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文档简介
金融计量学
第16章状态空间模型16.1基础模型介绍16.2状态空间模型举例16.3状态空间模型的估计方法
16.1基础模型介绍
状态空间模型主要包括以下要素：(1).状态（State）(2).状态转移（StateTransition(3).观测（Observation）(4).观测方程（ObservationEquation）简单的线性状态空间模型，其模型形式可以写成如下形式：
yt代表t时刻的n×1维可观测向量;αt是t时刻的m×1维状态向量(不可观测)。ct、dt、Zt和Tt是状态空间模型中描述状态过程的系数矩阵;εt和υt是均值为零、服从高斯(正态)分布的扰动向量。16.2状态空间模型举例
1、AR（2）模型将其写成如下状态空间模型2、时变系数模型
以AR(2)模型为例将其写成如下状态空间模型3、动态因子模型假如我们有两个平稳的序列我们假设这三个因子分别遵循一个AR过程将其写成如下状态空间模型
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