中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第五章 风险管理-第三节 信用风险管理

中级银行业法律法规与综合能力-第三部分银行管理-第五章风险管理-第三节信用风险管理[单选题]1.()反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能（江南博哥）发生的相关费用等。A.预期损失B.违约损失率C.违约风险暴露D.非预期损失正确答案：C参考解析：违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。[单选题]2.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括()。A.债务人和债项B.保证人和债项C.债务人和保证人D.保证人和被保证人正确答案：C参考解析：商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。其中，债务人评级范围要包括所有的债务人与保证人；同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。对债务人的每笔债项均应进行评级。[单选题]4.某商业银行在对某出口企业进行贷后调查时发现，受金融危机影响，国外进口商减少了对该企业的订单，导致该企业完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，该银行应将该企业列为()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款正确答案：B参考解析：次级类贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。[单选题]5.()是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常的营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。A.损失类贷款B.可疑类贷款C.次级类贷款D.关注类贷款正确答案：C参考解析：C项是次级类贷款的定义。A项，损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。B项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款；D项，关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款。[单选题]6.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款一般为()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款正确答案：A参考解析：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款一般为关注类贷款。[单选题]7.按贷款五级分类，下列属于不良贷款的是()。A.逾期贷款B.正常类贷款C.关注类贷款D.损失类贷款正确答案：D参考解析：按贷款五级分类，贷款可分为正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款，其中后三者属于不良贷款。[单选题]8.对不实施内部评级法的商业银行，需要运用()计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用()计算信用风险加权资产。A.权重法，内部评级法B.指数法，内部评级法C.权重法，影子价法D.指数法，影子价法正确答案：A参考解析：对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。[单选题]9.按照信用风险能否分散对风险进行分类可分为()。A.结算风险与结算前风险B.系统性信用风险与非系统性信用风险C.信用风险与责任风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：B参考解析：按照风险能否分散，可以分为系统信用风险和非系统信用风险。[单选题]10.等同于贷款的授信业务转换系数为()。A.75%B.150%C.100%D.50%正确答案：C参考解析：等同于贷款的授信业务转换系数为100%。[单选题]11.()是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款。A.损失类贷款B.可疑类贷款C.次级类贷款D.正常类贷款正确答案：D参考解析：正常类贷款借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款。[多选题]1.商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有()。A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系正确答案：BCD参考解析：内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。[多选题]2.商业银行常用的风险参数包括()。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.非预期损失E.违约风险暴露正确答案：ABCDE参考解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。[多选题]3.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有()的特点。A.笔数小B.笔数大C.单笔风险暴露较大D.单笔风险暴露较小E.风险分散正确答案：BDE参考解析：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。[多选题]4.根据评价的对象不同，信用评级可分为()。A.客户评级B.公司评级C.资产评级D.债项评级E.风险评级正确答案：AD参考解析：根据评价的对象不同，信用评级可分为客户评级和债项评级。其中，客户评级也叫债务人评级。[多选题]5.按照《贷款风险分类指引》规定，我国现行的贷款分类法将贷款分为()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.正常类贷款正确答案：ABCDE参考解析：按照《贷款风险分类指引》规定，我国现行的贷款分类法将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。[多选题]6.按照贷款五级分类法，不良贷款包括()。A.关注贷款B.次级贷款C.逾期贷款D.可疑贷款E.损失贷款正确答案：BDE参考解析：按照贷款五级分类法，将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类称为“不良贷款”。[多选题]7.常见的抵质押品包括()。A.土地使用权B.应收账款C.金融质押品D.商用房地产E.居住用房地产正确答案：ABCDE参考解析：常见的抵质押品包括金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产、土地使用权等。[多选题]8.非零售信用风险暴露包括()。A.主权信用风险暴露B.公司信用风险暴露C.股权信用风险暴露D.金融机构信用风险暴露E.其他信用风险暴露正确答案：ABD参考解析：按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。其中，主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。[多选题]9.信用风险缓释的方式有()。A.抵质押品B.净额结算C.保证D.信用衍生工具E.投资组合正确答案：ABCD参考解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。[多选题]10.内部评级法可分为()。A.初级内部评级法B.高级内部评级法C.中级内部评级法D.零售内部评级法E.非零售内部评级法正确答案：AB参考解析：内部评级法可分为初级内部评级法和高级内部评级法。[判断题]1.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：内部评级法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。[判断题]2.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。[判断题]3.同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。[判断题]4.目前债务人评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：客户评级也叫债务人评级，主要用于评价债务人如期履约的可能性，实现对债务人的违约概率的计量。目前，客户评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。[判断题]5.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：净额结算是指参与交易的机构以交易参与方为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织交易参与方进行交割的制度。净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。[判