金融数学与金融工程专业攻读博士学位研究生培养方案

PAGE5金融数学与金融工程专业攻读博士学位研究生培养方案(专业代码：070121)一、培养目标本专业培养适合在政府管理、金融保险、金融避险技术、工程技术、环保医学等部门从事信息处理、数据分析、经济预测等方面工作的高级专门人才；同时也为高等院校和科研机构培养能胜任金融数学与金融工程教学科研工作的高层次人才。本专业培养的研究生应能较好地掌握马克思主义基本原理和科学方法论，热爱祖国，坚持党的四项基本原则，具有团结协作精神和坚持真理的科学品质，身心健康。业务方面的要求为：博士学位获得者应具有坚实、宽广、深厚的概率统计基础知识和系统深入的专门知识。对本学科的现状和发展趋势以及国际学术研究的进展和动向有广泛的了解，能熟练运用计算机在学科和专门技术上做出创造性成果或解决某些重大实际问题。至少掌握一门外国语，能熟练地阅读本专业的外文资料，具有较好的写作能力和国际学术交流的能力。二、研究方向金融数学、金融工程与金融管理研究股票、期权和其它衍生证券的定价问题，探讨证券的风险控制和随机计算的方法。非线性预期与倒向随机微分方程主要研究倒向随机微分方程的基本理论及其应用，理性与非理性预期。金融、保险中的数学理论和应用研究保险金融中的数学模型，为有关部门提供咨询服务。树立金融中的随机控制与随机分析方法利用随机分析研究经济及金融理论，揭示人们的理性预期、非理性预期以及偏好与信念之间的关系。三、学习年限本专业全日制普通博士生的学习年限为3-5年，基本学习年限为3年。四、应修总学分数本专业博士研究生应修总学分：不少于15学分。五、课程设置（具体见课程设置一览表）1、必修课马克思主义理论课2学分第一外国语3学分、专业外语1学分。学位专业课3门，不少于4学分。前沿讲座5学分。①讲座的目的和内容前沿讲座旨在使博士生了解本学科和本研究方向的重要学术问题、前沿性问题及这些问题的最新研究方法、技术及进展状况，提高学生参与学术研究的兴趣和学术交流能力。前沿讲座的内容主要包括国内外研究动态、国内外一些重大文献讲座、本领域中的新方法与新思路介绍等。②前沿讲座的形式一是博士生本人做专题综述(讨论班)，二是听取国内外本学科或相关学科做出杰出成绩的专家作系列报告等。可以有讲授、讨论和对话等多种形式。力求生动、活泼。③前沿讲座的次数前沿讲座贯穿博士生培养的全过程。博士生听取专家前沿系列报告不少于60学时。从二年级开始，博士生每学期必须参加专业相关的学术讲座、学术报告和讨论班，提交书面专题综述报告或在讨论班做的学术报告。参加讨论班本人主讲不少于5次，主讲者要写出讲稿，讲稿内容要充实，并有个人见解，能够反映所研究领域最新学术进展情况。④前沿讲座的考核要求和方式个人主讲或书面前沿专题报告的考核由参加讲座的老师和指导教师共同进行，评定成绩，并写出评语，考核成绩按优、良、中、及格、不及格五级计分；听取学科或相关专业的前沿报告的考核，要自存个人下载的前沿讲座听课记录表，每次听专家讲学或听学院组织的学术报告时，请专家或学院的组织者签字，以备毕业时存入个人学籍档案。博士生满60学时的听专家讲座记录，个人主讲2次或书面报告5篇，考核成绩及格以上者记5学分。2、选修课2门，不少于4学分。3、补修课2门，近世代数与现代泛函分析（未学过该两门课的跨学科或同等学历的博士生必修）六、中期考核以中期考核的形式对博士生进行许可综合考试，时间定于二年级上半学期。考核方式以博士生做口头工作汇报，考核小组对博士生的学习成绩、基本知识的掌握、科研能力、科研态度、论文开题、科研成绩的国内各个方面作考核，并给出成绩，成绩合格者，继续攻读学位；成绩不合格者，取消学籍，予以退学。七、科学研究与学位论文博士生的学位论文应当是一篇完整的、系统的学术论文，应能表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性成果。博士生的学位论文应在导师的指导下，由博士生独立完成。博士生一般至少用二年的时间完成学位论文。1、选题和开题报告博士生应在导师的指导下，于第二学期末完成学位论文的选题工作，研究课题应具备科学性、创新性和可行性，并强调与国家自然科学基金、博士点基金、省部级以上重点项目、重点学科科研项目等研究项目相结合。博士生应于第四学期初中期筛选时提交论文撰写计划，并向指导小组做开题报告，经过讨论认为选题合适，计划切实可行方能开展论文撰写工作。2、定期检查学位论文进展情况博士生应定期向指导教师和指导小组成员系统报告论文进展情况，由指导教师和指导小组成员帮助博士生分析论文工作进展中的难点，及时给予指导，促进论文研究工作的顺利进展。3、认真进行学位论文的全面审查博士生应在申请学位论文答辩前3－5个月向本专业或相关专业有关教师、导师、论文指导小组成员全面报告学位论文进展情况及取得的成果，广泛征求意见，以便进一步修改和完善学位论文。4、严格执行各项规章制度，保证学位授予质量博士学位论文完成后，导师、指导小组及院、部（所）学位评定分委员会主席和主管院长、主任，按照《山东大学授予博士、硕士学位工作细则》认真组织做好学位论文的审阅和答辩的各项工作，保证学位授予质量5、论文发表要求在学期间，本专业博士研究生须有SCI收录刊物上公开发表（出版、出版清样或国外SCI刊物的录用通知）的学术论文,如果仅有一篇在EI、CSSCI或ISTP收录期刊上发表的文章，则需另有一篇核心期刊（不包括增刊）的文章。所取得的科研成果均要求研究生为第一作者（单位为山东大学数学与系统科学学院）。在学期间所有发表文章原则上以公开出版或出版清样为准。国内的核心刊物限于：中国科学、科学通报、数学学报、数学年刊、数学进展、应用数学学报、系统科学与数学、应用概率统计、统计研究、数理统计和应用概率、数理统计和管理、数量经济与技术经济研究、经济数学、统计与预测、统计与决策、控制与决策、中国管理科学、中国软科学、金融研究、金融与保险、经济评论、经济科学预测、山东大学学报（自然科学版）。八、相关学科基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、理论物理、以及与数量经济学、微生物学、遗传学、信号与信息处理、金融学、模式识别与智能系统、化学、医药学等方面有关的二级学科。附：阅读文献与书目期刊JournalofFinanceandStochasticsJournalofFinanceProbabilityTheoryandRelatedFieldsMath.Rev.StochasticProcessesandTheirApplicationAnnalsofProb.JournalofTheoreticalProbabilityAnnalsofStatisticsSIAMJournalonControlandOptimizationEconometricaMathematicalFinance中国科学科学通报数学学报应用数学学报数学年刊数学进展系统科学与数学数学物理学报控制理论与应用应用概率统计数理统计与应用概率著作1．黄志远：随机分析引论，华中理工大学出版社。2．汪家岗：现代概率论基础，复旦大学出版社，1998。3．陈希孺：高等数理统计学，中国科学技术大学出版社，1999。4．A.MukherjeaandN.Tserpes：AMeasuresonTopologicalSemigroups，LectureNotesinMath，Vol.547，NewYorkSpringer–Verlag，19765．精算数学，上海科技出版社，1998。6．何声武，汪家岗，严加安：半鞅与随机分析，科学出版社，1995。7．严加安，彭实戈等：随机分析选讲，科学出版社，1997。8．I.KaratzasandS.E.Shreve：BrownianMotionandStochasticCalculus，Springer-Verlag，1998。9．Oksendal：StochasticDifferentialEquations，Springer-Verlag，1998。10．张尧庭：金融市场的统计分析，广西师范大学出版社，1998。金融数学与金融工程专业博士研究生教学计划表类别序号课程编号课程名称开课学期总学时数学分授课教师考核方式必修课学位公共课1DP09001现代科学技术革命与马克思主义1542马列教学部考试2DP91011第一外国语1-21444外国语学院考试3D019002专业外语3362考查学位专业课1M019071现代概率基础644陈增敬考试2M019072现代统计基础644林路考试3D019001前沿讲座2-65考核选修课1D019029随机过程论644彭实戈考试2C019130应用时间序列分析644胡发胜考试3C019132金融市场的随机分析483吴臻考试4D019030现代鞅论483陈增敬考试5M019010随机分析及应用483吴臻考试6D019044非参数统计644陈增敬考试7C019125优化理论及其应用483刘家壮考试8C019119倒向随机微分方程644彭实戈考试9C019070随机控制483彭实戈考试10M019012金融工程483杨峰考试11M019076资产定价理论483杨峰考试12C019164精算数学644刘锦萼考试13C019165生存模型483刘锦萼考试14C019131计量经济学483王剑敏考试15M019069数学规划483考试16D0