6-项目六 证券业务数字化-智能习题及答案

项目六证券业务数字化题型：单选题1、支付宝基金推出的“帮你投”（）业务，以低门槛、简单、自动化的互联网思维，开启大众智能投顾服务的尝试。A.智能投研B.智能投顾C.基金定投D.股票投资答案：B知识点：智能投顾难度：一般题型：单选题量化金融又称（），是依托金融大数据、金融科技、智能金融的技术发展，通过数量化方法和计算机程序输出指令，以获得稳定收益为目的的投资方式。A.智能投研B.智能投顾C.程序化交易D.金融科技交易答案：C知识点：量化金融交易难度：一般题型：单选题对于用户已经编辑好的量化交易算法，可以通过系统的（），对历史数据进行测验，检验结果通过可视化的方式呈现给用户。A.制定交易策略B.财务分析C.条件选股D.历史数据回测答案：D知识点：量化金融交易难度：一般题型：单选题互联网基金是指以互联网为中介，实现（）与第三方机构的直接交流，属于一种对传统基金服务的延伸。A.债务人B.债权人C.投资者D.银行答案：C知识点：互联网基金销售难度：一般题型：单选题2018年6月1日正式施行的《指导意见》，规定互联网基金的提现金额设定不高于（）的上限。A.1万元B.3万元C.5万元D.6万元答案：A知识点：互联网基金销售难度：一般题型：多选题智能投顾具有的（）特点，贴合大众理财需求。A.低门槛B.高收益和C.高流动性D.高门槛答案：ABC知识点：智能投顾难度：一般题型：多选题量化金融交易的方式，是通过构建()，将一系列的投资交易理念转化成计算机的()，通过计算机对相应的指标走势进行响应，从而做出对应的交易操作。A.数学模型B.相关模型C.程序指标D.操作指令答案：AD知识点：量化金融交易难度：一般题型：多选题互联网基金涉及三个直接主体，分别是（）。A.互联网平台公司B.基金公司C.互联网客户D.商业银行答案：ABC知识点：互联网基金销售难度：一般题型：多选题中国互联网基金监管主体明确，由()组成，证监会是监管体系的核心，领导监管体系，监督引导证券交易所和证券交易业协会。A.中国人民银行B.中国证券会C.证券交易所D.证券交易业协会答案：BCD知识点：互联网基金销售难度：一般题型：多选题互联网基金作为传统金融理财服务的延伸和补充，既有传统金融理财的风险，又有不同于传统金融理财风险的新特性。这些风险的新特性是（）。A.监管难风险B.信用性风险C.操作难风险D.系统性风险答案：ABD知识点：互联网基金销售难度：一般题型：判断题原理出自马柯维茨1952年提出的“投资组合理论”，该理论获得了1990年诺贝尔经济学奖。（）答案：对知识点：智能投顾难度：一般题型：判断题传统投研与智能投研从业务流程上从本质上看有显著的区别。（）答案：错。没有本质上的区别，流程上四个环节“数据收集、数据处理、分析研究、结果输出”相同。知识点：智能投研难度：一般题型：判断题近年，招商银行、工商银行等纷纷暂停了其智能投顾产品，传统型金融机构在智能投顾业务上出现停滞。这一现象意味着我国智能投顾发展受到限制。（）答案：错。不意味着我国智能投顾发展受到限制，而是更关注发展的质量。知识点：智能投顾难度：一般题型：判断题量化金融是依托金融大数据、金融科技、智能金融的技术发展，通过数量化方法和计算机程序输出指令，以获得稳定收益为目的的投资方式。（）答案：对知识点：量化金融难度：一般题型：判断题与传统的基金销售相比，互联网基金销售模式充分利用了互联网的便捷性，不受制于物理网点时间与空间的影响，大大提高了交易效率。（）答案：对知识点：互联网基金销售难度：一般题型：判断题互联网基金虽然具有跨机构、跨账户、跨地域特点，也能按照传统金融监管依据账户开户地进行监管。（）答案：错。不能按照传统金融监管依据账户开户地进行监管。知识点：互联网基金销售难度：一般题型：简答题请简述智能投顾产生的背景。答案：第一，互联网发展的必然。中国互联网络信息中心2016年调查显示，我国网民规模达到了7.10亿人，其中手机网民规模达6.56亿人；截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。互联网的便捷性打通资金链条，降低了理财品管理及运营成本，互联网的长尾效应聚合个人用户零散资金，既提高了互联网理财运营商在商业谈判中的地位，也使得个人零散资金获得更高的收益回报。第二，互联网用户需求的需要。智能投顾具有的低门槛、高收益和高流动性特点，贴合大众理财需求。一元起购，按天计算收益，T+0当天赎回模式，同时收益率高出银行活期储蓄收益数倍，拥有压倒性优势；从购买渠道来看，互联网理财产品购买渠道多依托于用户规模大、使用频率高、发展成熟的第三方支付平台，为产品的购买提供极大便捷。第三，金融市场不断深入发展的需要，金融产品层次与交易策略、交易工具的日趋复杂，普通投资者学习成本越来越高，难以跟上市场发展步伐。导致专业投资顾问服务的需求日渐凸显，受限于传统投顾服务的限制，传统投顾百万资金起步，服务流程繁琐、服务费高昂，不能随时随地咨询等。智能投顾机器人理财克服了传统投顾的不足，被主流市场认可，国内传统银行、互联网、第三方理财平台布局组合，最大程度满足普通投资者的投顾需求。知识点：智能投顾难度：一般题型：简答题请简述量化金融交易的优点。答案：一是投资业绩稳定金融量化交易业绩所依托的是有很多大概率事件产生的利率积累起来的，达到一定的要求才能进入，极大地提高了成功率。它靠概率取胜，主要表现在两个方面，一是量化交易从历史数据中不断挖掘有望在将来重复的历史规律并进行利用；二是靠组合股票获胜，而不是一个或几个股票，从组合投资观念来看是捕获大概率获胜的股票，不是单个或几个股票。二是实现理性投资金融量化交易能在市场反映过度，丧失理性的时候帮助投资人保持理性，克服人性弱点，及时把掘时机。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。三是经济运行更趋合理金融量化交易对市场各种信息处理能力，能够在海量信息市场中筛选出投资人想要的信息，从而在股市中取胜。通过数据分析，策略会帮我们找出从统计意义上价格被低估/高估的资产，或者特定资产价格被低估/高估的时间，从而买入被低估者，卖出被高估者。这样一来，被低估资产的需求上升，被高估资产的供给上升，使它们的价格趋向于合理。知识点：量化金融难度：一般题型：业务分析应用题在当今的金融市场中，越来越多的交易员和投资者开始使用量化交易策略，以帮助他们更好地管理投资组合和降低风险，请成功开展量化交易，需要掌握一些关键技能和策略。答案：略。知识点：量化金融难度：一般题型：实践参与题请对照两个业务场景要求完成如下操作：操作1：开展智能投研（包括整合市场信息、分析市场投资情绪、输出投研报告等）任务描述：证券公司Z的一位用户群已经进行了投资组合。但在后续继续了解金融投资项目时，提出了对房地产行业的市场问题，以及关于程序化投资的需求。员工A因此以“智能投研人员”角色使用智能投研功能为用户群进行房地产开发、盲盒经济的市场情绪分析和投研报告生成并查看。操作2：开展程序化交易（包括制定交易策略、财务分析、条件选股、历史数据回测、参数优化、模拟应用检验、跟踪监测等）任务描述：员工B负责对接用户群的程序化交易需求，用户群中的用户希望制定可量化交易策略，这样可以尽量避免人工操作的不及时。为了实现这一需求，员工B以“程序化交易人员”角色，为用户创建了“平稳型交易策略”。设置交易策略的买入点为昨日收盘价大于3日均值，并在昨日收盘价小于3日均值时卖出；并且个股止损点为3.00%，止盈点为5.00%；整体止损点为5.00%，止盈点为6.00%。完成交易策略设置后，员工B查看了古井贡酒、北新建材、亿纬锂能以及格力电器共四支股票的财务分析报告。员工B筛选深圳证券交易所收盘价在25元以上，换手率小于等于5.00%的股票，并从中选择了北新建材、格力电器