2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

单选题（共45题）

1、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】C

2、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两

个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】A

3、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件

【答案】C

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

5、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持

有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D期限限额

【答案】B

6、《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议ni确立的资本监管

最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率？

【答案】A

7、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.I和m

B.Ill和IV

C.I^II

D只有I

【答案】D

8、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.I和ni

B.ni和w

C.I和II

D.只有I

【答案】A

9、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，

负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3

年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值

约（）。

A,减少22.11亿元

B,减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】B

10、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险

【答案】A

11、下列关于VaR的说法中，错误的是（）。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

【答案】B

12、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中

贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，

未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最

恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】C

13、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】A

14、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个

因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率

指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

15、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法

【答案】D

16、从银行业的发展历程来看.商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经

历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于

专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的

因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，

因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评

估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】C

17、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产

市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】C

18、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区

【答案】D

19、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】D

20、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是(??)o

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】D

21、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率

【答案】D

22、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】B

23、压力情景应充分体现银行的特征是()o

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】B

24、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行

整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】D

25、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50%

B.100%

C.200%

D.150%

【答案】D

26、（）是现代商业银行稳健运营/发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门

【答案】B

27、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

【答案】B

28、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对

阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001

年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。

限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明O的变

动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】C

29、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】C

30、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期

目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变

为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】A

31、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

32、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低

于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】B

33、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在

尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔

贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易

【答案】A

34、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇

率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交

易账簿的VaR总值最有可能为（？？）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D小于473万美元

【答案】C

35、关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（）。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B「制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性

【答案】C

36、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素

是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景（宏观经济状况预测）

D.当前组合集中度情况

【答案】A

37、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别

“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】C

38、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不

必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担

责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【答案】B

39、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的

能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】C

40、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年n月28日对外公布《衍生工具交

易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用

风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内

部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银

行，可以采用内部模型法

【答案】D

41、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】D

42、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将

转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转

移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

43、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露

的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】D

44、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险

隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】C

45、高级法体现原则导向，银监会()。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则

【答案】C

多选题(共20题)

1、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险.下列做法恰

当的有()O

A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.适度分散客户种类和资金到期日

C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

D.保持合理的资金来源结构

E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

【答案】ABCD

2、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1C0)会议上，资产负

债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破

监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同

业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能

面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

【答案】AC

3、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A.符合银行实际

B.符合监管要求

C.符合存款者要求

D.保证一定的前瞻性

E.采用先进技术指标

【答案】ABD

4、商业银行风险管理组织包括（）。

A.董事会及最高风险管理委员会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

E.其他风险控制部门/机构

【答案】ABCD

5、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.CreditMetrics的本质是VaR模型

B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C.CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人

E.在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

【答案】AC

6、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，

向投资者和社会公众进行披露行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D临时报告

E.公司章程

【答案】ABCD

7、流动性风险限额的管理流程包括（）。

A.限额设立

B.限额调整

C.限额监测

D.超限额管理

E.限额计量与识别

【答案】ABCD

8、市场风险报告包括（）。

A.投资组合报告

B.风险分解“热点”报告

C.最佳投资组合复制报告

D.最佳风险对冲策略报告

E.交易限额报告

【答案】ABCD

9、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状

况。

A.现金流入与现金流出

B.长期资产数量与长期负债数量

C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

D.到期资产与到期负债

E.流动性资产数量与流动性负债数量

【答案】AD

10、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

A.国家风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.股票风险

E.商品风险

【答案】BCD

n、材料题风险事件：

A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲

B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视

C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守

D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱

E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式

【答案】ABD

12、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的

零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

A.客户监管难度大

B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.业务管理分散，缺乏统筹管理

E.个人信用体系不健全

【答案】BC

13、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的

原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经

营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组

合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

14、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）

A.授信权限管理