2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案6

米宝宝科技2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案题目一二三四五六总分得分第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题1.00分)现金流分为（）。A.内部现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.系统现金流正确答案：B,C,D,2.(判断题)(每题1.00分)在抵押担保方式下，债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。（）正确答案：A,3.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。A.薪酬和其他激励政策B.人员数量和资质C.信息科技系统访问权限D.专门的信息系统建设E.商业银行内部信息渠道正确答案：A,B,C,D,E,4.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。A.薪酬和其他激励政策B.人员数量和资质C.信息科技系统访问权限D.专门的信息系统建设E.商业银行内部信息渠道正确答案：A,B,C,D,E,5.(判断题)(每题1.00分)商业银行进行操作风险管理时，使用外部相关数据的主要目的是为了解决因内部损失数据有限、样本数少而导致统计结果失真的问题。（）正确答案：A,6.(多项选择题)(每题2.00分)商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据正确答案：A,B,C,D,E,7.(判断题)(每题1.00分)商业银行交易账簿中的项目通常按市场价格计价。（）正确答案：A,8.(单项选择题)(每题0.50分)针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力B.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：B,9.(多项选择题)(每题1.00分)风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差—协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法正确答案：A,B,D,10.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A.资产管理和负债管理B.风险管理和绩效考核C.资本金管理和负债管理D.流动性管理和绩效考核正确答案：B,11.(判断题)(每题1.00分)信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。（）正确答案：A,12.(多项选择题)(每题1.00分)日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则正确答案：A,B,D,E,13.(多项选择题)(每题2.00分)信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.利率掉期D.外汇远期E.股票期权正确答案：A,B,14.(单项选择题)(每题0.50分)巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风险价值（VaR）方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的方法正确答案：A,15.(单项选择题)(每题0.50分)假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。A.(0，6%)B.(2%，8%)C.(2%，3%)D.(2.2%，2.8%)正确答案：B,16.(判断题)(每题1.00分)长期次级债务，是指原始期限最少在三年以上的次级债务。（）正确答案：B,17.(单项选择题)(每题0.50分)贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括（）。A.市场B.银行C.监管机构D.客户正确答案：D,18.(单项选择题)(每题0.50分)通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A.（2）＞（1）＞（3）＞（4）B.（1）＞（2）＞（3）＞（4）C.（2）＞（1）＞（4）＞（3）D.（1）＞（2）＞（4）＞（3）正确答案：D,19.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能正确答案：A,B,C,D,E,20.(单项选择题)(每题0.50分)在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A,21.(单项选择题)(每题0.50分)下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C,22.(单项选择题)(每题1.00分)在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平正确答案：D,23.(单项选择题)(每题0.50分)效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D,24.(单项选择题)(每题0.50分)下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.抵押给第三方的资产C.国债D.同业借款正确答案：C,25.(单项选择题)(每题1.00分)下列关于稳健薪酬和绩效考核的说法中，不正确的是（）。A.薪酬机制应坚持薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则B.薪酬机制应坚持短期激励和长期激励相协调的原则C.绩效考评应坚持综合平衡的原则D.商业银行无权制定绩效薪酬延期追索、扣回规定正确答案：D,26.(多项选择题)(每题2.00分)商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。A.购买保险B.计提损失准备金C.冲减经营利润D.变现资产E.集体资本金正确答案：B,C,27.(单项选择题)(每题1.00分)某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22％B.18％C.25％D.20％正确答案：B,28.(判断题)(每题1.00分)市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。正确答案：A,29.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工正确答案：C,30.(单项选择题)(每题0.50分)下列不应被列入商业银行交易账户的是（）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具B.自营外汇交易头寸C.做市交易形成的头寸D.代客买卖头寸正确答案：A,31.(单项选择题)(每题1.00分)使用最为广泛的专家系统是(

)。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELS系统D.以上都是正确答案：A,32.(单项选择题)(每题1.00分)（）按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备正确答案：A,33.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A,34.(多项选择题)(每题2.00分)商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案：B,C,D,E,35.(多项选择题)(每题1.00分)操作风险管理中的关键风险指标通常包括（）。A.交易量B.员工水平C.客户满意度D.产品成熟度E.董事长个人魅力正确答案：A,B,C,D,36.(判断题)(每题1.00分)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。正确答案：B,37.(多项选择题)(每题1.00分)银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。A.压力测试结果B.资本监管要求C.风险评估结果D.资本可获得性E.未来资本需求正确答案：B,C,D,E,38.(单项选择题)(每题0.50分)某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000正确答案：A,39.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（）风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50％C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20％D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50％E.GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％正确答案：A,B,C,D,E,40.(单项选择题)(每题0.50分)张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈正确答案：A,41.(单项选择题)(每题0.50分)风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（)。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本正确答案：A,42.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况正确答案：A,B,C,E,43.(判断题)(每题1.00分)战略风险的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭。()A．正确B．错误正确答案：A,44.(单项选择题)(每题0.50分)某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.汇率风险正确答案：C,45.(单项选择题)(每题0.50分)在风险管理的"三道防线"中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门正确答案：B,46.(判断题)(每题1.00分)商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡。（）正确答案：A,47.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素正确答案：A,B,C,D,E,48.(单项选择题)(每题1.00分)根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本正确答案：D,49.(判断题)(每题1.00分)商业