件的知识并按比例给发生过很多次的类似的事件更好的优先权.事件达到“是一个概念,是指给予能够达到本身而不是只是一个局部效应的事件较高的优先权。通过比较而不是一个特定的标准,筛选分类允许把nmes分为两类,高或低优先权。"转移"是筛选的延伸“,是指通过一系列以NMMSC制定的标准为基础的问题,NM被优化.如果某一特定的优先权自动的纠正行动,那么负责这些行动的部门应该是设计优先化制度组织中的一部分,如nmmsc。未遂风险事件的管理架构在任何的行业有没有一个单方面接受nm的管理系统,。在工业和学术机构讨论和巴塞尔委员会(见“的工作文件就规管的操作风险”2001年9月)提出的指引的基础上,我们提出以下系统(介绍了在图4所示).这种结构性的关系既适用于业务单元又适用于实体储存单元。未遂风险事件的管理战略委员会(nmmsc)该nmmsc是独立操作风险管理的功能不可分割的一部分。这个高层次的企业集团的建立的基础订定董事及高级管理人员制订的政策和程序,并且向金融机构的NM实践提供监督.这个委员会关键职能是:为企业和重复的NM结构制定准则.发展NMes分类的标准。为每个
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