初级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第五章 风险管理-第三节 信用风险管理

初级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第五章风险管理-第三节信用风险管理[单选题]1.以下不属于信用风险缓释措施的是()。A.净额结算B.保证C.信用衍生工具D.限额管理正确答案（江南博哥）：D参考解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。[单选题]4.信用风险控制手段中，()是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。A.信贷退出B.风险缓释C.限额管理D.风险定价正确答案：A参考解析：A项，信贷退出是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。B项，信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。C项，限额是指银行根据自身风险偏好、风险承担能力和风险管理策略，对银行承担的风险设定的上限，防止银行过度承担风险。D项，信用风险是银行面临的一种成本，银行需要通过风险定价加以覆盖，并计提相应的风险准备金，以便在实际遭受损失时进行抵补。[单选题]5.需要重组的贷款应至少归为()。A.可疑类B.关注类C.次级类D.正常类正确答案：C参考解析：需要重组的贷款应至少归为次级类。[单选题]6.在贷款的五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.损失类贷款D.可疑类贷款正确答案：A参考解析：关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款。[单选题]7.国际新会计准则(IFRS9)借鉴风险管理的先进理论与实践，要求减值测试主要采用()并据此计提损失准备。A.脱期法B.预期信用损失模型C.迁徙模型D.信用评级模型正确答案：B参考解析：新准则借鉴风险管理的先进理论与实践，引入“预期信用损失”的概念，要求银行结合风险管理实际，充分运用内部评级等工具，计量资产的预期信用损失并据此计提损失准备。[单选题]8.按照贷款五级分类标准，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款应划归为()。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款正确答案：B参考解析：可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。[多选题]1.信用风险缓释功能可以体现为()的下降。A.违约概率B.违约损失率C.预期损失D.违约风险暴露E.有效期限正确答案：ABD参考解析：信用风险缓释功能可以体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。[多选题]2.我国自2002年开始全面实施国际银行业普遍认同的贷款五级分类法，下列属于不良贷款的是()。A.正常类贷款B.关注类贷款C.次级类贷款D.可疑类贷款E.损失类贷款正确答案：CDE参考解析：1998年中国人民银行制定了《贷款风险分类指导原则（试行）》，采用以风险为基础的分类方法，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款，该方法于2002年开始全面实施。[多选题]3.按照风险能否分散，信用风险可以分为()。A.结算前风险B.系统性信用风险C.结算风险D.非系统性信用风险E.主权信息风险正确答案：BD参考解析：按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。按照风险发生的形式，可分为结算前风险和结算风险。按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。[多选题]4.()统称为非零售信用风险暴露。A.金融机构信用风险暴露B.零售信用风险暴露C.公司信用风险暴露D.股权信用风险暴露E.主权信用风险暴露正确答案：ACE参考解析：按照风险暴露特征和引起风险主体不同，信用风险可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。[多选题]5.信用风险按照风险能否分散，可分为()。A.系统性信用风险B.非系统性信用风险C.结算前风险D.结算风险E.主权信用风险正确答案：AB参考解析：按照风险能否分散，信用风险可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。[多选题]6.非零售信用风险暴露包括()。A.主权信用风险暴露B.公司信用风险暴露C.股权信用风险暴露D.金融机构信用风险暴露E.其他信用风险暴露正确答案：ABD参考解析：主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。[多选题]7.下列债权、股权不得作为呆账核销的有()。A.银行未向借款人、担保人追偿的债权B.违反法律、法规的规定，以各种形式逃废或悬空的银行债权C.其他不应核销的银行债权、股权D.借款人或者担保人有经济偿还能力，银行未按规定履行必要措施和实施必要程序追偿的债权E.因行政干预造成逃废或悬空的银行债权正确答案：ABCDE参考解析：不是所有的不良资产都可以核销，下列债权、股权不得作为呆账核销：(1)借款人或者担保人有经济偿还能力，银行未按规定履行必要措施和实施必要程序追偿的债权。(2)违反法律、法规的规定，以各种形式逃废或悬空的银行债权。(3)因行政干预造成逃废或悬空的银行债权。(4)银行未向借款人、担保人追偿的债权。(5)其他不应核销的银行债权、股权。[判断题]1.信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。A.正确B.错误正确答案：A参考解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。[判断题]2.关注类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。A.正确B.错误正确答案：B参考解析：可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。[